Optimal stopping with continous control of peicewise deterministic markov processes (2000)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1080/17442500008834245
- Assunto: PROCESSOS DE MARKOV
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Stochastics and Stochastics Reports
- ISSN: 1045-1129
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 70, p. 41-73, 2000
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e RAYMUNDO, C A B e DUFOUR, F. Optimal stopping with continous control of peicewise deterministic markov processes. Stochastics and Stochastics Reports, v. 70, p. 41-73, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/17442500008834245. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., Raymundo, C. A. B., & Dufour, F. (2000). Optimal stopping with continous control of peicewise deterministic markov processes. Stochastics and Stochastics Reports, 70, 41-73. doi:10.1080/17442500008834245 -
NLM
Costa OL do V, Raymundo CAB, Dufour F. Optimal stopping with continous control of peicewise deterministic markov processes [Internet]. Stochastics and Stochastics Reports. 2000 ; 70 41-73.[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17442500008834245 -
Vancouver
Costa OL do V, Raymundo CAB, Dufour F. Optimal stopping with continous control of peicewise deterministic markov processes [Internet]. Stochastics and Stochastics Reports. 2000 ; 70 41-73.[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17442500008834245 - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
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Informações sobre o DOI: 10.1080/17442500008834245 (Fonte: oaDOI API)
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