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Artigo de periodico
A Local large deviation principle for inhomogeneous birth–death processes (2018)
Vvedenskaya, N. D.; Logachov, A. V.; Suhov, Yu. M; Iambartsev, Anatoli
Fonte: Problems of Information Transmission. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, BIOESTATÍSTICA
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ABNT
VVEDENSKAYA, N. D. et al. A Local large deviation principle for inhomogeneous birth–death processes. Problems of Information Transmission, v. 54, n. 3, p. 263-280, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1134/s0032946018030067. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Vvedenskaya, N. D., Logachov, A. V., Suhov, Y. M., & Iambartsev, A. (2018). A Local large deviation principle for inhomogeneous birth–death processes. Problems of Information Transmission, 54( 3), 263-280. doi:10.1134/s0032946018030067
NLM
Vvedenskaya ND, Logachov AV, Suhov YM, Iambartsev A. A Local large deviation principle for inhomogeneous birth–death processes [Internet]. Problems of Information Transmission. 2018 ; 54( 3): 263-280.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1134/s0032946018030067
Vancouver
Vvedenskaya ND, Logachov AV, Suhov YM, Iambartsev A. A Local large deviation principle for inhomogeneous birth–death processes [Internet]. Problems of Information Transmission. 2018 ; 54( 3): 263-280.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1134/s0032946018030067
Artigo de periodico
Random walks in a queueing network environment (2016)
Gannon, Mark A; Pechersky, Eugene A; Suhov, Yu. M; Iambartsev, Anatoli
Fonte: Journal of Applied Probability. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, PASSEIOS ALEATÓRIOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS
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ABNT
GANNON, Mark A et al. Random walks in a queueing network environment. Journal of Applied Probability, v. 53, n. 2, p. 448-462, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1017/jpr.2016.12. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Gannon, M. A., Pechersky, E. A., Suhov, Y. M., & Iambartsev, A. (2016). Random walks in a queueing network environment. Journal of Applied Probability, 53( 2), 448-462. doi:10.1017/jpr.2016.12
NLM
Gannon MA, Pechersky EA, Suhov YM, Iambartsev A. Random walks in a queueing network environment [Internet]. Journal of Applied Probability. 2016 ; 53( 2): 448-462.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1017/jpr.2016.12
Vancouver
Gannon MA, Pechersky EA, Suhov YM, Iambartsev A. Random walks in a queueing network environment [Internet]. Journal of Applied Probability. 2016 ; 53( 2): 448-462.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1017/jpr.2016.12
Artigo de periodico
A Mermin–Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins (2014)
Kelbert, Mark; Suhov, Yu. M; Iambartsev, Anatoli
Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assuntos: MECÂNICA QUÂNTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, GEOMETRIA DIFERENCIAL
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ABNT
KELBERT, Mark e SUHOV, Yu. M e IAMBARTSEV, Anatoli. A Mermin–Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 28, n. 4, p. 515-537, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/13-BJPS222. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Kelbert, M., Suhov, Y. M., & Iambartsev, A. (2014). A Mermin–Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 28( 4), 515-537. doi:10.1214/13-BJPS222
NLM
Kelbert M, Suhov YM, Iambartsev A. A Mermin–Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2014 ; 28( 4): 515-537.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-BJPS222
Vancouver
Kelbert M, Suhov YM, Iambartsev A. A Mermin–Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2014 ; 28( 4): 515-537.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-BJPS222
Artigo de periodico
A non-linear model of trading mechanism on a financial market (2013)
Belitsky, Vladimir ; Suhov, Yu. M; Vvedenskaya, N. D
Fonte: Markov Processes and Related Fields. Unidade: IME
Assuntos: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, PROCESSOS DE MARKOV
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ABNT
BELITSKY, Vladimir e SUHOV, Yu. M e VVEDENSKAYA, N. D. A non-linear model of trading mechanism on a financial market. Markov Processes and Related Fields, v. 19, n. 1, p. 83-98, 2013Tradução . . Disponível em: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Belitsky, V., Suhov, Y. M., & Vvedenskaya, N. D. (2013). A non-linear model of trading mechanism on a financial market. Markov Processes and Related Fields, 19( 1), 83-98. Recuperado de https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/
NLM
Belitsky V, Suhov YM, Vvedenskaya ND. A non-linear model of trading mechanism on a financial market [Internet]. Markov Processes and Related Fields. 2013 ; 19( 1): 83-98.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/
Vancouver
Belitsky V, Suhov YM, Vvedenskaya ND. A non-linear model of trading mechanism on a financial market [Internet]. Markov Processes and Related Fields. 2013 ; 19( 1): 83-98.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://math-mprf.org/journal/articles/id1290/

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