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Artigo de periodico
Weak random attractors for the stochastic three-dimensional Navier-Stokes equations with multiplicative noise (2025)
Xu, Jiaohui; Caraballo, Tomás ; Carvalho, Alexandre Nolasco de ; Valero, José
Source: SIAM Journal on Mathematical Analysis. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, ATRATORES, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS PARABÓLICAS, MECÂNICA DOS FLUÍDOS
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ABNT
XU, Jiaohui et al. Weak random attractors for the stochastic three-dimensional Navier-Stokes equations with multiplicative noise. SIAM Journal on Mathematical Analysis, v. 57, n. 4, p. 3718-3754, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1137/24M1701794. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Xu, J., Caraballo, T., Carvalho, A. N. de, & Valero, J. (2025). Weak random attractors for the stochastic three-dimensional Navier-Stokes equations with multiplicative noise. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 57( 4), 3718-3754. doi:10.1137/24M1701794
NLM
Xu J, Caraballo T, Carvalho AN de, Valero J. Weak random attractors for the stochastic three-dimensional Navier-Stokes equations with multiplicative noise [Internet]. SIAM Journal on Mathematical Analysis. 2025 ; 57( 4): 3718-3754.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1137/24M1701794
Vancouver
Xu J, Caraballo T, Carvalho AN de, Valero J. Weak random attractors for the stochastic three-dimensional Navier-Stokes equations with multiplicative noise [Internet]. SIAM Journal on Mathematical Analysis. 2025 ; 57( 4): 3718-3754.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1137/24M1701794
Artigo de periodico
Spatio-temporal modeling of violent conflict and fatality in Nigeria: a point process modeling with SPDE approach (2025)
Egbon, Osafu Augustine ; Gayawan, Ezra
Source: Statistics, Politics, and Policy. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, PROCESSOS DE POISSON, CONFLITO, GUERRA, NIGÉRIA
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EGBON, Osafu Augustine e GAYAWAN, Ezra. Spatio-temporal modeling of violent conflict and fatality in Nigeria: a point process modeling with SPDE approach. Statistics, Politics, and Policy, v. 16, n. 1, p. 63-86, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/spp-2024-0028. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Egbon, O. A., & Gayawan, E. (2025). Spatio-temporal modeling of violent conflict and fatality in Nigeria: a point process modeling with SPDE approach. Statistics, Politics, and Policy, 16( 1), 63-86. doi:10.1515/spp-2024-0028
NLM
Egbon OA, Gayawan E. Spatio-temporal modeling of violent conflict and fatality in Nigeria: a point process modeling with SPDE approach [Internet]. Statistics, Politics, and Policy. 2025 ; 16( 1): 63-86.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1515/spp-2024-0028
Vancouver
Egbon OA, Gayawan E. Spatio-temporal modeling of violent conflict and fatality in Nigeria: a point process modeling with SPDE approach [Internet]. Statistics, Politics, and Policy. 2025 ; 16( 1): 63-86.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1515/spp-2024-0028
Artigo de periodico
Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates (2024)
Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Pechersky, Eugene ; Presman, E; Iambartsev, Anatoli
Source: Markov Processes And Related Fields. Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS DE NASCIMENTO E MORTE, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, PROCESSOS DE DIFUSÃO
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ABNT
LOGACHOV, Artem et al. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates. Markov Processes And Related Fields, v. 29, n. 4, p. 605-618, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Logachov, A., Logachova, O., Pechersky, E., Presman, E., & Iambartsev, A. (2024). Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates. Markov Processes And Related Fields, 29( 4), 605-618. doi:10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007
NLM
Logachov A, Logachova O, Pechersky E, Presman E, Iambartsev A. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2024 ; 29( 4): 605-618.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007
Vancouver
Logachov A, Logachova O, Pechersky E, Presman E, Iambartsev A. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2024 ; 29( 4): 605-618.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007
Artigo de periodico
Processes with catastrophes: large deviation point of view (2024)
Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Yambartsev, Anatoli
Source: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, GRANDES DESVIOS
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LOGACHOV, Artem e LOGACHOVA, Olga e YAMBARTSEV, Anatoli. Processes with catastrophes: large deviation point of view. Stochastic Processes and their Applications, v. 176, n. artigo 104447, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Logachov, A., Logachova, O., & Yambartsev, A. (2024). Processes with catastrophes: large deviation point of view. Stochastic Processes and their Applications, 176( artigo 104447), 1-19. doi:10.1016/j.spa.2024.104447
NLM
Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Processes with catastrophes: large deviation point of view [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 176( artigo 104447): 1-19.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447
Vancouver
Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. Processes with catastrophes: large deviation point of view [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 176( artigo 104447): 1-19.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104447
Artigo de periodico
Bayesian spatio-temporal statistical modeling of violent-related fatality in western and central Africa (2024)
Egbon, Osafu Augustine ; Belachew, Asrat Mekonnen ; Bogoni, Mariella Ananias ; Babalola, Bayowa Teniola ; Louzada, Francisco
Source: Spatial Statistics. Unidades: ICMC, Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, IME
Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, VIOLÊNCIA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ÁFRICA
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EGBON, Osafu Augustine et al. Bayesian spatio-temporal statistical modeling of violent-related fatality in western and central Africa. Spatial Statistics, v. 60, p. 1-17, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2024.100828. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Egbon, O. A., Belachew, A. M., Bogoni, M. A., Babalola, B. T., & Louzada, F. (2024). Bayesian spatio-temporal statistical modeling of violent-related fatality in western and central Africa. Spatial Statistics, 60, 1-17. doi:10.1016/j.spasta.2024.100828
NLM
Egbon OA, Belachew AM, Bogoni MA, Babalola BT, Louzada F. Bayesian spatio-temporal statistical modeling of violent-related fatality in western and central Africa [Internet]. Spatial Statistics. 2024 ; 60 1-17.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2024.100828
Vancouver
Egbon OA, Belachew AM, Bogoni MA, Babalola BT, Louzada F. Bayesian spatio-temporal statistical modeling of violent-related fatality in western and central Africa [Internet]. Spatial Statistics. 2024 ; 60 1-17.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spasta.2024.100828
Artigo de periodico
Stability for generalized stochastic equations (2024)
Silva, Fernanda Andrade da ; Bonotto, Everaldo de Mello ; Federson, Marcia
Source: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ANÁLISE REAL, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, SISTEMAS DINÂMICOS, EQUAÇÕES INTEGRAIS, CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)
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ABNT
SILVA, Fernanda Andrade da e BONOTTO, Everaldo de Mello e FEDERSON, Marcia. Stability for generalized stochastic equations. Stochastic Processes and their Applications, v. 173, p. 1-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104358. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Silva, F. A. da, Bonotto, E. de M., & Federson, M. (2024). Stability for generalized stochastic equations. Stochastic Processes and their Applications, 173, 1-14. doi:10.1016/j.spa.2024.104358
NLM
Silva FA da, Bonotto E de M, Federson M. Stability for generalized stochastic equations [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 173 1-14.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104358
Vancouver
Silva FA da, Bonotto E de M, Federson M. Stability for generalized stochastic equations [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2024 ; 173 1-14.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104358
Artigo de periodico
Weak solution for stochastic Degasperis-Procesi equation (2024)
Chemetov, Nikolai Vasilievich ; Cipriano, Fernanda
Source: Journal of Differential Equations. Unidade: FFCLRP
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, EQUAÇÕES DE EVOLUÇÃO, SOLUBILIDADE
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ABNT
CHEMETOV, Nikolai Vasilievich e CIPRIANO, Fernanda. Weak solution for stochastic Degasperis-Procesi equation. Journal of Differential Equations, v. 382, p. 1-49, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jde.2023.11.009. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Chemetov, N. V., & Cipriano, F. (2024). Weak solution for stochastic Degasperis-Procesi equation. Journal of Differential Equations, 382, 1-49. doi:10.1016/j.jde.2023.11.009
NLM
Chemetov NV, Cipriano F. Weak solution for stochastic Degasperis-Procesi equation [Internet]. Journal of Differential Equations. 2024 ; 382 1-49.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jde.2023.11.009
Vancouver
Chemetov NV, Cipriano F. Weak solution for stochastic Degasperis-Procesi equation [Internet]. Journal of Differential Equations. 2024 ; 382 1-49.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jde.2023.11.009
Artigo de periodico
A boundary control problem for stochastic 2D-navier–stokes equations (2024)
Chemetov, Nikolai Vasilievich ; Cipriano, Fernanda
Source: Journal of Optimization Theory and Applications. Unidade: FFCLRP
Subjects: MATEMÁTICA, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS
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ABNT
CHEMETOV, Nikolai Vasilievich e CIPRIANO, Fernanda. A boundary control problem for stochastic 2D-navier–stokes equations. Journal of Optimization Theory and Applications, v. 203, n. 2, p. 1847-1879, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10957-024-02416-3. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Chemetov, N. V., & Cipriano, F. (2024). A boundary control problem for stochastic 2D-navier–stokes equations. Journal of Optimization Theory and Applications, 203( 2), 1847-1879. doi:10.1007/s10957-024-02416-3
NLM
Chemetov NV, Cipriano F. A boundary control problem for stochastic 2D-navier–stokes equations [Internet]. Journal of Optimization Theory and Applications. 2024 ; 203( 2): 1847-1879.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10957-024-02416-3
Vancouver
Chemetov NV, Cipriano F. A boundary control problem for stochastic 2D-navier–stokes equations [Internet]. Journal of Optimization Theory and Applications. 2024 ; 203( 2): 1847-1879.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10957-024-02416-3
Trabalho de evento-resumo
Relations among extinction, permanence and persistence of stochastic process (2024)
Santos, Antonio Martins Alves Veloso dos ; Collegari, Rodolfo ; Federson, Marcia
Source: Abstracts. Conference titles: ICMC Summer Meeting on Differential Equations. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, DINÂMICA DE POPULAÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Antonio Martins Alves Veloso dos e COLLEGARI, Rodolfo e FEDERSON, Marcia. Relations among extinction, permanence and persistence of stochastic process. 2024, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2024. Disponível em: http://summer.icmc.usp.br/summers/summer24/pg_abstract.php. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Santos, A. M. A. V. dos, Collegari, R., & Federson, M. (2024). Relations among extinction, permanence and persistence of stochastic process. In Abstracts. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://summer.icmc.usp.br/summers/summer24/pg_abstract.php
NLM
Santos AMAV dos, Collegari R, Federson M. Relations among extinction, permanence and persistence of stochastic process [Internet]. Abstracts. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://summer.icmc.usp.br/summers/summer24/pg_abstract.php
Vancouver
Santos AMAV dos, Collegari R, Federson M. Relations among extinction, permanence and persistence of stochastic process [Internet]. Abstracts. 2024 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: http://summer.icmc.usp.br/summers/summer24/pg_abstract.php
Artigo de periodico
Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations (2023)
Bonotto, Everaldo de Mello ; Collegari, Rodolfo ; Federson, Marcia ; Gill, Tepper
Source: Journal of Mathematical Analysis and Applications. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, INTEGRAL DE HENSTOCK, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, OPERADORES
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ABNT
BONOTTO, Everaldo de Mello et al. Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications, v. No 2023, n. 2, p. 1-27, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127464. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Bonotto, E. de M., Collegari, R., Federson, M., & Gill, T. (2023). Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications, No 2023( 2), 1-27. doi:10.1016/j.jmaa.2023.127464
NLM
Bonotto E de M, Collegari R, Federson M, Gill T. Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations [Internet]. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2023 ; No 2023( 2): 1-27.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127464
Vancouver
Bonotto E de M, Collegari R, Federson M, Gill T. Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations [Internet]. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2023 ; No 2023( 2): 1-27.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127464
Artigo de periodico
Stochastic Approach to Population Dynamics (2023)
Castro, Tânia Tomé Martins de ; Oliveira, Mario José de
Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF
Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, DINÂMICA ESTOCÁSTICA, CRESCIMENTO POPULACIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mario José de. Stochastic Approach to Population Dynamics. Brazilian Journal of Physics, v. 53, n. 2, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01254-w. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2023). Stochastic Approach to Population Dynamics. Brazilian Journal of Physics, 53( 2). doi:10.1007/s13538-022-01254-w
NLM
Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Population Dynamics [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53( 2):[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01254-w
Vancouver
Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic Approach to Population Dynamics [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53( 2):[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01254-w
Artigo de periodico
Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy (2022)
Castro, Tânia Tomé Martins de ; Oliveira, Mario José de
Source: Physical Review E (PRE). Unidade: IF
Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, TERMODINÂMICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ENTROPIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mario José de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy. Physical Review E (PRE), v. 106, n. 3, p. 08, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2022). Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy. Physical Review E (PRE), 106( 3), 08. doi:10.1103/PhysRevE.106.034129
NLM
Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy [Internet]. Physical Review E (PRE). 2022 ; 106( 3): 08.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129
Vancouver
Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy [Internet]. Physical Review E (PRE). 2022 ; 106( 3): 08.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129
Dissertação (Mestrado)
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (2022)
Souza, Matheus de Oliveira; Ferreira, Ricardo Felipe (Orientador)
Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Souza, M. de O. (2022). Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/
NLM
Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/
Vancouver
Souza M de O. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-08082022-164253/
Artigo de periodico
Continuity and topological structural stability for nonautonomous random attractors (2022)
Caraballo, Tomás ; Langa, José Antonio ; Carvalho, Alexandre Nolasco de ; Oliveira-Sousa, Alexandre do Nascimento
Source: Stochastics and Dynamics. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ATRATORES, SISTEMAS DISSIPATIVO, EQUAÇÕES DA ONDA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARABALLO, Tomás et al. Continuity and topological structural stability for nonautonomous random attractors. Stochastics and Dynamics, v. No 2022, n. 7, p. 2240024-1-2240024-28, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S021949372240024X. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Caraballo, T., Langa, J. A., Carvalho, A. N. de, & Oliveira-Sousa, A. do N. (2022). Continuity and topological structural stability for nonautonomous random attractors. Stochastics and Dynamics, No 2022( 7), 2240024-1-2240024-28. doi:10.1142/S021949372240024X
NLM
Caraballo T, Langa JA, Carvalho AN de, Oliveira-Sousa A do N. Continuity and topological structural stability for nonautonomous random attractors [Internet]. Stochastics and Dynamics. 2022 ; No 2022( 7): 2240024-1-2240024-28.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021949372240024X
Vancouver
Caraballo T, Langa JA, Carvalho AN de, Oliveira-Sousa A do N. Continuity and topological structural stability for nonautonomous random attractors [Internet]. Stochastics and Dynamics. 2022 ; No 2022( 7): 2240024-1-2240024-28.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021949372240024X
Artigo de periodico
Modeling spatial pattern of anemia and malnutrition co-occurrence among under-five children in Ethiopia: a Bayesian geostatistical approach (2022)
Egbon, Osafu Augustine ; Belachew, Asrat Mekonnen ; Bogoni, Mariella Ananias
Source: Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology. Unidades: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, ICMC
Subjects: GEOESTATÍSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, FATORES DE RISCO, DESNUTRIÇÃO INFANTIL, ANEMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
EGBON, Osafu Augustine e BELACHEW, Asrat Mekonnen e BOGONI, Mariella Ananias. Modeling spatial pattern of anemia and malnutrition co-occurrence among under-five children in Ethiopia: a Bayesian geostatistical approach. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, v. No 2022, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sste.2022.100533. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Egbon, O. A., Belachew, A. M., & Bogoni, M. A. (2022). Modeling spatial pattern of anemia and malnutrition co-occurrence among under-five children in Ethiopia: a Bayesian geostatistical approach. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, No 2022, 1-14. doi:10.1016/j.sste.2022.100533
NLM
Egbon OA, Belachew AM, Bogoni MA. Modeling spatial pattern of anemia and malnutrition co-occurrence among under-five children in Ethiopia: a Bayesian geostatistical approach [Internet]. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology. 2022 ; No 2022 1-14.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2022.100533
Vancouver
Egbon OA, Belachew AM, Bogoni MA. Modeling spatial pattern of anemia and malnutrition co-occurrence among under-five children in Ethiopia: a Bayesian geostatistical approach [Internet]. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology. 2022 ; No 2022 1-14.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sste.2022.100533
Dissertação (Mestrado)
Reproduzindo equações diferenciais estocásticas com redes neurais (2022)
Souza, Humberto Ribeiro de; Maia, Leonardo Paulo (Orientador)
Unidade: IFSC
Subjects: REDES NEURAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Humberto Ribeiro de. Reproduzindo equações diferenciais estocásticas com redes neurais. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-17082022-093911/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Souza, H. R. de. (2022). Reproduzindo equações diferenciais estocásticas com redes neurais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-17082022-093911/
NLM
Souza HR de. Reproduzindo equações diferenciais estocásticas com redes neurais [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-17082022-093911/
Vancouver
Souza HR de. Reproduzindo equações diferenciais estocásticas com redes neurais [Internet]. 2022 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-17082022-093911/
Trabalho de evento-resumo
Calibrating stock prices using Neural SDE's (2021)
Souza, Humberto Ribeiro de
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUZA, Humberto Ribeiro de. Calibrating stock prices using Neural SDE's. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f0f37b2-7267-4e60-9db7-a45fe75351bd/PROD032420_3054510.pdf. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Souza, H. R. de. (2021). Calibrating stock prices using Neural SDE's. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f0f37b2-7267-4e60-9db7-a45fe75351bd/PROD032420_3054510.pdf
NLM
Souza HR de. Calibrating stock prices using Neural SDE's [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f0f37b2-7267-4e60-9db7-a45fe75351bd/PROD032420_3054510.pdf
Vancouver
Souza HR de. Calibrating stock prices using Neural SDE's [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f0f37b2-7267-4e60-9db7-a45fe75351bd/PROD032420_3054510.pdf
Artigo de periodico
The Black-Scholes equation with impulses at random times via generalized Riemann integral (2021)
Bonotto, Everaldo de Mello ; Federson, Marcia ; Muldowney, P
Source: Proceedings of the Singapore National Academy of Science. Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, INTEGRAÇÃO, INTEGRAL DE RIEMANN, INTEGRAL DE HENSTOCK
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONOTTO, Everaldo de Mello e FEDERSON, Marcia e MULDOWNEY, P. The Black-Scholes equation with impulses at random times via generalized Riemann integral. Proceedings of the Singapore National Academy of Science, v. 15, n. 1, p. 45-59, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S2591722621400068. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Bonotto, E. de M., Federson, M., & Muldowney, P. (2021). The Black-Scholes equation with impulses at random times via generalized Riemann integral. Proceedings of the Singapore National Academy of Science, 15( 1), 45-59. doi:10.1142/S2591722621400068
NLM
Bonotto E de M, Federson M, Muldowney P. The Black-Scholes equation with impulses at random times via generalized Riemann integral [Internet]. Proceedings of the Singapore National Academy of Science. 2021 ; 15( 1): 45-59.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S2591722621400068
Vancouver
Bonotto E de M, Federson M, Muldowney P. The Black-Scholes equation with impulses at random times via generalized Riemann integral [Internet]. Proceedings of the Singapore National Academy of Science. 2021 ; 15( 1): 45-59.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S2591722621400068
Artigo de periodico
The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes (2021)
Logachov, Artem; Logachova, Olga ; Yambartsev, Anatoli
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, GRANDES DESVIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOGACHOV, Artem e LOGACHOVA, Olga e YAMBARTSEV, Anatoli. The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 2, p. 205-223, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/20-BJPS472. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Logachov, A., Logachova, O., & Yambartsev, A. (2021). The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 2), 205-223. doi:10.1214/20-BJPS472
NLM
Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 205-223.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS472
Vancouver
Logachov A, Logachova O, Yambartsev A. The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 205-223.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS472
Dissertação (Mestrado)
Modelagem computacional de flutuações térmicas em glóbulos vermelhos (2020)
Ribeiro, Mateus Paranaíba; Ausas, Roberto Federico (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, MÉTODOS NUMÉRICOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CITOESQUELETO, CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RIBEIRO, Mateus Paranaíba. Modelagem computacional de flutuações térmicas em glóbulos vermelhos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10062020-101135/. Acesso em: 24 nov. 2025.
APA
Ribeiro, M. P. (2020). Modelagem computacional de flutuações térmicas em glóbulos vermelhos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10062020-101135/
NLM
Ribeiro MP. Modelagem computacional de flutuações térmicas em glóbulos vermelhos [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10062020-101135/
Vancouver
Ribeiro MP. Modelagem computacional de flutuações térmicas em glóbulos vermelhos [Internet]. 2020 ;[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10062020-101135/

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