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  • Fonte: Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. Unidade: FEA

    Assuntos: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, GOVERNANÇA CORPORATIVA, EMPREENDEDORISMO SOCIAL

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    • ABNT

      MACHADO JÚNIOR, Celso et al. Government encouraging social and economic development through by mixed capital bank: stimulating social entrepreneurship. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 18, n. 2, p. 168-182, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i2.5408. Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Machado Júnior, C., Aurélio, R. R., Mantovani, D. M. N., & Viana, A. B. N. (2022). Government encouraging social and economic development through by mixed capital bank: stimulating social entrepreneurship. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 18( 2), 168-182. doi:10.54399/rbgdr.v18i2.5408
    • NLM

      Machado Júnior C, Aurélio RR, Mantovani DMN, Viana ABN. Government encouraging social and economic development through by mixed capital bank: stimulating social entrepreneurship [Internet]. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. 2022 ; 18( 2): 168-182.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i2.5408
    • Vancouver

      Machado Júnior C, Aurélio RR, Mantovani DMN, Viana ABN. Government encouraging social and economic development through by mixed capital bank: stimulating social entrepreneurship [Internet]. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. 2022 ; 18( 2): 168-182.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i2.5408
  • Fonte: São Paulo Journal of Mathematical Sciences. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e PORTO, Rogério de Faria. Estimation of nonparametric regression models by wavelets. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 16, n. 1, p. 539-565, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5. Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Morettin, P. A., & Porto, R. de F. (2022). Estimation of nonparametric regression models by wavelets. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, 16( 1), 539-565. doi:10.1007/s40863-021-00240-5
    • NLM

      Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2022 ; 16( 1): 539-565.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5
    • Vancouver

      Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2022 ; 16( 1): 539-565.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-021-00240-5
  • Fonte: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidades: IME, FM

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

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    • ABNT

      GOMEZ, Luz M e PORTO, Rogério F. e MORETTIN, Pedro Alberto. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 73, n. 6, p. 1203-1228, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0. Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Gomez, L. M., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2021). Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 73( 6), 1203-1228. doi:10.1007/s10463-021-00789-0
    • NLM

      Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
    • Vancouver

      Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
  • Fonte: Advances in Scientific and Applied Accounting. Unidade: FEA

    Assuntos: MERCADO IMOBILIÁRIO, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO

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    • ABNT

      LIMA, Renata Barreto e SERRA, Ricardo Goulart e FÁVERO, Luiz Paulo Lopes. Determinantes hierárquicos da inadimplência de financiamento imobiliário de pessoa física. Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 14, n. 2, p. 29-41, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.14392/asaa.2021140202. Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Lima, R. B., Serra, R. G., & Fávero, L. P. L. (2021). Determinantes hierárquicos da inadimplência de financiamento imobiliário de pessoa física. Advances in Scientific and Applied Accounting, 14( 2), 29-41. doi:10.14392/asaa.2021140202
    • NLM

      Lima RB, Serra RG, Fávero LPL. Determinantes hierárquicos da inadimplência de financiamento imobiliário de pessoa física [Internet]. Advances in Scientific and Applied Accounting. 2021 ; 14( 2): 29-41.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.14392/asaa.2021140202
    • Vancouver

      Lima RB, Serra RG, Fávero LPL. Determinantes hierárquicos da inadimplência de financiamento imobiliário de pessoa física [Internet]. Advances in Scientific and Applied Accounting. 2021 ; 14( 2): 29-41.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.14392/asaa.2021140202
  • Fonte: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PORTO, Rogério et al. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 30, n. 4, p. 614-652, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-bjps296. Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Porto, R., Morettin, P. A., Percival, D., & Aubin, E. (2016). Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30( 4), 614-652. doi:10.1214/15-bjps296
    • NLM

      Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
    • Vancouver

      Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296
  • Unidades: IME, FFCLRP

    Assunto: ESTATÍSTICA

    Versão PublicadaComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PANZIERI FILHO, Adonirio et al. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf. Acesso em: 02 jul. 2024. , 2006
    • APA

      Panzieri Filho, A., Belitsky, V., Rocha, P. R. M., & Prado, F. P. de A. (2006). An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
    • NLM

      Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
    • Vancouver

      Panzieri Filho A, Belitsky V, Rocha PRM, Prado FP de A. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jul. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cd60594-e211-4cbc-b409-c13c3d75921d/1556203.pdf
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PANZIERI FILHO, Adonírio e BELITSKY, Vladimir. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 02 jul. 2024.
    • APA

      Panzieri Filho, A., & Belitsky, V. (2002). Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. In Resumos. São Paulo: ABE.
    • NLM

      Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ]
    • Vancouver

      Panzieri Filho A, Belitsky V. Teoria de valores extremos bi-variada e sua aplicação para a determinação da contaminação entre mercados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 jul. 02 ]

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