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  • Trabalho de evento

    Variational inequalities for the optimal stopping with continuous control of piecewise deterministic Markov processes (1999)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Raymundo, C. A. B.; Dufour, F.

    Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE

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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e RAYMUNDO, C. A. B. e DUFOUR, F. Variational inequalities for the optimal stopping with continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 1999, Anais.. San Diego: AACC, 1999. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., Raymundo, C. A. B., & Dufour, F. (1999). Variational inequalities for the optimal stopping with continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. San Diego: AACC.

    • NLM

      Costa OL do V, Raymundo CAB, Dufour F. Variational inequalities for the optimal stopping with continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 1999 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Raymundo CAB, Dufour F. Variational inequalities for the optimal stopping with continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 1999 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Trabalho de evento-resumo

    Value iteration technique for the general average impulse control of piecewise deterministic processes (1990)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: Resumo das Comunicacoes. Conference titles: Congresso Nacional de Matematica Aplicada e Computacional. Unidade: EP

    Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

    How to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Value iteration technique for the general average impulse control of piecewise deterministic processes. 1990, Anais.. Rio de Janeiro: Sbmac/Ufrj, 1990. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V. (1990). Value iteration technique for the general average impulse control of piecewise deterministic processes. In Resumo das Comunicacoes. Rio de Janeiro: Sbmac/Ufrj.

    • NLM

      Costa OL do V. Value iteration technique for the general average impulse control of piecewise deterministic processes. Resumo das Comunicacoes. 1990 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V. Value iteration technique for the general average impulse control of piecewise deterministic processes. Resumo das Comunicacoes. 1990 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Artigo de periodico

    Uncoupled Riccati iterations for the linear quadratic control problem of discrete-time Markov jump linear systems (1998)

    Val, João Bosco Ribeiro do ; Geromel, José Claudio ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: EP

    Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VAL, João Bosco Ribeiro do e GEROMEL, José Claudio e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Uncoupled Riccati iterations for the linear quadratic control problem of discrete-time Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 43, n. 12, p. 1727-1733, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/9.736071. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Val, J. B. R. do, Geromel, J. C., & Costa, O. L. do V. (1998). Uncoupled Riccati iterations for the linear quadratic control problem of discrete-time Markov jump linear systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 43( 12), 1727-1733. doi:10.1109/9.736071

    • NLM

      Val JBR do, Geromel JC, Costa OL do V. Uncoupled Riccati iterations for the linear quadratic control problem of discrete-time Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 1998 ; 43( 12): 1727-1733.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/9.736071

    • Vancouver

      Val JBR do, Geromel JC, Costa OL do V. Uncoupled Riccati iterations for the linear quadratic control problem of discrete-time Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 1998 ; 43( 12): 1727-1733.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/9.736071

  • Relatorio tecnico

    Uma modificação proposta para o controle preditivo generalizado com filtro de Kalman (1997)

    Quintero Restrepo, Jaime; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Unidade: EP

    Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

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    • ABNT

      QUINTERO RESTREPO, Jaime e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Uma modificação proposta para o controle preditivo generalizado com filtro de Kalman. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 1997

    • APA

      Quintero Restrepo, J., & Costa, O. L. do V. (1997). Uma modificação proposta para o controle preditivo generalizado com filtro de Kalman. São Paulo: EPUSP.

    • NLM

      Quintero Restrepo J, Costa OL do V. Uma modificação proposta para o controle preditivo generalizado com filtro de Kalman. 1997 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Quintero Restrepo J, Costa OL do V. Uma modificação proposta para o controle preditivo generalizado com filtro de Kalman. 1997 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (2016)

    Andrés Zabala, Yeison ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • NLM

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

    • Vancouver

      Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (2014)

    Ramalho, Guilherme Matiussi; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MÍNIMOS QUADRADOS, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      RAMALHO, Guilherme Matiussi. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Ramalho, G. M. (2014). Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

    • NLM

      Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

    • Vancouver

      Ramalho GM. Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado Sudeste/Centro-Oeste brasileiro [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-26122014-145848/

  • Tese (Doutorado)

    Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto (2006)

    Queiroz Filho, Edivar Vilela de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, COMPRA E VENDA, DERIVATIVOS, PREÇOS

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    • ABNT

      QUEIROZ FILHO, Edivar Vilela de. Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Queiroz Filho, E. V. de. (2006). Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/

    • NLM

      Queiroz Filho EV de. Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/

    • Vancouver

      Queiroz Filho EV de. Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-22072007-185518/

  • Dissertação (Mestrado)

    Técnicas de controle estocástico em política monetária (2011)

    Praxedes, Lucas Gurgel; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: CONTROLE ESTOCÁSTICO (TÉCNICAS), CONTROLE ÓTIMO, POLÍTICA MONETÁRIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PRAXEDES, Lucas Gurgel. Técnicas de controle estocástico em política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Praxedes, L. G. (2011). Técnicas de controle estocástico em política monetária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

    • NLM

      Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

    • Vancouver

      Praxedes LG. Técnicas de controle estocástico em política monetária [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03042012-081310/

  • Dissertação (Mestrado)

    Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (2011)

    Figueiredo, Danilo Zucolli; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, FUNDO DE PENSÃO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      FIGUEIREDO, Danilo Zucolli. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Figueiredo, D. Z. (2011). Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

    • NLM

      Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

    • Vancouver

      Figueiredo DZ. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-09122011-103516/

  • Artigo de periodico

    Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality (2017)

    Rego, Erik Eduardo ; Ribeiro, Celma ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ho, Linda Lee

    Source: Energy Policy. Unidade: EP

    Subjects: GÁS NATURAL, ELETRICIDADE, TERMOELETRICIDADE

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REGO, Erik Eduardo et al. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality. Energy Policy, v. 106, p. 266-277, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Rego, E. E., Ribeiro, C., Costa, O. L. do V., & Ho, L. L. (2017). Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality. Energy Policy, 106, 266-277. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.065

    • NLM

      Rego EE, Ribeiro C, Costa OL do V, Ho LL. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality [Internet]. Energy Policy. 2017 ; 106 266-277.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065

    • Vancouver

      Rego EE, Ribeiro C, Costa OL do V, Ho LL. Thermoelectric dispatch: from utopian planning to reality [Internet]. Energy Policy. 2017 ; 106 266-277.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.065

  • Artigo de periodico

    The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Journal of Applied Probability. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, v. 46, n. 4, p. 1157-1183, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Journal of Applied Probability, 46( 4), 1157-1183. doi:10.1109/cdc.2008.4738719

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes [Internet]. Journal of Applied Probability. 2009 ; 46( 4): 1157-1183.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2008.4738719

  • Trabalho de evento

    The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2008)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, François

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS MCMC, CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, François. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2008, Anais.. New York: IEEE, 2008. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2008). The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE.

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The vanishing approach for the average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2008 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Trabalho de evento

    The separation principle for the H2-control of discrete-time Markovian Jump Linear Systems (2001)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Tuesta, Esteban Fernández

    Source: Proceedings. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: MÉTODOS MCMC

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e TUESTA, Esteban Fernández. The separation principle for the H2-control of discrete-time Markovian Jump Linear Systems. 2001, Anais.. Porto: European Union Control Association, 2001. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Tuesta, E. F. (2001). The separation principle for the H2-control of discrete-time Markovian Jump Linear Systems. In Proceedings. Porto: European Union Control Association.

    • NLM

      Costa OL do V, Tuesta EF. The separation principle for the H2-control of discrete-time Markovian Jump Linear Systems. Proceedings. 2001 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Tuesta EF. The separation principle for the H2-control of discrete-time Markovian Jump Linear Systems. Proceedings. 2001 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Trabalho de evento

    The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes (2009)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Proceedings. Conference titles: IEEE Conference on Decision and Control, 48./Chinese Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. 2009, Anais.. New York: IEEE, 2009. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2009). The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. In Proceedings. New York: IEEE.

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The policy iteration algorithm for average continuous control of piecewise deterministic Markov processes. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Parte de monografia/livro

    The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup (2002)

    Fragoso, Marcelo D.; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Baczynski, Jack

    Source: Semigroups of operators. Unidade: EP

    Assunto: CONTROLE ESTOCÁSTICO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRAGOSO, Marcelo D. e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e BACZYNSKI, Jack. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. Semigroups of operators. Tradução . Los Angeles: Optimization Software, 2002. . . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Fragoso, M. D., Costa, O. L. do V., & Baczynski, J. (2002). The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software.

    • NLM

      Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In: Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software; 2002. [citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of jump processes via semigroup. In: Semigroups of operators. Los Angeles: Optimization Software; 2002. [citado 2024 abr. 19 ]

  • Trabalho de evento

    The minimum linear mean square filter for a class of hybrid systems (2001)

    Fragoso, Marcelo D.; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Baczynski, Jack

    Source: Proceedings. Conference titles: European Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: MÉTODOS MCMC

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRAGOSO, Marcelo D. e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e BACZYNSKI, Jack. The minimum linear mean square filter for a class of hybrid systems. 2001, Anais.. Porto: European Union Control Association, 2001. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Fragoso, M. D., Costa, O. L. do V., & Baczynski, J. (2001). The minimum linear mean square filter for a class of hybrid systems. In Proceedings. Porto: European Union Control Association.

    • NLM

      Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of hybrid systems. Proceedings. 2001 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Fragoso MD, Costa OL do V, Baczynski J. The minimum linear mean square filter for a class of hybrid systems. Proceedings. 2001 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Artigo de periodico

    The Trade-off between demand growth and renewables: A multiperiod electricity planning model under CO2 emission constraints (2020)

    Rego, Erik Eduardo ; Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ribeiro, Celma ; Lima Filho, Roberto Ivo da Rocha ; Takada, Hellinton Hatsuo ; Stern, Julio Michael

    Source: Energy. Unidades: EP, IME

    Subjects: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, GÁS CARBÔNICO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REGO, Erik Eduardo et al. The Trade-off between demand growth and renewables: A multiperiod electricity planning model under CO2 emission constraints. Energy, v. 213, n. art. 118832, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118832. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Rego, E. E., Costa, O. L. do V., Ribeiro, C., Lima Filho, R. I. da R., Takada, H. H., & Stern, J. M. (2020). The Trade-off between demand growth and renewables: A multiperiod electricity planning model under CO2 emission constraints. Energy, 213( art. 118832), 1-16. doi:10.1016/j.energy.2020.118832

    • NLM

      Rego EE, Costa OL do V, Ribeiro C, Lima Filho RI da R, Takada HH, Stern JM. The Trade-off between demand growth and renewables: A multiperiod electricity planning model under CO2 emission constraints [Internet]. Energy. 2020 ; 213( art. 118832): 1-16.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118832

    • Vancouver

      Rego EE, Costa OL do V, Ribeiro C, Lima Filho RI da R, Takada HH, Stern JM. The Trade-off between demand growth and renewables: A multiperiod electricity planning model under CO2 emission constraints [Internet]. Energy. 2020 ; 213( art. 118832): 1-16.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118832

  • Artigo de periodico

    The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes (2010)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Dufour, F

    Source: Applied Mathematics and Optimization. Unidade: EP

    Assunto: CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, p. 1-19, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, 1-19. doi:10.1007/s00245-010-9099-4

    • NLM

      Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4

    • Vancouver

      Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4

  • Trabalho de evento

    Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations (1999)

    Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Ceballos Aya, Julio Cesar

    Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP

    Assunto: SISTEMAS DE CONTROLE

    How to cite
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    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e CEBALLOS AYA, Julio Cesar. Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations. 1999, Anais.. San Diego: AACC, 1999. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Costa, O. L. do V., & Ceballos Aya, J. C. (1999). Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations. In Proceedings. San Diego: AACC.

    • NLM

      Costa OL do V, Ceballos Aya JC. Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations. Proceedings. 1999 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Costa OL do V, Ceballos Aya JC. Temporal difference methods for the maximal solution of discrete-time coupled algebraic Riccati equations. Proceedings. 1999 ;[citado 2024 abr. 19 ]

  • Trabalho de evento-resumo

    Tecnicas de controle multivariavel aplicadas a um pendulo invertido (1996)

    Munechika, F; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Source: [Resumos]. Conference titles: Simposio de Iniciacao Cientifica da Universidade de São Paulo. Unidade: EP

    Assunto: CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE)

    How to cite
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    • ABNT

      MUNECHIKA, F e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Tecnicas de controle multivariavel aplicadas a um pendulo invertido. 1996, Anais.. Sao Paulo: Usp, 1996. . Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Munechika, F., & Costa, O. L. do V. (1996). Tecnicas de controle multivariavel aplicadas a um pendulo invertido. In [Resumos]. Sao Paulo: Usp.

    • NLM

      Munechika F, Costa OL do V. Tecnicas de controle multivariavel aplicadas a um pendulo invertido. [Resumos]. 1996 ;[citado 2024 abr. 19 ]

    • Vancouver

      Munechika F, Costa OL do V. Tecnicas de controle multivariavel aplicadas a um pendulo invertido. [Resumos]. 1996 ;[citado 2024 abr. 19 ]

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