Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (2002)
- Autores:
- Autor USP: NABHOLZ, RODRIGO DE BARROS - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Assuntos: MERCADO FINANCEIRO; INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO); TOMADA DE DECISÃO; CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
- Idioma: Português
- Resumo: Esta dissertação é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento, com ênfase em um modelo robusto formulado como um problema de otimização utilizando desigualdades matriciais lineares. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. De aspecto teórico, apresentaremos os primeiros modelos de otimização de carteiras introduzidos por Harry Markowitz e seus principais resultados, alguns aprimoramentos do modelo original, o problema na forma de desigualdades matriciais lineares e a equivalência entre as formulações apresentadas. Realizaremos experimentos numéricos da formulação proposta, utilizando dados reais do mercado financeiro brasileiro
- Imprenta:
- Data da defesa: 29.07.2002
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ABNT
NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Nabholz, R. de B. (2002). Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002 ;[citado 2024 abr. 24 ] -
Vancouver
Nabholz R de B. Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. 2002 ;[citado 2024 abr. 24 ]
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