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Artigo de periodico
The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems (2023)
Alexandre, Michel ; Xavier, Felipe Jordão; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Europhysics Letters. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: REDES COMPLEXAS, SISTEMA FINANCEIRO, DETERMINANTES
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ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems. Europhysics Letters, v. 141, n. 4, p. 42001-p1-42001-p7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., Xavier, F. J., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2023). The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems. Europhysics Letters, 141( 4), 42001-p1-42001-p7. doi:10.1209/0295-5075/acba42
NLM
Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems [Internet]. Europhysics Letters. 2023 ; 141( 4): 42001-p1-42001-p7.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42
Vancouver
Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. The determinants of the individual nestedness contribution in financial systems [Internet]. Europhysics Letters. 2023 ; 141( 4): 42001-p1-42001-p7.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/acba42
Artigo de periodico
Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data (2023)
Alexandre, Michel ; Silva, Thiago Christiano ; Michalak, Krzysztof ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: European Journal of Operational Research. Unidade: ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, RISCO, FRAMEWORKS, FINANÇAS
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ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data. European Journal of Operational Research, v. 309, p. 1379-1391, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., Silva, T. C., Michalak, K., & Rodrigues, F. A. (2023). Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data. European Journal of Operational Research, 309, 1379-1391. doi:10.1016/j.ejor.2023.01.043
NLM
Alexandre M, Silva TC, Michalak K, Rodrigues FA. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data [Internet]. European Journal of Operational Research. 2023 ; 309 1379-1391.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043
Vancouver
Alexandre M, Silva TC, Michalak K, Rodrigues FA. Does the default pecking order impact systemic risk?: evidence from Brazilian data [Internet]. European Journal of Operational Research. 2023 ; 309 1379-1391.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.01.043
Artigo de periodico
Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach (2023)
Alexandre, Michel ; Michalak, Krzysztof ; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Physica A. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: REDES COMPLEXAS, FINANÇAS, ALGORITMOS GENÉTICOS
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ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach. Physica A, v. 629, p. 1-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2023.129213. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., Michalak, K., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2023). Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach. Physica A, 629, 1-9. doi:10.1016/j.physa.2023.129213
NLM
Alexandre M, Michalak K, Silva TC, Rodrigues FA. Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach [Internet]. Physica A. 2023 ; 629 1-9.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2023.129213
Vancouver
Alexandre M, Michalak K, Silva TC, Rodrigues FA. Efficiency-stability trade-off in financial systems: a multi-objective optimization approach [Internet]. Physica A. 2023 ; 629 1-9.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2023.129213
Tese (Doutorado)
Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach (2022)
Silva, Michel Alexandre da; Rodrigues, Francisco Aparecido (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, SISTEMAS ECONÔMICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, TAXAS DE JUROS FUTUROS
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ABNT
SILVA, Michel Alexandre da. Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13072022-134420/. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Silva, M. A. da. (2022). Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13072022-134420/
NLM
Silva MA da. Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach [Internet]. 2022 ;[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13072022-134420/
Vancouver
Silva MA da. Contagion in economic networks: a data-driven machine learning approach [Internet]. 2022 ;[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13072022-134420/
Artigo de periodico
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)
Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054
NLM
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Vancouver
Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054
Artigo de periodico
The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis (2021)
Alexandre, Michel ; Silva, Thiago Christiano ; Connaughton, Colm ; Rodrigues, Francisco Aparecido
Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, RISCO (SEGURO)
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ABNT
ALEXANDRE, Michel et al. The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis. Chaos, Solitons and Fractals, v. 153, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111588. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., Silva, T. C., Connaughton, C., & Rodrigues, F. A. (2021). The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis. Chaos, Solitons and Fractals, 153, 1-11. doi:10.1016/j.chaos.2021.111588
NLM
Alexandre M, Silva TC, Connaughton C, Rodrigues FA. The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 153 1-11.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111588
Vancouver
Alexandre M, Silva TC, Connaughton C, Rodrigues FA. The drivers of systemic risk in financial networks: a data-driven machine learning analysis [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 153 1-11.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111588
Artigo de periodico
Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration (2020)
Alexandre, Michel; Lima, Gilberto Tadeu
Source: Economia: revista da ANPEC. Unidade: FEA
Subjects: CRÉDITO COMERCIAL, MACROECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALEXANDRE, Michel e LIMA, Gilberto Tadeu. Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration. Economia: revista da ANPEC, v. 21, n. 2, p. 130-144, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.04.002. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Alexandre, M., & Lima, G. T. (2020). Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration. Economia: revista da ANPEC, 21( 2), 130-144. doi:10.1016/j.econ.2020.04.002
NLM
Alexandre M, Lima GT. Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration [Internet]. Economia: revista da ANPEC. 2020 ; 21( 2): 130-144.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.04.002
Vancouver
Alexandre M, Lima GT. Macroeconomic impacts of trade credit: an agent-based modeling exploration [Internet]. Economia: revista da ANPEC. 2020 ; 21( 2): 130-144.[citado 2025 dez. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.04.002
Dissertação (Mestrado)
Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (2013)
Silva, Michel Alexandre da; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: BOLSA DE VALORES (MODELOS MATEMÁTICOS;SIMULAÇÃO), FINANÇAS (SIMULAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Michel Alexandre da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/. Acesso em: 03 dez. 2025.
APA
Silva, M. A. da. (2013). Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/
NLM
Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/
Vancouver
Silva MA da. Livro de ofertas e dinâmica de preços: evidências a partir de dados da BOVESPA [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-04122013-114154/

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