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  • Artigo de periodico

    Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models (2020)

    Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Econometrics and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAMPAIO, Jhames Matos e MORETTIN, Pedro Alberto. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, v. 15, p. 67-83, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002. Acesso em: 04 dez. 2025.

    • APA

      Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2020). Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, 15, 67-83. doi:10.1016/j.ecosta.2018.11.002

    • NLM

      Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002

    • Vancouver

      Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002

  • Artigo de periodico

    Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models (2015)

    Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto

    Fonte: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA PARA SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAMPAIO, Jhames Matos e MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 85, n. 13, p. 2702-2717, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244. Acesso em: 04 dez. 2025.

    • APA

      Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2015). Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation, 85( 13), 2702-2717. doi:10.1080/00949655.2014.934244

    • NLM

      Sampaio JM, Morettin PA. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2015 ; 85( 13): 2702-2717.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244

    • Vancouver

      Sampaio JM, Morettin PA. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2015 ; 85( 13): 2702-2717.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244

  • Tese (Doutorado)

    Estimação indireta de modelos R-GARCH (2012)

    Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAMPAIO, Jhames Matos. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/. Acesso em: 04 dez. 2025.

    • APA

      Sampaio, J. M. (2012). Estimação indireta de modelos R-GARCH (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/

    • NLM

      Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/

    • Vancouver

      Sampaio JM. Estimação indireta de modelos R-GARCH [Internet]. 2012 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05072012-195407/
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