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  • Dissertação (Mestrado)

    Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (2025)

    Sarmento, Andrey Bezerra; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: TESTES DE HIPÓTESES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SARMENTO, Andrey Bezerra. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Sarmento, A. B. (2025). Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

    • NLM

      Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

    • Vancouver

      Sarmento AB. Conjuntos de decisão agnósticos baseados em uma generalização do valor-s [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26022025-152852/

  • Tese (Doutorado)

    Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (2025)

    Ribeiro, Tatiane Fontana ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÉTODO DE MONTE CARLO, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      RIBEIRO, Tatiane Fontana. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Ribeiro, T. F. (2025). Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • NLM

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

    • Vancouver

      Ribeiro TF. Extended generalized autoregressive moving average models for bivariate and univariate time series [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-16042025-155615/

  • Dissertação (Mestrado)

    Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (2025)

    Bittencourt, Fabricio Barbosa; Stern, Rafael Bassi (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      BITTENCOURT, Fabricio Barbosa. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Bittencourt, F. B. (2025). Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

    • NLM

      Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

    • Vancouver

      Bittencourt FB. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) em modelos probabilísticos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042025-032154/

  • Tese (Doutorado)

    Second order bias of geometric fitting estimators (2025)

    Oliveira Junior, José Valdenir de; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTIMADOR DE BAYES EMPÍRICO

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    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, José Valdenir de. Second order bias of geometric fitting estimators. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Oliveira Junior, J. V. de. (2025). Second order bias of geometric fitting estimators (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

    • NLM

      Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

    • Vancouver

      Oliveira Junior JV de. Second order bias of geometric fitting estimators [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032025-092129/

  • Tese (Doutorado)

    Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization (2025)

    Canterle, Diego Ramos; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: VEROSSIMILHANÇA, ROBUSTEZ, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      CANTERLE, Diego Ramos. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Canterle, D. R. (2025). Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/

    • NLM

      Canterle DR. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/

    • Vancouver

      Canterle DR. Robust estimation in a multivariate normal regression model with general parameterization [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13062025-131640/

  • Tese (Doutorado)

    Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (2025)

    Tondolo, Catia Michele; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: BANCO DE DADOS, ANÁLISE DE DADOS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TONDOLO, Catia Michele. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Tondolo, C. M. (2025). Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/

    • NLM

      Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/

    • Vancouver

      Tondolo CM. Integração de banco de dados com estrutura de dependência entre observações [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07082025-104738/

  • Tese (Doutorado)

    Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (2025)

    Fadel, Désirée Faria; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FADEL, Désirée Faria. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Fadel, D. F. (2025). Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • NLM

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

    • Vancouver

      Fadel DF. Novo modelo GARMA inflado de zeros com distribuições gama e normal inversa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03042025-081637/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (2025)

    Kothe, Álvaro Jeronimo da Silva; Patriota, Alexandre Galvão (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), MÉTODO DE MONTE CARLO, CORONAVIRUS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KOTHE, Álvaro Jeronimo da Silva. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Kothe, Á. J. da S. (2025). Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

    • NLM

      Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

    • Vancouver

      Kothe ÁJ da S. Análise de diagnóstico por simulações de Monte Carlo [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-31032025-151656/

  • Tese (Doutorado)

    New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (2025)

    Piccirilli, Giovanni Pastori; Branco, Marcia D'Elia (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PICCIRILLI, Giovanni Pastori. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Piccirilli, G. P. (2025). New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

    • NLM

      Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

    • Vancouver

      Piccirilli GP. New perspectives for the Bayesian Conditional Transformation Models [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19052025-140159/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (2025)

    Silveira, Mauricio Najjar da; Stern, Richard (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESCALONAMENTO MULTIDIMENSIONAL, VOTO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVEIRA, Mauricio Najjar da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Silveira, M. N. da. (2025). Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • NLM

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

    • Vancouver

      Silveira MN da. Modelo FM-COV para captura da posição latente na análise de votos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04072025-154633/

  • Dissertação (Mestrado)

    Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (2025)

    Toledo, Luis Henrique Canelas Pessoa; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO, MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS, REGRESSÃO LINEAR, REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TOLEDO, Luis Henrique Canelas Pessoa. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Toledo, L. H. C. P. (2025). Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

    • NLM

      Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

    • Vancouver

      Toledo LHCP. Técnicas de reamostragem e detecção de influência mascarada em equações de estimação generalizadas [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08092025-150349/

  • Tese (Doutorado)

    Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (2025)

    Castro, Tuany de Paula; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, REGRESSÃO LINEAR, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, ANÁLISE DE DADOS LONGITUDINAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CASTRO, Tuany de Paula. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Castro, T. de P. (2025). Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

    • NLM

      Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

    • Vancouver

      Castro T de P. Modelos mistos com classes diferentes de distribuições para os erros e efeitos aleatórios [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20082025-105733/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (2025)

    Hattori, Emily; Queiroz, Francisco Felipe de (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), REGRESSÃO LINEAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HATTORI, Emily. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Hattori, E. (2025). Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

    • NLM

      Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

    • Vancouver

      Hattori E. Modelos de regressão power logit inflacionados em zero e um [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18092025-190308/

  • Artigo de periodico

    A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation (2025)

    Bogoni, Mariella Ananias ; Zuanetti, Daiane Aparecida

    Fonte: Statistical Modelling. Unidade: IME

    Assuntos: REGRESSÃO LOGÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOGONI, Mariella Ananias e ZUANETTI, Daiane Aparecida. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, v. 25, n. 5, p. 432-453, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Bogoni, M. A., & Zuanetti, D. A. (2025). A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation. Statistical Modelling, 25( 5), 432-453. doi:10.1177/1471082X241277373

    • NLM

      Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373

    • Vancouver

      Bogoni MA, Zuanetti DA. A Bayesian approach for variable selection in mixture of logistic regressions with Pólya-Gamma data augmentation [Internet]. Statistical Modelling. 2025 ; 25( 5): 432-453.[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1177/1471082X241277373

  • Tese (Doutorado)

    Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (2025)

    Silva, Paulo Henrique Dourado da; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da (coorient)

    Unidade: IME

    Assuntos: DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, DADOS DE CONTAGEM, MEDIDAS REPETIDAS, ESTIMAÇÃO NÃO LINEAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Paulo Henrique Dourado da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Silva, P. H. D. da. (2025). Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

    • NLM

      Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

    • Vancouver

      Silva PHD da. Segmented zero-inflated Poisson mixed effects model with random changepoint [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-05112025-120928/

  • Tese (Doutorado)

    Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (2024)

    Severino, Magno Tairone de Freitas ; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: SELEÇÃO DE MODELOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SEVERINO, Magno Tairone de Freitas. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Severino, M. T. de F. (2024). Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • NLM

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

    • Vancouver

      Severino MT de F. Estimation and model selection for graphical models under mixing conditions [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25042024-181144/

  • Dissertação (Mestrado)

    Avaliação de métodos de imputação para dados geoespaciais (2024)

    Coucolis, Thiago Vieira; Barroso, Lucia Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, KRIGAGEM

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COUCOLIS, Thiago Vieira. Avaliação de métodos de imputação para dados geoespaciais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102024-183315/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Coucolis, T. V. (2024). Avaliação de métodos de imputação para dados geoespaciais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102024-183315/

    • NLM

      Coucolis TV. Avaliação de métodos de imputação para dados geoespaciais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102024-183315/

    • Vancouver

      Coucolis TV. Avaliação de métodos de imputação para dados geoespaciais [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102024-183315/

  • Dissertação (Mestrado)

    Moderates and consensus formation in the Deffuant model (2024)

    Miranda, Ruan dos Santos Vieira; Machado, Fábio Prates (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: CONSENSO, DINÂMICA DE POPULAÇÕES, MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA, Ruan dos Santos Vieira. Moderates and consensus formation in the Deffuant model. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Miranda, R. dos S. V. (2024). Moderates and consensus formation in the Deffuant model (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

    • NLM

      Miranda R dos SV. Moderates and consensus formation in the Deffuant model [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

    • Vancouver

      Miranda R dos SV. Moderates and consensus formation in the Deffuant model [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-17122024-112820/

  • Tese (Doutorado)

    Métodos bayesianos para cálculo de tamanho amostral em ensaios clínicos randomizados em cluster (2024)

    Damiani, Lucas Petri ; Fossaluza, Victor (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, LEVANTAMENTOS AMOSTRAIS, ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO, CLUSTERS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DAMIANI, Lucas Petri. Métodos bayesianos para cálculo de tamanho amostral em ensaios clínicos randomizados em cluster. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082025-112940/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Damiani, L. P. (2024). Métodos bayesianos para cálculo de tamanho amostral em ensaios clínicos randomizados em cluster (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082025-112940/

    • NLM

      Damiani LP. Métodos bayesianos para cálculo de tamanho amostral em ensaios clínicos randomizados em cluster [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082025-112940/

    • Vancouver

      Damiani LP. Métodos bayesianos para cálculo de tamanho amostral em ensaios clínicos randomizados em cluster [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25082025-112940/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)

    Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 15 nov. 2025.

    • APA

      Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • NLM

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • Vancouver

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

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