Co-integracao e suas representações: uma resenha (1991)
- Autor:
- Autor USP: PEREIRA, PEDRO LUIZ VALLS - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.12660/bre.v11n21991.3003
- Assunto: ECONOMETRIA
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Local: Rio de Janeiro
- Data de publicação: 1991
- Fonte:
- Título do periódico: Revista de Econometria
- ISSN: 0101-7012
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 11, n. 2 , p. 185-216, nov. 1991
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: bronze
-
ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Co-integracao e suas representações: uma resenha. Revista de Econometria, v. no 1991, n. 2 , p. 185-216, 1991Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Pereira, P. L. V. (1991). Co-integracao e suas representações: uma resenha. Revista de Econometria, no 1991( 2 ), 185-216. doi:10.12660/bre.v11n21991.3003 -
NLM
Pereira PLV. Co-integracao e suas representações: uma resenha [Internet]. Revista de Econometria. 1991 ; no 1991( 2 ): 185-216.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003 -
Vancouver
Pereira PLV. Co-integracao e suas representações: uma resenha [Internet]. Revista de Econometria. 1991 ; no 1991( 2 ): 185-216.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v11n21991.3003 - Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
- Insucesso do plano cruzado: a evidência empirica da inflação 100% inércial para o Brasil
- Absorcao de mao-de-obra na industria
- Ensaios sobre co-integração: desenvolvimentos teóricos e aplicações
- Previsao da producao industrial: indicadores antecedentes e modelos de serie temporal
- Filtragem e previsão com modelos de volatilidade: volatilidade estocástica versus GARCH
- Tendência estocástica do produto no Brasil: efeitos das flutuações da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de juro real
- Empirical analysis of brazilian money demand ( 1966-1987 ): an application of co-integration methods
- Co-integracao e suas representacoes
- Um modelo de volatilidade estocástica com os parâmetros variando segundo uma cadeia de Markov de dois estados
Informações sobre o DOI: 10.12660/bre.v11n21991.3003 (Fonte: oaDOI API)
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