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Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 19 jun. 2024.
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Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
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ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jun. 19 ]
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Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jun. 19 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
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Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
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Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
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OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
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Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)
Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS
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ABNT
IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Mestrado Profissionalizante
Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (2005)
Doi, Luciano; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MODMATFIN
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, RISCO, FATORES DE RISCO
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DOI, Luciano. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 19 jun. 2024.
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Doi, L. (2005). Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ]
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Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)
Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
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Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
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Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)
Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
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Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
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Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)
Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 19 jun. 2024.
APA
Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
NLM
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
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Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

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