Tese

Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox (2002)

• Authors:
  • Samaniego, Juana Rosa Lindo
  • Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)
• Autor USP: SAMANIEGO, JUANA ROSA LINDO - ICMC
• Unidade: ICMC
• Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
• Language: Português
• Abstract: Atualmente as projeções de demanda e ganho tornam-se variáveis importantes no processo de tomada de decisões para investimentos envolvendo custo e capital, em pesquisa de mercado envolvendo produtos de consumo, em pesquisa de populações e em qualquer outro tipo de previsões que tenham a ver com ganhos ou demandas futuras, por exemplo o volume de água que é preciso para ser gerada determinada quantidade de energia consumido por uma população através de um sistema de operação e planejamento de um sistema hidroelétrico, etc. Em resposta desse interesse muitos estudos examinaram a possibilidade de gerar previsões usando séries temporais, ajustando modelos mediante a metodologia de Box e Jenkins, porém estas séries sugeriam variabilidade maior em diferentes níveis, violando deste modo e suposição de variância constante na formulação dos modelos ARIMA. Nestas situações, é comum na prática, contemplar uma extensão destes modelos, assumindo que alguma transformação da série obedeça um modelo ARIMA, frequentemente são usadas transformações de Box e Cox, porém as previsões destas séries transformadas afeta as interpretações em quanto à série original. Uma abordagem combinada de métodos clássicos e bayesianos é apresentada no tratamento destas transformações, os quais estimam junto co os parâmetros do modelo a potência desta transformação, apresentamos também uma alternativa para examinar a estrutura das auto-caovariâncias através do Polinômio de Hermite. Apergunta que surge é, se a incorporação destas transformações resulta numa melhora nas previsões. No caso particular apresentamos resultados em processos auto-regressivos. É feita uma aplicação destes métodos em séries de vazões médias mensais no Reservatório de Furnas
• Imprenta:
  • Publisher place: São Carlos
  • Date published: 2002
• Data da defesa: 30.09.2002

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How to cite

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• ABNT

  SAMANIEGO, Juana Rosa Lindo. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002. . Acesso em: 19 abr. 2024.

• APA

  Samaniego, J. R. L. (2002). Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.

• NLM

  Samaniego JRL. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ]

• Vancouver

  Samaniego JRL. Abordagem clássica e Bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ]

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