Simplificação do melhor previsor linear não viciado de observações futuras no modelo de regressão linear geral (2002)
- Autor:
- Autor USP: ELIAN, SILVIA NAGIB - IME
- Unidade: IME
- Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
- Language: Português
- Abstract: No modelo de regressão linear geral, com matriz de variância e covariância não diagonal, de modo que os dados são correlacionados, o melhor previsor linear não viciado de um vetor de dados futuros tem uma expressão complexa, obtida por Goldberger (1962). Neste trabalho, apresentaremos condições necessárias e suficientes para que o melhor previsor linear não viciado de observações futuras nesse modelo tenha uma forma mais simples. Válidas essas condições, o previsor terá uma expressão similar à do caso de inexistência de correlação. Dessa maneira, além da simplificação na forma matemática do previsor, teríamos a vantagem de poder calculá-lo sem o conhecimento de parâmetros relacionados com a covariância entre algumas observações.
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- Título do periódico: Resumos
- Conference titles: Simpposio Nacional de Probabilidade e Estatística
-
ABNT
ELIAN, Silvia Nagib. Simplificação do melhor previsor linear não viciado de observações futuras no modelo de regressão linear geral. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18d92656-d3a9-4bdf-bdd8-ffc6a353eb1e/1269212.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Elian, S. N. (2002). Simplificação do melhor previsor linear não viciado de observações futuras no modelo de regressão linear geral. In Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/18d92656-d3a9-4bdf-bdd8-ffc6a353eb1e/1269212.pdf -
NLM
Elian SN. Simplificação do melhor previsor linear não viciado de observações futuras no modelo de regressão linear geral [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18d92656-d3a9-4bdf-bdd8-ffc6a353eb1e/1269212.pdf -
Vancouver
Elian SN. Simplificação do melhor previsor linear não viciado de observações futuras no modelo de regressão linear geral [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18d92656-d3a9-4bdf-bdd8-ffc6a353eb1e/1269212.pdf - Estudo do autoconceito do professor
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