Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks (1996)
- Autores:
- Autor USP: CABRAL JUNIOR, EUVALDO FERREIRA - EP
- Unidade: EP
- Assunto: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Anais
- Nome do evento: Simpósio Brasileiro de Redes Neurais
-
ABNT
YOSHIKAWA, E e CABRAL JÚNIOR, Euvaldo Ferreira. Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. 1996, Anais.. Recife: UFPE, 1996. . Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Yoshikawa, E., & Cabral Júnior, E. F. (1996). Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. In Anais. Recife: UFPE. -
NLM
Yoshikawa E, Cabral Júnior EF. Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. Anais. 1996 ;[citado 2024 abr. 18 ] -
Vancouver
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