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Tese (Doutorado)
Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (2025)
Salvador, Rafael Valdetaro; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DERIVATIVOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SALVADOR, Rafael Valdetaro. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Salvador, R. V. (2025). Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
NLM
Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
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Salvador RV. Análise preditiva sobre os mercados de futuro: uma abordagem com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-29082025-152804/
Dissertação (Mestrado)
Dedutibilidade de perdas em operações com finalidade de hedge (2024)
Oyamada, Bruno Akio; Mosquera, Roberto Quiroga (Orientador)
Unidade: FD
Assuntos: HEDGING (FINANÇAS), DERIVATIVOS, IMPOSTO DE RENDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, RISCO (SEGURO), FINANÇAS DAS EMPRESAS, CONTABILIDADE DE EMPRESAS
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OYAMADA, Bruno Akio. Dedutibilidade de perdas em operações com finalidade de hedge. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-08112024-173532/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Oyamada, B. A. (2024). Dedutibilidade de perdas em operações com finalidade de hedge (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-08112024-173532/
NLM
Oyamada BA. Dedutibilidade de perdas em operações com finalidade de hedge [Internet]. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-08112024-173532/
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Oyamada BA. Dedutibilidade de perdas em operações com finalidade de hedge [Internet]. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-08112024-173532/
Dissertação (Mestrado)
Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (2023)
Forne, Thalita Rodrigues e Silva; Securato, Jose Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: TAXA DE CÂMBIO, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS, MICROFINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO
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FORNE, Thalita Rodrigues e Silva. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Forne, T. R. e S. (2023). Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
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Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
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Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/
Dissertação (Mestrado)
Síntese de nanoestruturas à base de grafeno para aplicação em supercapacitadores (2022)
Silva, Daniel Vieira da; Lazar, Dolores Ribeiro Ricci (Orientador)
Unidade: IPEN
Assuntos: SÍNTESE QUÍMICA, CARBONO, DERIVATIVOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CAPACITORES, GRAVIMETRIA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X
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SILVA, Daniel Vieira da. Síntese de nanoestruturas à base de grafeno para aplicação em supercapacitadores. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10032023-112447/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Silva, D. V. da. (2022). Síntese de nanoestruturas à base de grafeno para aplicação em supercapacitadores (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10032023-112447/
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Silva DV da. Síntese de nanoestruturas à base de grafeno para aplicação em supercapacitadores [Internet]. 2022 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10032023-112447/
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Silva DV da. Síntese de nanoestruturas à base de grafeno para aplicação em supercapacitadores [Internet]. 2022 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10032023-112447/
Tese (Doutorado)
Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (2021)
Santos, Augusto Seabra; Almeida, Alexandre Nunes de (Orientador)
Unidade: ESALQ
Assuntos: BOVINOS DE CORTE, DERIVATIVOS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO FUTURO, PREÇOS
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SANTOS, Augusto Seabra. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Santos, A. S. (2021). Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
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Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
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Santos AS. Especulação nos mercados futuros de boi gordo no Brasil [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-16062021-124318/
Dissertação (Mestrado)
Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)
Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS
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ABNT
LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
NLM
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
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Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Parte de monografia/livro
Mercados financeiros (2021)
Godoy, Carlos Roberto de
Fonte: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA ECONÔMICA, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS
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ABNT
GODOY, Carlos Roberto de. Mercados financeiros. Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Tradução . São Paulo: Atlas, 2021. . . Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Godoy, C. R. de. (2021). Mercados financeiros. In Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas.
NLM
Godoy CR de. Mercados financeiros. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2025 dez. 01 ]
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Godoy CR de. Mercados financeiros. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2025 dez. 01 ]
Dissertação (Mestrado)
Estudo sobre a viabilidade do uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco na cultura da soja no estado do Mato Grosso (2021)
Alves Neto, Augusto; Ozaki, Vitor Augusto (Orientador)
Unidade: ESALQ
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CLIMA, DERIVATIVOS, EQUILÍBRIO ECONÔMICO, HEDGING (FINANÇAS), PREÇO AGRÍCOLA, RENDA AGRÍCOLA, SOJA
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ABNT
ALVES NETO, Augusto. Estudo sobre a viabilidade do uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco na cultura da soja no estado do Mato Grosso. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-31032021-151900/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Alves Neto, A. (2021). Estudo sobre a viabilidade do uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco na cultura da soja no estado do Mato Grosso (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-31032021-151900/
NLM
Alves Neto A. Estudo sobre a viabilidade do uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco na cultura da soja no estado do Mato Grosso [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-31032021-151900/
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Alves Neto A. Estudo sobre a viabilidade do uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco na cultura da soja no estado do Mato Grosso [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-31032021-151900/
Tese (Doutorado)
O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (2021)
Magnani, Vinícius Medeiros ; Ambrozini, Marcelo Augusto (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: CUSTO DE CAPITAL, FINANÇAS DAS EMPRESAS, DÍVIDA, DERIVATIVOS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAGNANI, Vinícius Medeiros. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto?. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Magnani, V. M. (2021). O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
NLM
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
Vancouver
Magnani VM. O uso de derivativos para hedge reduz o custo da dívida das empresas brasileiras de capital aberto? [Internet]. 2021 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-24092021-181515/
Artigo de periodico
A relevância do valor justo dos derivativos nas instituições financeiras após a adoção do IFRS (2020)
Malacrida, Mara Jane Contrera ; Sousa, Nadia Alves de; Gois, Alan Diogenes
Fonte: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - Repec. Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, CONTABILIDADE INTERNACIONAL, INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, PADRÕES E NORMAS CONTÁBEIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MALACRIDA, Mara Jane Contrera e SOUSA, Nadia Alves de e GOIS, Alan Diogenes. A relevância do valor justo dos derivativos nas instituições financeiras após a adoção do IFRS. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - Repec, v. 14, n. abr./ju 2020, p. 257-278, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.17524/repec.v14i2.255. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Malacrida, M. J. C., Sousa, N. A. de, & Gois, A. D. (2020). A relevância do valor justo dos derivativos nas instituições financeiras após a adoção do IFRS. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - Repec, 14( abr./ju 2020), 257-278. doi:10.17524/repec.v14i2.255
NLM
Malacrida MJC, Sousa NA de, Gois AD. A relevância do valor justo dos derivativos nas instituições financeiras após a adoção do IFRS [Internet]. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - Repec. 2020 ; 14( abr./ju 2020): 257-278.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.17524/repec.v14i2.255
Vancouver
Malacrida MJC, Sousa NA de, Gois AD. A relevância do valor justo dos derivativos nas instituições financeiras após a adoção do IFRS [Internet]. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - Repec. 2020 ; 14( abr./ju 2020): 257-278.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.17524/repec.v14i2.255
Artigo de periodico
Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? (2020)
Antônio, Rafael Moreira; Ambrozini, Marcelo Augusto ; Magnani, Vinícius Medeiros; Rathke, Alex Augusto Timm
Fonte: Revista Contabilidade & Finanças (Online). Unidade: FEARP
Assuntos: CRÉDITO, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ANTÔNIO, Rafael Moreira et al. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies?. Revista Contabilidade & Finanças (Online), v. 31, n. 82, p. 50-66, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Antônio, R. M., Ambrozini, M. A., Magnani, V. M., & Rathke, A. A. T. (2020). Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? Revista Contabilidade & Finanças (Online), 31( 82), 50-66. doi:10.1590/1808-057x201908740
NLM
Antônio RM, Ambrozini MA, Magnani VM, Rathke AAT. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças (Online). 2020 ; 31( 82): 50-66.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740
Vancouver
Antônio RM, Ambrozini MA, Magnani VM, Rathke AAT. Does the use of hedge derivatives improve the credit ratings of Brazilian companies? [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças (Online). 2020 ; 31( 82): 50-66.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1808-057x201908740
Trabalho de evento-resumo
Instrumentos financeiros derivativos: uma análise da evolução das normas e do disclosure de empresas brasileiras de capital aberto do setor de celulose nos últimos 15 anos (2020)
Sousa, Dafne Martins do Prado; Malacrida, Mara Jane Contrera
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA
Assuntos: CONTABILIDADE, PADRÕES E NORMAS CONTÁBEIS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUSA, Dafne Martins do Prado e MALACRIDA, Mara Jane Contrera. Instrumentos financeiros derivativos: uma análise da evolução das normas e do disclosure de empresas brasileiras de capital aberto do setor de celulose nos últimos 15 anos. 2020, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2020. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Sousa, D. M. do P., & Malacrida, M. J. C. (2020). Instrumentos financeiros derivativos: uma análise da evolução das normas e do disclosure de empresas brasileiras de capital aberto do setor de celulose nos últimos 15 anos. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Sousa DM do P, Malacrida MJC. Instrumentos financeiros derivativos: uma análise da evolução das normas e do disclosure de empresas brasileiras de capital aberto do setor de celulose nos últimos 15 anos [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Sousa DM do P, Malacrida MJC. Instrumentos financeiros derivativos: uma análise da evolução das normas e do disclosure de empresas brasileiras de capital aberto do setor de celulose nos últimos 15 anos [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Artigo de periodico
Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco? (2020)
Trindade, Leonardo Antônio; Magnani, Vinícius Medeiros; Ambrozini, Marcelo Augusto ; Antônio, Rafael Moreira
Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP
Assuntos: CONTRATOS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, RISCO (SEGURO), FINANÇAS, NEGÓCIOS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TRINDADE, Leonardo Antônio et al. Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco?. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 17, n. 45, p. 100-114, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2020v17n45p100. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Trindade, L. A., Magnani, V. M., Ambrozini, M. A., & Antônio, R. M. (2020). Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco? Revista Contemporânea de Contabilidade, 17( 45), 100-114. doi:10.5007/2175-8069.2020v17n45p100
NLM
Trindade LA, Magnani VM, Ambrozini MA, Antônio RM. Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco? [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2020 ; 17( 45): 100-114.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2020v17n45p100
Vancouver
Trindade LA, Magnani VM, Ambrozini MA, Antônio RM. Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco? [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2020 ; 17( 45): 100-114.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2020v17n45p100
Trabalho de evento
Instrumentos financeiros derivativos e a evolução da regulamentação: a fuga do subjetivismo responsável (2020)
Sousa, Dafne Martins do Prado; Malacrida, Mara Jane Contrera
Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOUSA, Dafne Martins do Prado e MALACRIDA, Mara Jane Contrera. Instrumentos financeiros derivativos e a evolução da regulamentação: a fuga do subjetivismo responsável. 2020, Anais.. São Paulo: EAC/FEA/USP, 2020. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/2602.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Sousa, D. M. do P., & Malacrida, M. J. C. (2020). Instrumentos financeiros derivativos e a evolução da regulamentação: a fuga do subjetivismo responsável. In Anais. São Paulo: EAC/FEA/USP. Recuperado de https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/2602.pdf
NLM
Sousa DM do P, Malacrida MJC. Instrumentos financeiros derivativos e a evolução da regulamentação: a fuga do subjetivismo responsável [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/2602.pdf
Vancouver
Sousa DM do P, Malacrida MJC. Instrumentos financeiros derivativos e a evolução da regulamentação: a fuga do subjetivismo responsável [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://congressousp.fipecafi.org/anais/Anais2020/ArtigosDownload/2602.pdf
Dissertação (Mestrado)
Adoção do hedge accouting no Brasil: impactos e possíveis determinantes (2019)
Paula, Douglas Augusto de; Carvalho, Luiz Nelson Guedes de (Orientador); Flores, Eduardo da Silva (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: DERIVATIVOS, HEDGING (FINANÇAS), ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAULA, Douglas Augusto de. Adoção do hedge accouting no Brasil: impactos e possíveis determinantes. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18092019-163757/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Paula, D. A. de. (2019). Adoção do hedge accouting no Brasil: impactos e possíveis determinantes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18092019-163757/
NLM
Paula DA de. Adoção do hedge accouting no Brasil: impactos e possíveis determinantes [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18092019-163757/
Vancouver
Paula DA de. Adoção do hedge accouting no Brasil: impactos e possíveis determinantes [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18092019-163757/
Dissertação (Mestrado)
Créditos sujeitos à recuperação judicial (2018)
Oliveira, Adriana Maria Cruz Dias de; Calças, Manoel de Queiroz Pereira (Orientador)
Unidade: FD
Assuntos: DIREITO FALIMENTAR, INSOLVÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES, DERIVATIVOS, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
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ABNT
OLIVEIRA, Adriana Maria Cruz Dias de. Créditos sujeitos à recuperação judicial. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11092020-145604/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Oliveira, A. M. C. D. de. (2018). Créditos sujeitos à recuperação judicial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11092020-145604/
NLM
Oliveira AMCD de. Créditos sujeitos à recuperação judicial [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11092020-145604/
Vancouver
Oliveira AMCD de. Créditos sujeitos à recuperação judicial [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11092020-145604/
Artigo de periodico
Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto (2018)
Silveira, Rodrigo Lanna Franco da ; Fonseca, Camila Veneo Campos ; Lima, Fabiano Guasti
Fonte: Custos e Agronegócio Online. Unidade: FEARP
Assuntos: DERIVATIVOS, INDÚSTRIA AGRÍCOLA, VALOR (ECONOMIA), MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
SILVEIRA, Rodrigo Lanna Franco da e FONSECA, Camila Veneo Campos e LIMA, Fabiano Guasti. Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto. Custos e Agronegócio Online, v. 14, n. esp., p. 99-120, 2018Tradução . . Disponível em: http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv14/OK%205%20derivativos.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Silveira, R. L. F. da, Fonseca, C. V. C., & Lima, F. G. (2018). Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto. Custos e Agronegócio Online, 14( esp.), 99-120. Recuperado de http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv14/OK%205%20derivativos.pdf
NLM
Silveira RLF da, Fonseca CVC, Lima FG. Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto [Internet]. Custos e Agronegócio Online. 2018 ; 14( esp.): 99-120.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv14/OK%205%20derivativos.pdf
Vancouver
Silveira RLF da, Fonseca CVC, Lima FG. Uso de derivativos e seu impacto no valor de mercado das empresas agroindustriais brasileiras de capital aberto [Internet]. Custos e Agronegócio Online. 2018 ; 14( esp.): 99-120.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://www.custoseagronegocioonline.com.br/especialv14/OK%205%20derivativos.pdf
Artigo de periodico
Pricing interest rate derivatives under monetary changes (2018)
Dario, Alan de Genaro; Avellaneda, Marco
Fonte: International Journal of Theoretical and Applied Finance. Unidade: FEA
Assuntos: TAXA DE JUROS, POLÍTICA DE PREÇO, DERIVATIVOS
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ABNT
DARIO, Alan de Genaro e AVELLANEDA, Marco. Pricing interest rate derivatives under monetary changes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, v. 21, n. 6, p. 1-28, 2018Tradução . . Disponível em: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0219024918500371. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Dario, A. de G., & Avellaneda, M. (2018). Pricing interest rate derivatives under monetary changes. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 21( 6), 1-28. Recuperado de https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0219024918500371
NLM
Dario A de G, Avellaneda M. Pricing interest rate derivatives under monetary changes [Internet]. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2018 ; 21( 6): 1-28.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0219024918500371
Vancouver
Dario A de G, Avellaneda M. Pricing interest rate derivatives under monetary changes [Internet]. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2018 ; 21( 6): 1-28.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0219024918500371
Artigo de periodico
Study of the influence of derivative strategies on the risk of Brazilian companies (2018)
Luqueze, Maria Angélica Oliveira ; Ribeiro, Evandro Marcos Saidel ; Quaglio, Gislaine de Miranda
Fonte: Base - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. Unidade: FEARP
Assuntos: DERIVATIVOS, ANÁLISE DE DADOS, FINANÇAS, EMPRESA NACIONAL
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ABNT
LUQUEZE, Maria Angélica Oliveira e RIBEIRO, Evandro Marcos Saidel e QUAGLIO, Gislaine de Miranda. Study of the influence of derivative strategies on the risk of Brazilian companies. Base - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, v. 15, n. 2, p. 129-144, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4013/base.2018.152.04. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Luqueze, M. A. O., Ribeiro, E. M. S., & Quaglio, G. de M. (2018). Study of the influence of derivative strategies on the risk of Brazilian companies. Base - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, 15( 2), 129-144. doi:10.4013/base.2018.152.04
NLM
Luqueze MAO, Ribeiro EMS, Quaglio G de M. Study of the influence of derivative strategies on the risk of Brazilian companies [Internet]. Base - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. 2018 ; 15( 2): 129-144.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.4013/base.2018.152.04
Vancouver
Luqueze MAO, Ribeiro EMS, Quaglio G de M. Study of the influence of derivative strategies on the risk of Brazilian companies [Internet]. Base - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. 2018 ; 15( 2): 129-144.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.4013/base.2018.152.04
Tese (Doutorado)
O direito regulatório internacional e a obrigação de compensar e liquidar derivativos de balcão por meio de contraparte central: da uniformização internacional à harmonização local no mercado financeiro global (2018)
Padilha, Alexandre Garcia; Basso, Maristela (Orientador)
Unidade: FD
Assuntos: DERIVATIVOS, COMÉRCIO INTERNACIONAL, TRATADOS INTERNACIONAIS, SISTEMA FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PADILHA, Alexandre Garcia. O direito regulatório internacional e a obrigação de compensar e liquidar derivativos de balcão por meio de contraparte central: da uniformização internacional à harmonização local no mercado financeiro global. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-29102020-195558/. Acesso em: 01 dez. 2025.
APA
Padilha, A. G. (2018). O direito regulatório internacional e a obrigação de compensar e liquidar derivativos de balcão por meio de contraparte central: da uniformização internacional à harmonização local no mercado financeiro global (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-29102020-195558/
NLM
Padilha AG. O direito regulatório internacional e a obrigação de compensar e liquidar derivativos de balcão por meio de contraparte central: da uniformização internacional à harmonização local no mercado financeiro global [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-29102020-195558/
Vancouver
Padilha AG. O direito regulatório internacional e a obrigação de compensar e liquidar derivativos de balcão por meio de contraparte central: da uniformização internacional à harmonização local no mercado financeiro global [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-29102020-195558/

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