Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas (2003)
- Authors:
- Autor USP: MIRANDA, JOSÉ CARLOS SIMON DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho consideramos o problema de estimar a intensidade de um processo pontual geral, isto é, que pode apresentar qualquer estrutura de dependência, homogêneo ou não, estacionário ou não, sobre a reta real. Caracterizamos a intensidade e as densidades produto de ordem m. Definimos seqüências inferentes e análise de inferência segura. Propomos estimadores para a intensidade e estudamos as suas propriedades, incluindo casos onde são utilizados limiares. Como caso particular, decorrem as propriedades para o processo de Poisson não homogêneo. Uma aplicação é feita utilizando dados da série do índice Dow Jones da bolsa de Nova York, na qual determinamos a intensidade e demonstramos o caráter não homogêneo do seu processo pontual de valores extremos advindo dos retornos logarítmicos. Fazemos também o estudo de processos pontuais submetidos à interferência de ruído e, finalmente, inidcamos possíveis extensões deste trabalho
- Imprenta:
- Data da defesa: 21.03.2003
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/. Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Miranda, J. C. S. de. (2003). Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/ -
NLM
Miranda JCS de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/ -
Vancouver
Miranda JCS de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/ - Modeling daily extreme long-returns
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