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Trabalho de evento
Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo: uma abordagem discreta. (Em CD-ROM) (1999)
Siqueira, José de Oliveira; Sassatani, Ricardo
Fonte: Anais. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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ABNT
SIQUEIRA, José de Oliveira e SASSATANI, Ricardo. Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo: uma abordagem discreta. (Em CD-ROM). 1999, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1999. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Siqueira, J. de O., & Sassatani, R. (1999). Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo: uma abordagem discreta. (Em CD-ROM). In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Siqueira J de O, Sassatani R. Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo: uma abordagem discreta. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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Siqueira J de O, Sassatani R. Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo: uma abordagem discreta. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Trabalho de evento
Formação do preço de opção baseada no valor da informação: uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM] (1999)
Siqueira, José de Oliveira; Sassatani, Ricardo
Fonte: Anais. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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ABNT
SIQUEIRA, José de Oliveira e SASSATANI, Ricardo. Formação do preço de opção baseada no valor da informação: uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]. 1999, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1999. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Siqueira, J. de O., & Sassatani, R. (1999). Formação do preço de opção baseada no valor da informação: uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]. In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Siqueira J de O, Sassatani R. Formação do preço de opção baseada no valor da informação: uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]. Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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Siqueira J de O, Sassatani R. Formação do preço de opção baseada no valor da informação: uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]. Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Trabalho de evento
Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM) (1999)
Siqueira, José de Oliveira; Sassatani, Ricardo
Fonte: Anais. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assuntos: FINANÇAS, MATEMÁTICA APLICADA
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ABNT
SIQUEIRA, José de Oliveira e SASSATANI, Ricardo. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). 1999, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1999. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Siqueira, J. de O., & Sassatani, R. (1999). Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). In Anais. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Siqueira J de O, Sassatani R. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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Siqueira J de O, Sassatani R. Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM). Anais. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Dissertação (Mestrado)
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F (1999)
Sassatani, Ricardo; Securato, José Roberto (Orientador)
Unidade: FEA
Assuntos: INVESTIMENTOS, MERCADO FUTURO
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ABNT
SASSATANI, Ricardo. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Sassatani, R. (1999). Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/
NLM
Sassatani R. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F [Internet]. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/
Vancouver
Sassatani R. Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F [Internet]. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02062023-144224/
Trabalho de evento
Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM) (1998)
Sassatani, Ricardo; Siqueira, José de Oliveira
Fonte: Seminários em Administração - SEMEAD, 3. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
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ABNT
SASSATANI, Ricardo e SIQUEIRA, José de Oliveira. Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM). 1998, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1998. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Sassatani, R., & Siqueira, J. de O. (1998). Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM). In Seminários em Administração - SEMEAD, 3. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Sassatani R, Siqueira J de O. Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM). Seminários em Administração - SEMEAD, 3. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Sassatani R, Siqueira J de O. Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM). Seminários em Administração - SEMEAD, 3. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Trabalho de evento
Prêmio pelo risco nos mercados futuros: evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM) (1998)
Sassatani, Ricardo; Securato, José Roberto
Fonte: Seminários em Administração - SEMEAD, 3. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SASSATANI, Ricardo e SECURATO, José Roberto. Prêmio pelo risco nos mercados futuros: evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM). 1998, Anais.. São Paulo: USP/FEA/PPGA, 1998. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Sassatani, R., & Securato, J. R. (1998). Prêmio pelo risco nos mercados futuros: evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM). In Seminários em Administração - SEMEAD, 3. São Paulo: USP/FEA/PPGA.
NLM
Sassatani R, Securato JR. Prêmio pelo risco nos mercados futuros: evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM). Seminários em Administração - SEMEAD, 3. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Sassatani R, Securato JR. Prêmio pelo risco nos mercados futuros: evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM). Seminários em Administração - SEMEAD, 3. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Artigo de periodico
Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo (1998)
Sassatani, Ricardo; Securato, José Roberto
Fonte: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: PREÇOS (ECONOMIA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SASSATANI, Ricardo e SECURATO, José Roberto. Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo. Resenha BM&F, n. 126, p. 29-40, 1998Tradução . . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Sassatani, R., & Securato, J. R. (1998). Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo. Resenha BM&F, ( 126), 29-40.
NLM
Sassatani R, Securato JR. Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo. Resenha BM&F. 1998 ;( 126): 29-40.[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Sassatani R, Securato JR. Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo. Resenha BM&F. 1998 ;( 126): 29-40.[citado 2024 abr. 23 ]
Trabalho de evento
Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital (1997)
Sassatani, Ricardo; Sousa, Almir Ferreira de; Luporini, Carlos Eduardo de Mori
Fonte: Anais. Nome do evento: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA
Assunto: INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SASSATANI, Ricardo e SOUSA, Almir Ferreira de e LUPORINI, Carlos Eduardo de Mori. Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital. 1997, Anais.. São Paulo: USP/FEA/EAD, 1997. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Sassatani, R., Sousa, A. F. de, & Luporini, C. E. de M. (1997). Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital. In Anais. São Paulo: USP/FEA/EAD.
NLM
Sassatani R, Sousa AF de, Luporini CE de M. Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital. Anais. 1997 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Sassatani R, Sousa AF de, Luporini CE de M. Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital. Anais. 1997 ;[citado 2024 abr. 23 ]

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