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Artigo de periodico
Z-scan analysis: a new method to determine the oxidative state of low-density lipoprotein and its association with multiple cardiometabolic biomarkers (2016)
Freitas, Maria Camila Pruper de; Figueiredo Neto, Antônio Martins; Giampaoli, Viviana ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro; Barbosa, Milena Maria de Araújo Lima; Damasceno, Nágila Raquel Teixeira
Source: Brazilian Journal of Physics. Unidades: IF, IME, FSP
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, BIOESTATÍSTICA, ÓPTICA NÃO LINEAR, BIOMARCADORES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES
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ABNT
FREITAS, Maria Camila Pruper de et al. Z-scan analysis: a new method to determine the oxidative state of low-density lipoprotein and its association with multiple cardiometabolic biomarkers. Brazilian Journal of Physics, v. 46, n. 2, p. 163-169, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-015-0395-y. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Freitas, M. C. P. de, Figueiredo Neto, A. M., Giampaoli, V., Aubin, E. da C. Q., Barbosa, M. M. de A. L., & Damasceno, N. R. T. (2016). Z-scan analysis: a new method to determine the oxidative state of low-density lipoprotein and its association with multiple cardiometabolic biomarkers. Brazilian Journal of Physics, 46( 2), 163-169. doi:10.1007/s13538-015-0395-y
NLM
Freitas MCP de, Figueiredo Neto AM, Giampaoli V, Aubin E da CQ, Barbosa MM de AL, Damasceno NRT. Z-scan analysis: a new method to determine the oxidative state of low-density lipoprotein and its association with multiple cardiometabolic biomarkers [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2016 ; 46( 2): 163-169.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-015-0395-y
Vancouver
Freitas MCP de, Figueiredo Neto AM, Giampaoli V, Aubin E da CQ, Barbosa MM de AL, Damasceno NRT. Z-scan analysis: a new method to determine the oxidative state of low-density lipoprotein and its association with multiple cardiometabolic biomarkers [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2016 ; 46( 2): 163-169.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-015-0395-y
Relatorio tecnico
Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors (2009)
Porto, Rogério de Faria; Morettin, Pedro Alberto ; Percival, Donald B.; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Unidade: IME
Assunto: ESTIMAÇÃO SEMIPARAMÉTRICA
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ABNT
PORTO, Rogério de Faria et al. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/21640f02-f1cc-4252-97ab-7add8a911c80/1813180.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2009
APA
Porto, R. de F., Morettin, P. A., Percival, D. B., & Aubin, E. da C. Q. (2009). Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/21640f02-f1cc-4252-97ab-7add8a911c80/1813180.pdf
NLM
Porto R de F, Morettin PA, Percival DB, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/21640f02-f1cc-4252-97ab-7add8a911c80/1813180.pdf
Vancouver
Porto R de F, Morettin PA, Percival DB, Aubin E da CQ. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/21640f02-f1cc-4252-97ab-7add8a911c80/1813180.pdf
Relatorio tecnico
Stepwise procedures for selecting variables in the minimum sum of absolute errors regression (1996)
André, Carmen Diva Saldiva de ; Elian, Silvia Nagib ; Narula, Subhash Chander; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
ANDRÉ, Carmen Diva Saldiva de et al. Stepwise procedures for selecting variables in the minimum sum of absolute errors regression. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e91e59aa-26ff-42cb-88e0-8f2f70ff354c/965819.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1996
APA
André, C. D. S. de, Elian, S. N., Narula, S. C., & Aubin, E. da C. Q. (1996). Stepwise procedures for selecting variables in the minimum sum of absolute errors regression. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/e91e59aa-26ff-42cb-88e0-8f2f70ff354c/965819.pdf
NLM
André CDS de, Elian SN, Narula SC, Aubin E da CQ. Stepwise procedures for selecting variables in the minimum sum of absolute errors regression [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e91e59aa-26ff-42cb-88e0-8f2f70ff354c/965819.pdf
Vancouver
André CDS de, Elian SN, Narula SC, Aubin E da CQ. Stepwise procedures for selecting variables in the minimum sum of absolute errors regression [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e91e59aa-26ff-42cb-88e0-8f2f70ff354c/965819.pdf
Relatorio tecnico
Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models (1997)
Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro ; Cordeiro, Gauss Moutinho
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
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ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b18bcee3-48f0-48bd-ae7e-474ace3575e6/978383.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1997
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (1997). Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b18bcee3-48f0-48bd-ae7e-474ace3575e6/978383.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models [Internet]. 1997 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b18bcee3-48f0-48bd-ae7e-474ace3575e6/978383.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Some adjusted likelihood ratio tests for heteroscedastic regression models [Internet]. 1997 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b18bcee3-48f0-48bd-ae7e-474ace3575e6/978383.pdf
Artigo de periodico
Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets (2012)
Porto, Rogerio F; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Source: Journal of Time Series Econometrics. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
PORTO, Rogerio F e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, v. 4, n. 1, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Porto, R. F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2012). Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, 4( 1). doi:10.1515/1941-1928.1067
NLM
Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067
Vancouver
Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067
Relatorio tecnico
MSAE regression: a more robust alternative to the least squares regression (1996)
Narula, Subhash Chander; Saldiva, Paulo Hilário Nascimento ; André, Carmen Diva Saldiva de ; Elian, Silvia Nagib ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Unidades: IME, FM
Assunto: REGRESSÃO LINEAR
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ABNT
NARULA, Subhash Chander et al. MSAE regression: a more robust alternative to the least squares regression. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a80396d0-d66f-49e3-8ef8-55d4c88ba4f6/915315.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1996
APA
Narula, S. C., Saldiva, P. H. N., André, C. D. S. de, Elian, S. N., & Aubin, E. da C. Q. (1996). MSAE regression: a more robust alternative to the least squares regression. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a80396d0-d66f-49e3-8ef8-55d4c88ba4f6/915315.pdf
NLM
Narula SC, Saldiva PHN, André CDS de, Elian SN, Aubin E da CQ. MSAE regression: a more robust alternative to the least squares regression [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a80396d0-d66f-49e3-8ef8-55d4c88ba4f6/915315.pdf
Vancouver
Narula SC, Saldiva PHN, André CDS de, Elian SN, Aubin E da CQ. MSAE regression: a more robust alternative to the least squares regression [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a80396d0-d66f-49e3-8ef8-55d4c88ba4f6/915315.pdf
Artigo de periodico
Effect of chemotherapy on dietary glycemic index and load in patients with breast cancer and their relationships to body fat and phase angle (2015)
Silva, Elisa Yumi Koyama da; Carioca, Antonio Augusto Ferreira; Verde, Sara Maria Moreira Lima; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro; Damasceno, Nágila Raquel Teixeira
Source: Nutrition and Cancer. Unidades: IME, FSP
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, BIOESTATÍSTICA, QUIMIOTERAPIA, NUTRIÇÃO
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ABNT
SILVA, Elisa Yumi Koyama da et al. Effect of chemotherapy on dietary glycemic index and load in patients with breast cancer and their relationships to body fat and phase angle. Nutrition and Cancer, v. 67, n. 4, p. 587-593, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/01635581.2015.1019638. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Silva, E. Y. K. da, Carioca, A. A. F., Verde, S. M. M. L., Aubin, E. da C. Q., & Damasceno, N. R. T. (2015). Effect of chemotherapy on dietary glycemic index and load in patients with breast cancer and their relationships to body fat and phase angle. Nutrition and Cancer, 67( 4), 587-593. doi:10.1080/01635581.2015.1019638
NLM
Silva EYK da, Carioca AAF, Verde SMML, Aubin E da CQ, Damasceno NRT. Effect of chemotherapy on dietary glycemic index and load in patients with breast cancer and their relationships to body fat and phase angle [Internet]. Nutrition and Cancer. 2015 ; 67( 4): 587-593.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/01635581.2015.1019638
Vancouver
Silva EYK da, Carioca AAF, Verde SMML, Aubin E da CQ, Damasceno NRT. Effect of chemotherapy on dietary glycemic index and load in patients with breast cancer and their relationships to body fat and phase angle [Internet]. Nutrition and Cancer. 2015 ; 67( 4): 587-593.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/01635581.2015.1019638
Relatorio tecnico
Bias in linear regression models with unknown covariance matrix (1994)
Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro ; Cordeiro, Gauss Moutinho
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bias in linear regression models with unknown covariance matrix. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/54f834c9-d14a-48d3-8e28-96765d86ad61/885888.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1994
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (1994). Bias in linear regression models with unknown covariance matrix. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/54f834c9-d14a-48d3-8e28-96765d86ad61/885888.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bias in linear regression models with unknown covariance matrix [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/54f834c9-d14a-48d3-8e28-96765d86ad61/885888.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bias in linear regression models with unknown covariance matrix [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/54f834c9-d14a-48d3-8e28-96765d86ad61/885888.pdf
Trabalho de evento
Bias in linear regression models with unknow covariance matrix (1995)
Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro; Cordeiro, Gauss Moutinho
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Econometria. Unidade: IME
Assunto: REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bias in linear regression models with unknow covariance matrix. 1995, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 1995. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (1995). Bias in linear regression models with unknow covariance matrix. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria.
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bias in linear regression models with unknow covariance matrix. Anais. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bias in linear regression models with unknow covariance matrix. Anais. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Relatorio tecnico
Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar (1999)
Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro ; Cordeiro, Gauss Moutinho
Unidade: IME
Subjects: TESTES DE HIPÓTESES, REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b28f7a7d-e2dd-4e47-a7b9-645d3d3394ce/1045735.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1999
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (1999). Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b28f7a7d-e2dd-4e47-a7b9-645d3d3394ce/1045735.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b28f7a7d-e2dd-4e47-a7b9-645d3d3394ce/1045735.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. 1999 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b28f7a7d-e2dd-4e47-a7b9-645d3d3394ce/1045735.pdf
Artigo de periodico
Bartlett corrections for one-parameter exponential family models (1995)
Cordeiro, Gauss Moutinho ; Cribari Neto, Francisco ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula
Source: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 53, n. 3-4, p. 211-231, 1995Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949659508811707. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Cordeiro, G. M., Cribari Neto, F., Aubin, E. da C. Q., & Ferrari, S. L. de P. (1995). Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. Journal of Statistical Computation and Simulation, 53( 3-4), 211-231. doi:10.1080/00949659508811707
NLM
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ, Ferrari SL de P. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 1995 ; 53( 3-4): 211-231.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949659508811707
Vancouver
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ, Ferrari SL de P. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 1995 ; 53( 3-4): 211-231.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949659508811707
Trabalho de evento
Bartlett corrections for one-parameter exponential family models (1995)
Cordeiro, Gauss Moutinho ; Cribari Neto, Francisco ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Econometria. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. 1995, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria, 1995. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Cordeiro, G. M., Cribari Neto, F., Aubin, E. da C. Q., & Ferrari, S. L. de P. (1995). Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Econometria.
NLM
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ, Ferrari SL de P. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. Anais. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ, Ferrari SL de P. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. Anais. 1995 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Relatorio tecnico
Bartlett corrections for one-parameter exponential family models (1994)
Cordeiro, Gauss Moutinho ; Cribari Neto, Francisco ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, TESTES DE HIPÓTESES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho e CRIBARI NETO, Francisco e AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/182a017a-c1a7-4454-8087-675296c711d7/885903.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1994
APA
Cordeiro, G. M., Cribari Neto, F., & Aubin, E. da C. Q. (1994). Bartlett corrections for one-parameter exponential family models. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/182a017a-c1a7-4454-8087-675296c711d7/885903.pdf
NLM
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/182a017a-c1a7-4454-8087-675296c711d7/885903.pdf
Vancouver
Cordeiro GM, Cribari Neto F, Aubin E da CQ. Bartlett corrections for one-parameter exponential family models [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/182a017a-c1a7-4454-8087-675296c711d7/885903.pdf
Relatorio tecnico
A robust estimation of Growth curves (1998)
Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro ; Stangenhaus, Gabriela
Unidade: IME
Assunto: REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro e STANGENHAUS, Gabriela. A robust estimation of Growth curves. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/60e7429d-55a1-4126-8f72-4269168b117d/1019764.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 1998
APA
Aubin, E. da C. Q., & Stangenhaus, G. (1998). A robust estimation of Growth curves. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/60e7429d-55a1-4126-8f72-4269168b117d/1019764.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Stangenhaus G. A robust estimation of Growth curves [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/60e7429d-55a1-4126-8f72-4269168b117d/1019764.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Stangenhaus G. A robust estimation of Growth curves [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/60e7429d-55a1-4126-8f72-4269168b117d/1019764.pdf

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