ReP USP - Resultado da busca

Tese (Doutorado)
Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas (2008)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MATEMÁTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KAPOTAS, Jorge Constantin. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-122549/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Kapotas, J. C. (2008). Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-122549/
NLM
Kapotas JC. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-122549/
Vancouver
Kapotas JC. Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-122549/
Tese (Doutorado)
Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito (2007)
Faria, Wellington Luiz Bogarim de; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FARIA, Wellington Luiz Bogarim de. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Faria, W. L. B. de. (2007). Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
NLM
Faria WLB de. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
Vancouver
Faria WLB de. Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/
Monografia/livro-ed/org
Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados (2007)
Honig, Chaim Samuel (Organizador); Nowosad, Pedro (Organizador); Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Organizador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MATEMÁTICA (CONGRESSOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 2007
APA
Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. (2007). Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. São Paulo: IME-USP.
NLM
Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Seminário Brasileiro de Análise, 66: trabalhos apresentados. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Tese (Doutorado)
Hedge dinâmico de um swap first-to-default (2007)
Iwashita, Tatiana; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MATEMÁTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
IWASHITA, Tatiana. Hedge dinâmico de um swap first-to-default. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Iwashita, T. (2007). Hedge dinâmico de um swap first-to-default (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
NLM
Iwashita T. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
Vancouver
Iwashita T. Hedge dinâmico de um swap first-to-default [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-07112007-084028/
Dissertação (Mestrado)
Apreçamento de swaps de volatilidade (2004)
Sturniolo, Natalia Susana; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
STURNIOLO, Natalia Susana. Apreçamento de swaps de volatilidade. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-121207/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Sturniolo, N. S. (2004). Apreçamento de swaps de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-121207/
NLM
Sturniolo NS. Apreçamento de swaps de volatilidade [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-121207/
Vancouver
Sturniolo NS. Apreçamento de swaps de volatilidade [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20220712-121207/
Relatorio tecnico
Pricing and hedging Brazilian currency options (2004)
Matos, João Amaro de; Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Unidade: IME
Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MATOS, João Amaro de e KAPOTAS, Jorge Constantin e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Pricing and hedging Brazilian currency options. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2004
APA
Matos, J. A. de, Kapotas, J. C., & Schirmer, P. P. S. (2004). Pricing and hedging Brazilian currency options. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf
NLM
Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf
Vancouver
Matos JA de, Kapotas JC, Schirmer PPS. Pricing and hedging Brazilian currency options [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c78c33c6-295a-4990-8988-bae1a6cb3a80/1384828.pdf
Mestrado Profissionalizante
Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (2004)
Lima, Erlei Rocha; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Erlei Rocha. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Lima, E. R. (2004). Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
NLM
Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
Vancouver
Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
Dissertação (Mestrado)
Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável (2003)
Fernández, Mariela; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MATEMÁTICA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERNÁNDEZ, Mariela. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Fernández, M. (2003). Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
NLM
Fernández M. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
Vancouver
Fernández M. Reconstrução da estrutura de volatilidade de uma carteira de ativos de renda variável [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133530/
Dissertação (Mestrado)
Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos (2003)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MATEMÁTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Taddeo, M. M. (2003). Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
NLM
Taddeo MM. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
Vancouver
Taddeo MM. Calibração entrópica da estrutura de volatilidade em mercados incompletos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-132741/
Mestrado Profissionalizante
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)
Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
NLM
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Vancouver
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Relatorio tecnico
Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro (2003)
Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo Serpa; Manteiga, Sandro Magalhães
Unidade: IME
Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KAPOTAS, Jorge Constantin e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa e MANTEIGA, Sandro Magalhães. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/86a834dc-4cd6-4e2c-aa93-e688cba8a4bd/1384824.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2003
APA
Kapotas, J. C., Schirmer, P. P. S., & Manteiga, S. M. (2003). Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/86a834dc-4cd6-4e2c-aa93-e688cba8a4bd/1384824.pdf
NLM
Kapotas JC, Schirmer PPS, Manteiga SM. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/86a834dc-4cd6-4e2c-aa93-e688cba8a4bd/1384824.pdf
Vancouver
Kapotas JC, Schirmer PPS, Manteiga SM. Apreçamento de contratos de volatilidade a termo no mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/86a834dc-4cd6-4e2c-aa93-e688cba8a4bd/1384824.pdf
Dissertação (Mestrado)
Existência global para equações da onda semilineares (2003)
Castañeda Centurión, Nestor Felipe; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS HIPERBÓLICAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASTAÑEDA CENTURIÓN, Nestor Felipe. Existência global para equações da onda semilineares. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Castañeda Centurión, N. F. (2003). Existência global para equações da onda semilineares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
NLM
Castañeda Centurión NF. Existência global para equações da onda semilineares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
Vancouver
Castañeda Centurión NF. Existência global para equações da onda semilineares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-133113/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (2003)
Tai, Paulo Sergio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA, ATIVOS INTANGÍVEIS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAI, Paulo Sergio. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Tai, P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
NLM
Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
Vancouver
Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
Artigo de periodico
Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White (2003)
Almeida, Leonardo Alves de; Yoshino, Joe; Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidades: FEA, IME
Subjects: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de e YOSHINO, Joe e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 33, n. 2, p. 299-333, 2003Tradução . . Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Almeida, L. A. de, Yoshino, J., & Schirmer, P. P. S. (2003). Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White. Pesquisa e Planejamento Econômico, 33( 2), 299-333. Recuperado de http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
NLM
Almeida LA de, Yoshino J, Schirmer PPS. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2003 ; 33( 2): 299-333.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
Vancouver
Almeida LA de, Yoshino J, Schirmer PPS. Derivativos de renda fixa no Brasil: modelo Hull-White [Internet]. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2003 ; 33( 2): 299-333.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5057/1/PPE_v33_n02_Derivativos.pdf
Trabalho de evento
Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White (2002)
Almeida, Leonardo Alves de; Schirmer, Pedro Paulo Serpa; Yoshino, Joe
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidades: FEA, IME
Subjects: DERIVATIVOS, TAXA DE JUROS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Leonardo Alves de e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa e YOSHINO, Joe. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. 2002, Anais.. Rio de Janeiro: IBMEC, 2002. . Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Almeida, L. A. de, Schirmer, P. P. S., & Yoshino, J. (2002). Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. In Anais. Rio de Janeiro: IBMEC.
NLM
Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Almeida LA de, Schirmer PPS, Yoshino J. Derivativos de renda-fixa no Brasil: modelo Hull-White. Anais. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ]
Mestrado Profissionalizante
Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (2002)
Uejima, Marcio Yukio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
UEJIMA, Marcio Yukio. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Uejima, M. Y. (2002). Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
NLM
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Vancouver
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Artigo de periodico
On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge (2001)
Grotowski, Joseph F.; Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Source: Communications in mathematical Physics. Unidade: IME
Subjects: TEORIA DOS GRUPOS, MÉTODOS VARIACIONAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GROTOWSKI, Joseph F. e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Communications in mathematical Physics, v. 216, n. 1, p. 179-193, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s002200000337. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Grotowski, J. F., & Schirmer, P. P. S. (2001). On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Communications in mathematical Physics, 216( 1), 179-193. doi:10.1007/s002200000337
NLM
Grotowski JF, Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge [Internet]. Communications in mathematical Physics. 2001 ; 216( 1): 179-193.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s002200000337
Vancouver
Grotowski JF, Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge [Internet]. Communications in mathematical Physics. 2001 ; 216( 1): 179-193.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s002200000337
Artigo de periodico
On the wave equation with a magnetic potential (2001)
Cuccagna, Scipio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Source: Communications on Pure and Applied Mathematics. Unidade: IME
Assunto: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS NÃO LINEARES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CUCCAGNA, Scipio e SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. On the wave equation with a magnetic potential. Communications on Pure and Applied Mathematics, v. 54, n. 2, p. 135-152, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Cuccagna, S., & Schirmer, P. P. S. (2001). On the wave equation with a magnetic potential. Communications on Pure and Applied Mathematics, 54( 2), 135-152. doi:10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4
NLM
Cuccagna S, Schirmer PPS. On the wave equation with a magnetic potential [Internet]. Communications on Pure and Applied Mathematics. 2001 ; 54( 2): 135-152.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4
Vancouver
Cuccagna S, Schirmer PPS. On the wave equation with a magnetic potential [Internet]. Communications on Pure and Applied Mathematics. 2001 ; 54( 2): 135-152.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/1097-0312(200102)54:2%3C135::AID-CPA1%3E3.0.CO;2-4
Dissertação (Mestrado)
Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander (2000)
Zapata Yepes, Sandra Maria; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE FUNCIONAL, OPERADORES INTEGRAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZAPATA YEPES, Sandra Maria. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/. Acesso em: 19 abr. 2024.
APA
Zapata Yepes, S. M. (2000). Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
NLM
Zapata Yepes SM. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
Vancouver
Zapata Yepes SM. Propagação de singularidades para a equação da onda em variedades Lorentzianas: o teorema de Hörmander [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-123029/
Trabalho de evento-resumo periodico
On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge (1998)
Schirmer, Pedro Paulo Serpa; Cordaro, Paulo Domingos (apres)
Source: Anais da Academia Brasileira de Ciências. Conference titles: Reunião Anual sobre Evolução, Sistemática e Ecologica Micromoleculares. Unidade: IME
Assunto: TEORIA DOS GRUPOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 1998
APA
Schirmer, P. P. S. (1998). On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo.
NLM
Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1998 ; 70( 4): 907.[citado 2024 abr. 19 ]
Vancouver
Schirmer PPS. On the Gribov copy problem for the Coulomb Gauge. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1998 ; 70( 4): 907.[citado 2024 abr. 19 ]

USP Schools

ReP

Filtros

Document Types

Authors

USP affiliated authors

Date published

Subjects

Source title

Non normalized affiliation