Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (2010)
Unidade: IMEAssunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
ABNT
FERREIRA, Tiago Pilan. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/. Acesso em: 09 nov. 2024.APA
Ferreira, T. P. (2010). Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/NLM
Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/Vancouver
Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2024 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/