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Trabalho de evento-resumo
Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados (2002)
Cordeiro, Gauss Moutinho ; Botter, Denise Aparecida ; Barroso, Lucia Pereira ; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
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ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho et al. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Cordeiro, G. M., Botter, D. A., Barroso, L. P., & Ferrari, S. L. de P. (2002). Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 maio 31 ]
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA, Barroso LP, Ferrari SL de P. Três correções do tipi-Bartlett para o teste escore em modelos lineares generalizados em que a dispersão é função de covariados. Resumos. 2002 ;[citado 2024 maio 31 ]
Trabalho de evento-resumo
Poderes dos testes assintóticos clássicos para os modelos normais heterocedásticos (2002)
Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Uribe-Opazo, Miguel Angel
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: VEROSSIMILHANÇA
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ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho e URIBE-OPAZO, Miguel Angel. Poderes dos testes assintóticos clássicos para os modelos normais heterocedásticos. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/14dacb97-8118-4c50-9b4d-eb25b39c5970/1269676.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Aubin, E. da C. Q., Cordeiro, G. M., & Uribe-Opazo, M. A. (2002). Poderes dos testes assintóticos clássicos para os modelos normais heterocedásticos. In Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/14dacb97-8118-4c50-9b4d-eb25b39c5970/1269676.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM, Uribe-Opazo MA. Poderes dos testes assintóticos clássicos para os modelos normais heterocedásticos [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/14dacb97-8118-4c50-9b4d-eb25b39c5970/1269676.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM, Uribe-Opazo MA. Poderes dos testes assintóticos clássicos para os modelos normais heterocedásticos [Internet]. Resumos. 2002 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/14dacb97-8118-4c50-9b4d-eb25b39c5970/1269676.pdf
Artigo de periodico
Vanishing of homology groups, Ricci estimate for submanifolds and applications (2001)
Asperti, Antonio Carlos; Costa, Ézio de Araujo
Fonte: Kodai Mathematical Journal. Unidade: IME
Assunto: GEOMETRIA DIFERENCIAL
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ABNT
ASPERTI, Antonio Carlos e COSTA, Ézio de Araujo. Vanishing of homology groups, Ricci estimate for submanifolds and applications. Kodai Mathematical Journal, v. 24, n. 3, p. 313-328, 2001Tradução . . Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kodaimath1978/24/3/24_3_313/_pdf. Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Asperti, A. C., & Costa, É. de A. (2001). Vanishing of homology groups, Ricci estimate for submanifolds and applications. Kodai Mathematical Journal, 24( 3), 313-328. Recuperado de https://www.jstage.jst.go.jp/article/kodaimath1978/24/3/24_3_313/_pdf
NLM
Asperti AC, Costa É de A. Vanishing of homology groups, Ricci estimate for submanifolds and applications [Internet]. Kodai Mathematical Journal. 2001 ; 24( 3): 313-328.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kodaimath1978/24/3/24_3_313/_pdf
Vancouver
Asperti AC, Costa É de A. Vanishing of homology groups, Ricci estimate for submanifolds and applications [Internet]. Kodai Mathematical Journal. 2001 ; 24( 3): 313-328.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kodaimath1978/24/3/24_3_313/_pdf
Trabalho de evento-resumo
Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar (2000)
Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro; Cordeiro, Gauss Moutinho
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (2000). Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. In Resumos. Caxambu: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/30cd23cc-27cc-4aa6-9bb2-2f3b93e90e79/1130836.pdf
Artigo de periodico
Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar (2000)
Aubin, Elisete da Conceição Quintaneiro; Cordeiro, Gauss Moutinho
Fonte: Communications in Statistics. Theory and Methods. Unidade: IME
Assuntos: TESTES DE HIPÓTESES, REGRESSÃO LINEAR
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ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. Communications in Statistics. Theory and Methods, v. 29, n. 11, p. 2405-2426, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610920008832613. Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (2000). Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. Communications in Statistics. Theory and Methods, 29( 11), 2405-2426. doi:10.1080/03610920008832613
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Communications in Statistics. Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613
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Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Communications in Statistics. Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613
Trabalho de evento-resumo
Second-order asymptotics for score tests in heteroscedastic t regression models (2000)
Barroso, Lúcia Pereira; Cordeiro, Gauss Moutinho; Vasconcellos, Klaus Leite Pinto
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO
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ABNT
BARROSO, Lúcia Pereira e CORDEIRO, Gauss Moutinho e VASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto. Second-order asymptotics for score tests in heteroscedastic t regression models. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. . Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Barroso, L. P., Cordeiro, G. M., & Vasconcellos, K. L. P. (2000). Second-order asymptotics for score tests in heteroscedastic t regression models. In Resumos. Caxambu: ABE.
NLM
Barroso LP, Cordeiro GM, Vasconcellos KLP. Second-order asymptotics for score tests in heteroscedastic t regression models. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ]
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Barroso LP, Cordeiro GM, Vasconcellos KLP. Second-order asymptotics for score tests in heteroscedastic t regression models. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ]
Trabalho de evento-resumo
Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão (2000)
Cordeiro, Gauss Moutinho; Botter, Denise Aparecida
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORDEIRO, Gauss Moutinho e BOTTER, Denise Aparecida. Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. . Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Cordeiro, G. M., & Botter, D. A. (2000). Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão. In Resumos. Caxambu: ABE.
NLM
Cordeiro GM, Botter DA. Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ]
Vancouver
Cordeiro GM, Botter DA. Viéses de segunda ordem de estimadores de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados com sobredispersão. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ]
Trabalho de evento-resumo
Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators (2000)
Cribari Neto, Francisco ; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula ; Cordeiro, Gauss Moutinho
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CRIBARI NETO, Francisco e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/53a7ba66-12a8-46a8-bf07-91ab77b59869/1131409.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.
APA
Cribari Neto, F., Ferrari, S. L. de P., & Cordeiro, G. M. (2000). Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators. In Resumos. Caxambu: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/53a7ba66-12a8-46a8-bf07-91ab77b59869/1131409.pdf
NLM
Cribari Neto F, Ferrari SL de P, Cordeiro GM. Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/53a7ba66-12a8-46a8-bf07-91ab77b59869/1131409.pdf
Vancouver
Cribari Neto F, Ferrari SL de P, Cordeiro GM. Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/53a7ba66-12a8-46a8-bf07-91ab77b59869/1131409.pdf

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