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Dissertação (Mestrado)
Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais (2004)
Dawid, Paulo Evandro; Streibel, Mariane (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DAWID, Paulo Evandro. Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-134638/. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Dawid, P. E. (2004). Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-134638/
NLM
Dawid PE. Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-134638/
Vancouver
Dawid PE. Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-134638/
Dissertação (Mestrado)
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas (2000)
Ribeiro, Rogério Oliveira; Streibel, Mariane (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROBABILIDADE
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ABNT
RIBEIRO, Rogério Oliveira. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Ribeiro, R. O. (2000). Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/
NLM
Ribeiro RO. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/
Vancouver
Ribeiro RO. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-122652/
Artigo de periodico
Testing for a slowly changing level with special reference to stochastic volatility (1998)
Harvey, Andrew C; Streibel, Mariane
Fonte: Journal of Econometrics. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
HARVEY, Andrew C e STREIBEL, Mariane. Testing for a slowly changing level with special reference to stochastic volatility. Journal of Econometrics, v. 87, p. 167-189, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00012-8. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Harvey, A. C., & Streibel, M. (1998). Testing for a slowly changing level with special reference to stochastic volatility. Journal of Econometrics, 87, 167-189. doi:10.1016/s0304-4076(98)00012-8
NLM
Harvey AC, Streibel M. Testing for a slowly changing level with special reference to stochastic volatility [Internet]. Journal of Econometrics. 1998 ; 87 167-189.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00012-8
Vancouver
Harvey AC, Streibel M. Testing for a slowly changing level with special reference to stochastic volatility [Internet]. Journal of Econometrics. 1998 ; 87 167-189.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00012-8
Trabalho de evento
Simulação de modelos ARMA (1995)
Homsy, Guilherme Vampré; Streibel, Mariane (Orientador)
Fonte: Atas. Nome do evento: Colóquio de Iniciação Científica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
HOMSY, Guilherme Vampré. Simulação de modelos ARMA. 1995, Anais.. São Paulo: IME-USP, 1995. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/22c4f9d0-3c06-4b11-ae10-e4819f8a91e8/907679.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Homsy, G. V. (1995). Simulação de modelos ARMA. In Atas. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/22c4f9d0-3c06-4b11-ae10-e4819f8a91e8/907679.pdf
NLM
Homsy GV. Simulação de modelos ARMA [Internet]. Atas. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/22c4f9d0-3c06-4b11-ae10-e4819f8a91e8/907679.pdf
Vancouver
Homsy GV. Simulação de modelos ARMA [Internet]. Atas. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/22c4f9d0-3c06-4b11-ae10-e4819f8a91e8/907679.pdf
Artigo de periodico
An inequality for the block-partitioned inverse (1991)
Harvey, A. C; Neudecker, N; Streibel, Mariane
Fonte: Econometric Theory. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HARVEY, A. C e NEUDECKER, N e STREIBEL, Mariane. An inequality for the block-partitioned inverse. Econometric Theory, v. 7, n. 4, p. 543, 1991Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Harvey, A. C., Neudecker, N., & Streibel, M. (1991). An inequality for the block-partitioned inverse. Econometric Theory, 7( 4), 543. doi:10.1017/S026646660000476X
NLM
Harvey AC, Neudecker N, Streibel M. An inequality for the block-partitioned inverse [Internet]. Econometric Theory. 1991 ; 7( 4): 543.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X
Vancouver
Harvey AC, Neudecker N, Streibel M. An inequality for the block-partitioned inverse [Internet]. Econometric Theory. 1991 ; 7( 4): 543.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S026646660000476X
Dissertação (Mestrado)
Análise espectral de séries temporais com observações irregulares (1980)
Streibel, Mariane; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assuntos: ESTATÍSTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
STREIBEL, Mariane. Análise espectral de séries temporais com observações irregulares. 1980. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1980. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230303-170416/. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Streibel, M. (1980). Análise espectral de séries temporais com observações irregulares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230303-170416/
NLM
Streibel M. Análise espectral de séries temporais com observações irregulares [Internet]. 1980 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230303-170416/
Vancouver
Streibel M. Análise espectral de séries temporais com observações irregulares [Internet]. 1980 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230303-170416/

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