Measurement error models with nonconstant covariance matrices (2002)
- Autores:
- Autor USP: BOLFARINE, HELENO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1006/jmva.2001.2024
- Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
- Idioma: Inglês
- Fonte:
- Título do periódico: Journal of Multivariate Analysis
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 82, n. 2, p. 395-415, 2002
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: hybrid
- Licença: publisher-specific-oa
-
ABNT
ARELLANO-VALLE, Reinaldo Boris e BOLFARINE, Heleno e GASCO, Loretta B. Measurement error models with nonconstant covariance matrices. Journal of Multivariate Analysis, v. 82, n. 2, p. 395-415, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1006/jmva.2001.2024. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Arellano-Valle, R. B., Bolfarine, H., & Gasco, L. B. (2002). Measurement error models with nonconstant covariance matrices. Journal of Multivariate Analysis, 82( 2), 395-415. doi:10.1006/jmva.2001.2024 -
NLM
Arellano-Valle RB, Bolfarine H, Gasco LB. Measurement error models with nonconstant covariance matrices [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2002 ; 82( 2): 395-415.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1006/jmva.2001.2024 -
Vancouver
Arellano-Valle RB, Bolfarine H, Gasco LB. Measurement error models with nonconstant covariance matrices [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2002 ; 82( 2): 395-415.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1006/jmva.2001.2024 - Some shrinkage techniques for predicting the population total in finite populations
- Contribuições a teoria da previsão bayesiana e métodos relacionados em populações finitas
- Prediction in a finite population under a generalized linear model
- Inference under representable priors for Pearson type II models in finite populations
- Inference and local influence assessment in skew-normal null intercept measurement error model
- Large-sample inference for the Epsilon-Skew-t distribution
- Properties and Inference on the Skew-Curved-Symmetric Family of Distributions
- Multivariate measurement error models based on scale mixtures of the skew-normal distribution
- Bayesian estimation of regression parameters in elliptical measurement error models
- Likelihood-based inference for power distributions
Informações sobre o DOI: 10.1006/jmva.2001.2024 (Fonte: oaDOI API)
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
