Gerenciando o risco da curva de juros através de um modelo de Hedge de dois fatores: aplicação para a realidade brasileira (2003)
- Authors:
- USP affiliated authors: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA ; LANZANA, ANA PAULA - FEA ; MÁLAGA, FLAVIO KEZAM - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: TÍTULO DE CRÉDITO; TAXA DE JUROS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças
-
ABNT
SECURATO, José Roberto e LANZANA, Ana Paula e MÁLAGA, Flavio Kezam. Gerenciando o risco da curva de juros através de um modelo de Hedge de dois fatores: aplicação para a realidade brasileira. 2003, Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2003. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Securato, J. R., Lanzana, A. P., & Málaga, F. K. (2003). Gerenciando o risco da curva de juros através de um modelo de Hedge de dois fatores: aplicação para a realidade brasileira. In Anais. São Paulo: FEA/USP. -
NLM
Securato JR, Lanzana AP, Málaga FK. Gerenciando o risco da curva de juros através de um modelo de Hedge de dois fatores: aplicação para a realidade brasileira. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Securato JR, Lanzana AP, Málaga FK. Gerenciando o risco da curva de juros através de um modelo de Hedge de dois fatores: aplicação para a realidade brasileira. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 23 ] - O modelo M-3 de avaliação de performance de fundos de investimentos
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