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  • Trabalho de evento

    Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)

    Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: American Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]

    • Vancouver

      Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]

  • Trabalho de evento

    Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs (2006)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: American Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2006). Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2025 nov. 15 ]
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