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Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Relatorio tecnico
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Relatorio tecnico
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
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Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
Relatorio tecnico
Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
NLM
Miranda JCS de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
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Miranda JCS de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
Relatorio tecnico
Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS DE POISSON
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
NLM
Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
Vancouver
Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Modeling daily extreme long-returns (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Modeling daily extreme long-returns. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Modeling daily extreme long-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Artigo de periodico
A generalization of the concept of differentiability (2005)
Miranda, José Carlos Simon de; Fichmann, Luiz
Source: Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE FUNCIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e FICHMANN, Luiz. A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, v. 6, n. 4, p. 397-427, 2005Tradução . . Disponível em: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Fichmann, L. (2005). A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, 6( 4), 397-427. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
NLM
Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
Vancouver
Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
Trabalho de evento
Estimation of intensities and applications in finance (2003)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of intensities and applications in finance. 2003, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2003. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2003). Estimation of intensities and applications in finance. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of intensities and applications in finance. Proceedings. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Tese (Doutorado)
Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas (2003)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2003). Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/
NLM
Miranda JCS de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/
Vancouver
Miranda JCS de. Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-120615/
Trabalho de evento-resumo
Ondaletas e processos pontuais (2002)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Ondaletas e processos pontuais. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2002). Ondaletas e processos pontuais. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Ondaletas e processos pontuais. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Ondaletas e processos pontuais. Resumos. 2002 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Dissertação (Mestrado)
Primeira variação da energia e geodésicas na geometria sub-riemanniana (1998)
Miranda, José Carlos Simon de; Verderesi, José Antonio (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: GEOMETRIA DIFERENCIAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Primeira variação da energia e geodésicas na geometria sub-riemanniana. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-015540/. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (1998). Primeira variação da energia e geodésicas na geometria sub-riemanniana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-015540/
NLM
Miranda JCS de. Primeira variação da energia e geodésicas na geometria sub-riemanniana [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-015540/
Vancouver
Miranda JCS de. Primeira variação da energia e geodésicas na geometria sub-riemanniana [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-015540/

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