Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais (2000)
- Autores:
- Autor USP: MENA, LEONILCE - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SCE
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Idioma: Português
- Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Neste contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente adotamos um modelo hierárquico para descrever adensidade a posteriori dos parâmetros. Uma segunda abordagem supõe que os parâmetros variam de acordo com um modelo auto-regressivo de primeira ordem, nesse caso a abordagem proposta é vista como uma extensão do filtro de Kalman onde asvariâncias dos ruídos são conhecidos. Os modelos foram analisados usando-se técnicas de simulação de Monte Carlo e a geração de amostras das densidades a posteriori permitiram fazer previsões de séries através das densidades preditivas.Ilustrações de séries financeiras com dados reais são apresentadas e avaliadas pela qualidade da previsão obtida, salientando-se o modelo que melhor representa os dados
- Imprenta:
- Local: São Carlos
- Data de publicação: 2000
- Data da defesa: 16.06.2000
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ABNT
MENA, Leonilce. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Mena, L. (2000). Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. -
NLM
Mena L. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Mena L. Processos com parâmetros aleatórios para modelos de séries temporais. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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