Mercados futuros eficientes: resultados de testes de cointegração para o caso do índice bovespa (1995)
- Autores:
- Autor USP: CLINI, PAULO EDUARDO - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assuntos: BOLSA DE VALORES; BOLSA DE MERCADORIAS
- Idioma: Português
- Resumo: Testa empiricamente se os mercados futuros brasileiros funcionam ou não com um locus de processamento eficiente das informações, analisando como tal função comporta-se ao longo do tempo. Os testes foram realizados no mercado futuro do índice bovespa
- Imprenta:
- Data da defesa: 14.06.1995
-
ABNT
CLINI, Paulo Eduardo. Mercados futuros eficientes: resultados de testes de cointegração para o caso do índice bovespa. 1995. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Clini, P. E. (1995). Mercados futuros eficientes: resultados de testes de cointegração para o caso do índice bovespa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Clini PE. Mercados futuros eficientes: resultados de testes de cointegração para o caso do índice bovespa. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Clini PE. Mercados futuros eficientes: resultados de testes de cointegração para o caso do índice bovespa. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
