Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas (2000)
- Autores:
- Autor USP: RIBEIRO, ROGERIO OLIVEIRA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROBABILIDADE
- Idioma: Português
- Resumo: A ênfase do trabalho está na modelagem de séries financeiras. O presente trabalho investiga, em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão por intervalo da série em estudo. Simulações foram realizadas com o intuito de comparar os modelos GARCH com erros padronizados seguindo distribuição normal, t-student e normal contaminada. Uma série real foi estudada utilizando três diferentes suposições sobre a distribuição dos erros padronizados. A conclusão geral é que existe considerável benefício na previsão por intervalo quando são utilizadas distribuições com excesso de curtose quando comparadas à distribuição normal
- Imprenta:
- Data da defesa: 07.04.2000
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ABNT
RIBEIRO, Rogério Oliveira. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Ribeiro, R. O. (2000). Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/ -
NLM
Ribeiro RO. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/ -
Vancouver
Ribeiro RO. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/
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