Modelo integrado de gestão de riscos de mercado de ativos derivados em instituições financeiras (1996)
- Autores:
- Autor USP: MALUF FILHO, JORGE ARNALDO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Assunto: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- Idioma: Português
- Resumo: O objetivo desta tese e desenvolver uma estrutura integrada para a gestão de riscos de mercado de derivados em instituições financeiras. De acordo com o valor para metodologia de risco, o principal objetivo é incorporar a incorrência dos riscos de mercado dos lucros derivados em lucros de fatores de riscos básicos (taxa de juros, taxa de cambio, preços de ações, etc.) O caminho seguido para desenvolver a tarefa consistiu em decompor os principais contratos derivativos (contrato a futuro, contrato para entrega futura, etc.) Dentro de seus portfólios sintéticos. Especificamente para os contratos de opções, uma metodologia alternativa foi desenvolvida, invalidando as técnicas tradicionais usando fatores de sensibilidade (delta, gama, vega, etc.) Neste caso, foi adotado um procedimento de avaliação integral para apreensão de condutas não-lineares de preços de opções. Adicionalmente, os modelos subsidiários envolvidos nos processos de administração de risco (curva de rendimento e os modelos de volatilidade) são analisados e, concluindo o trabalho, é desenvolvido uma breve discussão no modelo de política de gestão de risco e na implementação de instituições financeiras
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.09.1996
-
ABNT
MALUF FILHO, Jorge Arnaldo. Modelo integrado de gestão de riscos de mercado de ativos derivados em instituições financeiras. 1996. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Maluf Filho, J. A. (1996). Modelo integrado de gestão de riscos de mercado de ativos derivados em instituições financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Maluf Filho JA. Modelo integrado de gestão de riscos de mercado de ativos derivados em instituições financeiras. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Maluf Filho JA. Modelo integrado de gestão de riscos de mercado de ativos derivados em instituições financeiras. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] - Introdução ao "value at risk"
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