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Artigo de periodico
Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function (2024)
Manchini, Carlos E. F.; Canterle, Diego Ramos; Pumi, Guilherme; Bayer, Fábio M.
Fonte: Axioms. Unidade: IME
Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, MÉTODO DE MONTE CARLO, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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ABNT
MANCHINI, Carlos E. F. et al. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function. Axioms, v. 13 n. 11, p. 806, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/axioms13110806. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Manchini, C. E. F., Canterle, D. R., Pumi, G., & Bayer, F. M. (2024). Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function. Axioms, 13 n. 11, 806. doi:10.3390/axioms13110806
NLM
Manchini CEF, Canterle DR, Pumi G, Bayer FM. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function [Internet]. Axioms. 2024 ; 13 n. 11 806.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/axioms13110806
Vancouver
Manchini CEF, Canterle DR, Pumi G, Bayer FM. Beta Autoregressive Moving Average Model with the Aranda-Ordaz Link Function [Internet]. Axioms. 2024 ; 13 n. 11 806.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/axioms13110806
Artigo de periodico
GUBS criterion: arbitrary trade-offs between cost and probability-to-goal in stochastic planning based on expected utility theory (2023)
Crispino, Gabriel Nunes; Silva, Valdinei Freire da ; Delgado, Karina Valdivia
Fonte: Artificial Intelligence. Unidades: EACH, IME
Assuntos: PROCESSOS DE MARKOV, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TOMADA DE DECISÃO
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ABNT
CRISPINO, Gabriel Nunes e SILVA, Valdinei Freire da e DELGADO, Karina Valdivia. GUBS criterion: arbitrary trade-offs between cost and probability-to-goal in stochastic planning based on expected utility theory. Artificial Intelligence, v. 316, p. 103848 ( 01-45), 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.artint.2022.103848. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Crispino, G. N., Silva, V. F. da, & Delgado, K. V. (2023). GUBS criterion: arbitrary trade-offs between cost and probability-to-goal in stochastic planning based on expected utility theory. Artificial Intelligence, 316, 103848 ( 01-45). doi:10.1016/j.artint.2022.103848
NLM
Crispino GN, Silva VF da, Delgado KV. GUBS criterion: arbitrary trade-offs between cost and probability-to-goal in stochastic planning based on expected utility theory [Internet]. Artificial Intelligence. 2023 ; 316 103848 ( 01-45).[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.artint.2022.103848
Vancouver
Crispino GN, Silva VF da, Delgado KV. GUBS criterion: arbitrary trade-offs between cost and probability-to-goal in stochastic planning based on expected utility theory [Internet]. Artificial Intelligence. 2023 ; 316 103848 ( 01-45).[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.artint.2022.103848
Dissertação (Mestrado)
Inferência em redes aleatórias com pesos discretos (2023)
Costa, Laila Letícia da Silva; Cerqueira, Andressa (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Assuntos: DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, INTERAÇÃO INTERPESSOAL, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, GRUPOS SOCIAIS
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ABNT
COSTA, Laila Letícia da Silva. Inferência em redes aleatórias com pesos discretos. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082023-162752/. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Costa, L. L. da S. (2023). Inferência em redes aleatórias com pesos discretos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082023-162752/
NLM
Costa LL da S. Inferência em redes aleatórias com pesos discretos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082023-162752/
Vancouver
Costa LL da S. Inferência em redes aleatórias com pesos discretos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-28082023-162752/
Artigo de periodico
Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons (2022)
De Santis, E.; Galves, Antonio ; Nappo, Giovanna ; Piccioni, M.
Fonte: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, REDES NEURAIS, DESIGUALDADES
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ABNT
DE SANTIS, E. et al. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons. Stochastic Processes and their Applications, v. 149, p. 224-247, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
De Santis, E., Galves, A., Nappo, G., & Piccioni, M. (2022). Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons. Stochastic Processes and their Applications, 149, 224-247. doi:10.1016/j.spa.2022.03.016
NLM
De Santis E, Galves A, Nappo G, Piccioni M. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2022 ; 149 224-247.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016
Vancouver
De Santis E, Galves A, Nappo G, Piccioni M. Estimating the interaction graph of stochastic neuronal dynamics by observing only pairs of neurons [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2022 ; 149 224-247.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2022.03.016
Artigo de periodico
Convolution-based linear discriminant analysis for functional data classification (2021)
Guzman, Grover Enrique Castro ; Fujita, André
Fonte: Information Sciences. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE MULTIVARIADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
GUZMAN, Grover Enrique Castro e FUJITA, André. Convolution-based linear discriminant analysis for functional data classification. Information Sciences, v. 581, p. 469-478, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.09.057. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Guzman, G. E. C., & Fujita, A. (2021). Convolution-based linear discriminant analysis for functional data classification. Information Sciences, 581, 469-478. doi:10.1016/j.ins.2021.09.057
NLM
Guzman GEC, Fujita A. Convolution-based linear discriminant analysis for functional data classification [Internet]. Information Sciences. 2021 ; 581 469-478.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.09.057
Vancouver
Guzman GEC, Fujita A. Convolution-based linear discriminant analysis for functional data classification [Internet]. Information Sciences. 2021 ; 581 469-478.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.09.057
Artigo de periodico
The impact of co-jumps in the oil sector (2020)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri; Aiube, Fernando Antônio Lucena
Fonte: Research in International Business and Finance. Unidade: FEARP
Assuntos: PETRÓLEO, PREÇOS, GESTÃO ECONÔMICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri e AIUBE, Fernando Antônio Lucena. The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, v. 52, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Laurini, M. P., Mauad, R. B., & Aiube, F. A. L. (2020). The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, 52. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
NLM
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Artigo de periodico
Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data (2020)
Leão, Jeremias ; Lopes, Erico ; Leão, Themis ; Nascimento, Diego Carvalho
Fonte: Applied Stochastic Models in Business and Industry. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
LEÃO, Jeremias et al. Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data. Applied Stochastic Models in Business and Industry, v. 36, n. 4, p. 570-585, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/asmb.2511. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Leão, J., Lopes, E., Leão, T., & Nascimento, D. C. (2020). Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 36( 4), 570-585. doi:10.1002/asmb.2511
NLM
Leão J, Lopes E, Leão T, Nascimento DC. Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data [Internet]. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2020 ; 36( 4): 570-585.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.2511
Vancouver
Leão J, Lopes E, Leão T, Nascimento DC. Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data [Internet]. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2020 ; 36( 4): 570-585.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.2511
Relatorio tecnico
Time evolution of the covid19 plague using the stochastic Langevin equation. (2020)
Cattani, Mauro Sérgio Dorsa ; Salvadori, Maria Cecília Barbosa da Silveira ; Teixeira, F. S.
Unidade: IF
Assuntos: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SURTOS DE DOENÇAS, TEMPOS ESTATÍSTICOS
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ABNT
CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa e SALVADORI, Maria Cecília Barbosa da Silveira e TEIXEIRA, F. S. Time evolution of the covid19 plague using the stochastic Langevin equation. . São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1719.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025. , 2020
APA
Cattani, M. S. D., Salvadori, M. C. B. da S., & Teixeira, F. S. (2020). Time evolution of the covid19 plague using the stochastic Langevin equation. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1719.pdf
NLM
Cattani MSD, Salvadori MCB da S, Teixeira FS. Time evolution of the covid19 plague using the stochastic Langevin equation. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1719.pdf
Vancouver
Cattani MSD, Salvadori MCB da S, Teixeira FS. Time evolution of the covid19 plague using the stochastic Langevin equation. [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1719.pdf
Trabalho de evento-resumo periodico
Intrinsically stochastic neuron models for use in network simulations (2017)
Cordeiro, Vinícius Lima; Ceballos, Cesar Augusto Celis; Kamiji, Nilton Liuji; Roque, Antônio Carlos
Fonte: BMC Neuroscience. Nome do evento: Annual Computational Neuroscience Meeting (CNS). Unidade: FFCLRP
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SIMULAÇÃO, NEUROCIÊNCIAS
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ABNT
CORDEIRO, Vinícius Lima et al. Intrinsically stochastic neuron models for use in network simulations. BMC Neuroscience. London: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12868-017-0372-1.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025. , 2017
APA
Cordeiro, V. L., Ceballos, C. A. C., Kamiji, N. L., & Roque, A. C. (2017). Intrinsically stochastic neuron models for use in network simulations. BMC Neuroscience. London: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12868-017-0372-1.pdf
NLM
Cordeiro VL, Ceballos CAC, Kamiji NL, Roque AC. Intrinsically stochastic neuron models for use in network simulations [Internet]. BMC Neuroscience. 2017 ; 18 60.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12868-017-0372-1.pdf
Vancouver
Cordeiro VL, Ceballos CAC, Kamiji NL, Roque AC. Intrinsically stochastic neuron models for use in network simulations [Internet]. BMC Neuroscience. 2017 ; 18 60.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12868-017-0372-1.pdf
Artigo de periodico
The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations (2017)
Elian, Silvia Nagib
Fonte: Open Journal of Statistics. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
ELIAN, Silvia Nagib. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. Open Journal of Statistics, v. 7, n. 2, p. 182-193, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Elian, S. N. (2017). The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations. Open Journal of Statistics, 7( 2), 182-193. doi:10.4236/ojs.2017.72014
NLM
Elian SN. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. Open Journal of Statistics. 2017 ; 7( 2): 182-193.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014
Vancouver
Elian SN. The coordinate-free prediction in finite populations with correlated observations [Internet]. Open Journal of Statistics. 2017 ; 7( 2): 182-193.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.4236/ojs.2017.72014
Artigo de periodico
Modeling total organic carbon variation in a photocatalytic process via stochastic differential equations (2016)
Siqueira, Adriano Francisco; Izário Filho, Hélcio J.; Alcântara, Marco A K; Loures, Carla Cristina Almeida; Teixeira, Lucas A B M; Teixeira, Lucas A B M; Guimarães, Oswaldo Luiz Cobra; Gabás, Ana Lucia A.; Napoleão, Diovana A S
Fonte: Environmental Engineering Science. Unidade: EEL
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MODELAGEM DE DADOS, CARBONO
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ABNT
SIQUEIRA, Adriano Francisco et al. Modeling total organic carbon variation in a photocatalytic process via stochastic differential equations. Environmental Engineering Science, v. 33, n. 8, p. 551-562, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/ees.2015.0294. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Siqueira, A. F., Izário Filho, H. J., Alcântara, M. A. K., Loures, C. C. A., Teixeira, L. A. B. M., Teixeira, L. A. B. M., et al. (2016). Modeling total organic carbon variation in a photocatalytic process via stochastic differential equations. Environmental Engineering Science, 33( 8), 551-562. doi:10.1089/ees.2015.0294
NLM
Siqueira AF, Izário Filho HJ, Alcântara MAK, Loures CCA, Teixeira LABM, Teixeira LABM, Guimarães OLC, Gabás ALA, Napoleão DAS. Modeling total organic carbon variation in a photocatalytic process via stochastic differential equations [Internet]. Environmental Engineering Science. 2016 ; 33( 8): 551-562.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ees.2015.0294
Vancouver
Siqueira AF, Izário Filho HJ, Alcântara MAK, Loures CCA, Teixeira LABM, Teixeira LABM, Guimarães OLC, Gabás ALA, Napoleão DAS. Modeling total organic carbon variation in a photocatalytic process via stochastic differential equations [Internet]. Environmental Engineering Science. 2016 ; 33( 8): 551-562.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ees.2015.0294
Artigo de periodico
Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons (2016)
Brochini, Ludmila; Costa, Ariadne de Andrade; Abadi, Miguel Natalio ; Roque, Antônio Carlos; Stolfi, Jorge; Kinouchi, Osame
Fonte: Scientific Reports. Unidades: IME, FFCLRP
Assuntos: NEUROCIÊNCIAS, COMPORTAMENTO ANIMAL, SINAPSE, CÉLULAS DENDRÍTICAS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BROCHINI, Ludmila et al. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons. Scientific Reports, v. 6, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/srep35831. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Brochini, L., Costa, A. de A., Abadi, M. N., Roque, A. C., Stolfi, J., & Kinouchi, O. (2016). Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons. Scientific Reports, 6. doi:10.1038/srep35831
NLM
Brochini L, Costa A de A, Abadi MN, Roque AC, Stolfi J, Kinouchi O. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons [Internet]. Scientific Reports. 2016 ; 6[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep35831
Vancouver
Brochini L, Costa A de A, Abadi MN, Roque AC, Stolfi J, Kinouchi O. Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking neurons [Internet]. Scientific Reports. 2016 ; 6[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep35831
Trabalho de evento-resumo
Intentional sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation: why (not) to randomize? (2016)
Stern, Julio Michael ; Lauretto, Marcelo de Souza; Nakano, Fábio; Pereira, Carlos Alberto de Bragança
Fonte: Book of abstracts. Nome do evento: Latin American Conference on Statistical Computing - LACSC. Unidades: IME, EACH
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
STERN, Julio Michael et al. Intentional sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation: why (not) to randomize? 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2016. p. 17-18. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~lsanchez/lacsc2016/bookabstracts_complete.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Stern, J. M., Lauretto, M. de S., Nakano, F., & Pereira, C. A. de B. (2016). Intentional sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation: why (not) to randomize? In Book of abstracts (p. 17-18). São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~lsanchez/lacsc2016/bookabstracts_complete.pdf
NLM
Stern JM, Lauretto M de S, Nakano F, Pereira CA de B. Intentional sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation: why (not) to randomize? [Internet]. Book of abstracts. 2016 ; 17-18.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~lsanchez/lacsc2016/bookabstracts_complete.pdf
Vancouver
Stern JM, Lauretto M de S, Nakano F, Pereira CA de B. Intentional sampling by goal optimization with decoupling by stochastic perturbation: why (not) to randomize? [Internet]. Book of abstracts. 2016 ; 17-18.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~lsanchez/lacsc2016/bookabstracts_complete.pdf
Artigo de periodico
Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model (2016)
Giampaoli, Viviana ; Tamura, Karin Ayumi; Caro, Norma P; Araujo, Luiz Jurandir Simões de
Fonte: Chilean Journal of Statistics. Unidades: IME, FEA
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CRISE FINANCEIRA, ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GIAMPAOLI, Viviana et al. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model. Chilean Journal of Statistics, v. 7, n. 1, p. 31-41, 2016Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Giampaoli, V., Tamura, K. A., Caro, N. P., & Araujo, L. J. S. de. (2016). Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model. Chilean Journal of Statistics, 7( 1), 31-41. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
NLM
Giampaoli V, Tamura KA, Caro NP, Araujo LJS de. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2016 ; 7( 1): 31-41.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
Vancouver
Giampaoli V, Tamura KA, Caro NP, Araujo LJS de. Prediction of a financial crisis in Latin American companies using the mixed logistic regression model [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2016 ; 7( 1): 31-41.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/07/01/Giampaoli_etal(2016).pdf
Artigo de periodico
Curve of correlation for time series (2016)
Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto
Fonte: Communications in Statistics - Simulation and Computation. Unidades: EACH, IME
Assuntos: ESTIMAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Curve of correlation for time series. Communications in Statistics - Simulation and Computation, v. 45, n. 8, p. 2792-2809, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610918.2014.926172. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2016). Curve of correlation for time series. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 45( 8), 2792-2809. doi:10.1080/03610918.2014.926172
NLM
Latif SA, Morettin PA. Curve of correlation for time series [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2016 ; 45( 8): 2792-2809.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2014.926172
Vancouver
Latif SA, Morettin PA. Curve of correlation for time series [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2016 ; 45( 8): 2792-2809.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2014.926172
Artigo de periodico
Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter (2015)
Dario, Alan de Genaro ; Simonis, Adilson
Fonte: Statistical Papers. Unidades: FEA, IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE POISSON
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DARIO, Alan de Genaro e SIMONIS, Adilson. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Dario, A. de G., & Simonis, A. (2015). Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers, 56( 3), 723-748. doi:10.1007/s00362-014-0606-6
NLM
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Vancouver
Dario A de G, Simonis A. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter [Internet]. Statistical Papers. 2015 ; 56( 3): 723-748.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00362-014-0606-6
Artigo de periodico
Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process (2015)
Gallo, Sandro; Leonardi, Florencia Graciela
Fonte: Electronic Journal of Statistics. Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS
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ABNT
GALLO, Sandro e LEONARDI, Florencia Graciela. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process. Electronic Journal of Statistics, v. 9, n. 2, p. 2076-2098, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Gallo, S., & Leonardi, F. G. (2015). Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process. Electronic Journal of Statistics, 9( 2), 2076-2098. doi:10.1214/15-EJS1065
NLM
Gallo S, Leonardi FG. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process [Internet]. Electronic Journal of Statistics. 2015 ; 9( 2): 2076-2098.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065
Vancouver
Gallo S, Leonardi FG. Nonparametric statistical inference for the context tree of a stationary ergodic process [Internet]. Electronic Journal of Statistics. 2015 ; 9( 2): 2076-2098.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-EJS1065
Trabalho de evento-resumo
Global estimation of hidden Markov model parameters via interval arithmetic (2014)
Montanher, Tiago de Morais; Mascarenhas, Walter Figueiredo
Fonte: Posters. Nome do evento: Brazilian Workshop on Continuous Optimization. Unidade: IME
Assuntos: OTIMIZAÇÃO GLOBAL, PROCESSOS DE MARKOV, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MONTANHER, Tiago de Morais e MASCARENHAS, Walter Figueiredo. Global estimation of hidden Markov model parameters via interval arithmetic. 2014, Anais.. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. Disponível em: http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/extra/2014_xbrazopt/attach/Poster_Tiago_Montanher.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Montanher, T. de M., & Mascarenhas, W. F. (2014). Global estimation of hidden Markov model parameters via interval arithmetic. In Posters. Rio de Janeiro: IMPA. Recuperado de http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/extra/2014_xbrazopt/attach/Poster_Tiago_Montanher.pdf
NLM
Montanher T de M, Mascarenhas WF. Global estimation of hidden Markov model parameters via interval arithmetic [Internet]. Posters. 2014 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/extra/2014_xbrazopt/attach/Poster_Tiago_Montanher.pdf
Vancouver
Montanher T de M, Mascarenhas WF. Global estimation of hidden Markov model parameters via interval arithmetic [Internet]. Posters. 2014 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/extra/2014_xbrazopt/attach/Poster_Tiago_Montanher.pdf
Artigo de periodico
Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents (2014)
Collet, Pierre; Leonardi, Florencia Graciela
Fonte: The Annals of Applied Probability. Unidade: IME
Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS DE MARKOV, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLET, Pierre e LEONARDI, Florencia Graciela. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents. The Annals of Applied Probability, v. 24, n. 1, p. 422-446, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/13-AAP929. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Collet, P., & Leonardi, F. G. (2014). Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents. The Annals of Applied Probability, 24( 1), 422-446. doi:10.1214/13-AAP929
NLM
Collet P, Leonardi FG. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2014 ; 24( 1): 422-446.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-AAP929
Vancouver
Collet P, Leonardi FG. Loss of memory of hidden Markov models and Lyapunov exponents [Internet]. The Annals of Applied Probability. 2014 ; 24( 1): 422-446.[citado 2025 nov. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1214/13-AAP929
Dissertação (Mestrado)
Seleção de modelos para segmentação de sequências simbólicas usando máxima verossimillhança penalizada (2013)
Castro, Bruno Monte de; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTRO, Bruno Monte de. Seleção de modelos para segmentação de sequências simbólicas usando máxima verossimillhança penalizada. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17042013-140839/. Acesso em: 23 nov. 2025.
APA
Castro, B. M. de. (2013). Seleção de modelos para segmentação de sequências simbólicas usando máxima verossimillhança penalizada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17042013-140839/
NLM
Castro BM de. Seleção de modelos para segmentação de sequências simbólicas usando máxima verossimillhança penalizada [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17042013-140839/
Vancouver
Castro BM de. Seleção de modelos para segmentação de sequências simbólicas usando máxima verossimillhança penalizada [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17042013-140839/

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