Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais (1997)
- Autores:
- Autor USP: SÁFADI, THELMA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Idioma: Português
- Resumo: O objetivo deste trabalho e a análise bayesiana dos modelos autoregressivos e de médias móveis com limiares (tarma), médias móveis assimétricas (asma) e autoregressivo com coeficientes aleatórios (rca). Apesar de definido por tong (1983), ainda não havia na literatura uma análise para o modelo tarma. A análise para este modelo e feita através de dois procedimentos distintos. Para o primeiro, consideramos conhecidos os valores de limiares e retardo, e para o segundo fazemos uma extensão para o caso geral onde metodos de simulação como o amostrador de gibbs e o algoritmo de metropolis-hastings são utilizados para a inferência. Para a analise do modelo asma, a inovação e considerada uma variável limiar. Neste caso a inferência e feita diretamente das distribuições marginais a posteriori. Os coeficientes do modelo rca são supostos normalmente distribuídos e a analise e feita através do amostrador gibbs. Para as analises envolvendo o algoritmo de metropolis-hastings e o amostrador gibbs, utilizamos metodos para verificação da convergência
- Imprenta:
- Data da defesa: 22.05.1997
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ABNT
SAFADI, Thelma. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais. 1997. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013219/. Acesso em: 16 abr. 2024. -
APA
Safadi, T. (1997). Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013219/ -
NLM
Safadi T. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais [Internet]. 1997 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013219/ -
Vancouver
Safadi T. Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais [Internet]. 1997 ;[citado 2024 abr. 16 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-013219/
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