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Trabalho de evento
Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions (2013)
Zaniboni, Natália Cordeiro; Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: REGRESSÃO LOGÍSTICA, CRÉDITO, RISCO
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ABNT
ZANIBONI, Natália Cordeiro e ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Zaniboni, N. C., Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Zaniboni NC, Araujo AC de, Montini A de Á. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. Proceedings. 2013 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Zaniboni NC, Araujo AC de, Montini A de Á. Factors that influence LGD for retail loans in financial institutions. Proceedings. 2013 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Comparisons of risk measures in portfolio optimization (2013)
Araujo, Alcides Carlos de; Montini, Alessandra de Ávila
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, AÇÕES, INVESTIMENTOS, RISCO
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ABNT
ARAUJO, Alcides Carlos de e MONTINI, Alessandra de Ávila. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. 2013, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2013. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Araujo, A. C. de, & Montini, A. de Á. (2013). Comparisons of risk measures in portfolio optimization. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Araujo AC de, Montini A de Á. Comparisons of risk measures in portfolio optimization. Proceedings. 2013 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento-resumo
Spearman-type measure of local dependence (2009)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Spearman-type measure of local dependence. 2009, Anais.. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2009. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2009). Spearman-type measure of local dependence. In Proceedings. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Latif SA, Morettin PA. Spearman-type measure of local dependence. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Spearman-type measure of local dependence. Proceedings. 2009 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
A model for the bulky eigenvalues of the correlation matrix of financial assets (2007)
Martins, Andre Cavalcanti Rocha
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: EACH
Assuntos: ESTATÍSTICA, FINANÇAS
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ABNT
MARTINS, Andre Cavalcanti Rocha. A model for the bulky eigenvalues of the correlation matrix of financial assets. 2007, Anais.. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2007. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Martins, A. C. R. (2007). A model for the bulky eigenvalues of the correlation matrix of financial assets. In Proceedings. Maresias: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Martins ACR. A model for the bulky eigenvalues of the correlation matrix of financial assets. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Martins ACR. A model for the bulky eigenvalues of the correlation matrix of financial assets. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Inference on predictability of Brazilian exchange rates (2007)
Freitas, A. A. C; Montini, Alessandra de Ávila; Netto, M. L. A
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assunto: CÂMBIO (ECONOMIA)
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ABNT
FREITAS, A. A. C e MONTINI, Alessandra de Ávila e NETTO, M. L. A. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Freitas, A. A. C., Montini, A. de Á., & Netto, M. L. A. (2007). Inference on predictability of Brazilian exchange rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Freitas AAC, Montini A de Á, Netto MLA. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Freitas AAC, Montini A de Á, Netto MLA. Inference on predictability of Brazilian exchange rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Monografia/livro-ed/org
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings (2007)
Fernandes, Cristiano (Editor); Schmidli, Hanspeter (Editor); Kolev, Nikolai (Editor)
Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), FINANÇAS (CONGRESSOS)
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ABNT
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 15 nov. 2025. , 2007
APA
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2007). Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function (2007)
Montini, Alessandra de Ávila; Bergman, Clifford H; Oliveira, M. de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: FEA
Assuntos: ESTIMAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila e BERGMAN, Clifford H e OLIVEIRA, M. de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Montini, A. de Á., Bergman, C. H., & Oliveira, M. de. (2007). Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Montini A de Á, Bergman CH, Oliveira M de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Montini A de Á, Bergman CH, Oliveira M de. Calculating conditional beta using nonparametric estimation of the utility function. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes (2005)
Simonis, Adilson ; Peixoto, Cláudia Monteiro ; Esteves, Luís Gustavo
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
SIMONIS, Adilson e PEIXOTO, Cláudia Monteiro e ESTEVES, Luís Gustavo. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Simonis, A., Peixoto, C. M., & Esteves, L. G. (2005). On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Simonis A, Peixoto CM, Esteves LG. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Simonis A, Peixoto CM, Esteves LG. On the distribution of the number of success runs in exchangeable processes. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Monografia/livro-ed/org
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings (2005)
Kolev, Nikolai (Editor) ; Morettin, Pedro Alberto (Editor)
Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: FINANÇAS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (CONGRESSOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 15 nov. 2025. , 2005
APA
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2005). Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Modeling daily extreme long-returns (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Modeling daily extreme long-returns. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Modeling daily extreme long-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Random sums of partially exchangeable variables (2005)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi; Fernández, Mariela
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi e FERNÁNDEZ, Mariela. Random sums of partially exchangeable variables. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Kolev, N., Paiva, D., & Fernández, M. (2005). Random sums of partially exchangeable variables. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Kolev N, Paiva D, Fernández M. Random sums of partially exchangeable variables. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers (2005)
Belitsky, Vladimir ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BELITSKY, Vladimir e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Belitsky, V., & Prado, F. P. de A. (2005). On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Belitsky V, Prado FP de A. On modeling the formation of the aggregated demand in a population of interacting heterogeneous consumers. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress (2005)
Lebensztayn, Élcio ; Machado, Fábio Prates ; Martinez, Mauricio Zuluaga
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: PERCOLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LEBENSZTAYN, Élcio e MACHADO, Fábio Prates e MARTINEZ, Mauricio Zuluaga. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Lebensztayn, É., Machado, F. P., & Martinez, M. Z. (2005). A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Lebensztayn É, Machado FP, Martinez MZ. A note on random walks and sef-avoiding random walks on homogeneous tress. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas (2005)
Gonçalves, Marcelo; Fabris, Antonio Elias ; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e FABRIS, Antonio Elias e KOLEV, Nikolai. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Gonçalves, M., Fabris, A. E., & Kolev, N. (2005). Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Gonçalves M, Fabris AE, Kolev N. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Gonçalves M, Fabris AE, Kolev N. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation (2005)
Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTI, Alberto Foltran e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Berti, A. F., & Morettin, P. A. (2005). Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Berti AF, Morettin PA. Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
AR-ARCH models: ML and bayesian approaches considering Brazilian Financial Data (2005)
Andrade, Marinho Gomes de ; Oliveira, Sandra Cristina de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: ICMC
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANDRADE, Marinho Gomes de e OLIVEIRA, Sandra Cristina de. AR-ARCH models: ML and bayesian approaches considering Brazilian Financial Data. 2005, Anais.. Maresias: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, 2005. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Andrade, M. G. de, & Oliveira, S. C. de. (2005). AR-ARCH models: ML and bayesian approaches considering Brazilian Financial Data. In Proceedings. Maresias: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo.
NLM
Andrade MG de, Oliveira SC de. AR-ARCH models: ML and bayesian approaches considering Brazilian Financial Data. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Andrade MG de, Oliveira SC de. AR-ARCH models: ML and bayesian approaches considering Brazilian Financial Data. Proceedings. 2005 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Estimation of intensities and applications in finance (2003)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of intensities and applications in finance. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2003). Estimation of intensities and applications in finance. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Trabalho de evento
Generation of exchangeable binary vectors (2003)
Ferreira, Flavio; Kolev, Nikolai
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Flavio e KOLEV, Nikolai. Generation of exchangeable binary vectors. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 15 nov. 2025.
APA
Ferreira, F., & Kolev, N. (2003). Generation of exchangeable binary vectors. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Ferreira F, Kolev N. Generation of exchangeable binary vectors. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 15 ]
Vancouver
Ferreira F, Kolev N. Generation of exchangeable binary vectors. Proceedings. 2003 ;[citado 2025 nov. 15 ]

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