Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (2007)
Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador) 
Assuntos: CONTROLE ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DISCRETOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PROCESSOS DE MARKOV, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO
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ABNT
ARAUJO, Michael Viriato. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/. Acesso em: 02 dez. 2025.APA
Araujo, M. V. (2007). Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/NLM
Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/Vancouver
Araujo MV. Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos markovianos [Internet]. 2007 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-14012008-112255/
