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  • Artigo de periodico

    Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability (2023)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Fonte: Global Finance Journal. Unidade: FEA

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, COVID-19, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, v. No 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2023). Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, No 2023. doi:10.1016/j.gfj.2023.100887

    • NLM

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

  • Texto na web

    Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Fonte: Investnews. Unidade: FEA

    Assuntos: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento]. Investnews. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

    • NLM

      Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

    • Vancouver

      Feldmann PR. Crescimento econômico desalinhado pode impactar manutenção de alta da Bolsa. [Depoimento] [Internet]. Investnews. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://investnews.com.br/financas/crescimento-economico-desalinhado-pode-impactar-manutencao-de-alta-da-bolsa

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Trabalho de evento

    Information leakage from short sellers (2023)

    Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Herskovic, Bernard

    Fonte: Anais. Nome do evento: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA

    Assuntos: FINANÇAS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CHAGUE, Fernando e GIOVANNETTI, Bruno Cara e HERSKOVIC, Bernard. Information leakage from short sellers. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2023. Disponível em: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Chague, F., Giovannetti, B. C., & Herskovic, B. (2023). Information leakage from short sellers. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

    • NLM

      Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

    • Vancouver

      Chague F, Giovannetti BC, Herskovic B. Information leakage from short sellers [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-20fdbcbb22966397e25cb5151a492ecbe3e785b5-arquivo.pdf

  • Artigo de periodico

    Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina (2022)

    Santana, Verônica de Fátima ; Black, Ervin L; Lima, Gerlando Augusto Sampaio Franco de

    Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Unidade: FEA

    Assunto: BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTANA, Verônica de Fátima e BLACK, Ervin L e LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 24, n. 3, p. 472-496, 2022Tradução . . Disponível em: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Santana, V. de F., Black, E. L., & Lima, G. A. S. F. de. (2022). Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 24( 3), 472-496. Recuperado de https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

    • NLM

      Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

    • Vancouver

      Santana V de F, Black EL, Lima GASF de. Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) na América Latina [Internet]. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. 2022 ; 24( 3): 472-496.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4193/1872

  • Tese (Doutorado)

    O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (2022)

    Nabarro, Wagner Wendt; Contel, Fabio Betioli (Orientador)

    Unidade: FFLCH

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, FINANCEIRIZAÇÃO, GEOGRAFIA, FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NABARRO, Wagner Wendt. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Nabarro, W. W. (2022). O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

    • NLM

      Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

    • Vancouver

      Nabarro WW. O espaço do mercado de capitais: tecnosfera e psicosfera dos investimentos no território brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-06022023-115614/

  • Apresentacao sonora/cenica/entrevista

    Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] (2022)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Fonte: Jornal da Record News. Unidade: FEA

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, JUROS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2022

    • APA

      Feldmann, P. R. (2022). Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista]. Jornal da Record News. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

    • NLM

      Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

    • Vancouver

      Feldmann PR. Ibovespa tem queda após fala de Jerome Powell. [Entrevista] [Internet]. Jornal da Record News. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rSSeSZPDxvE

  • Dissertação (Mestrado)

    Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (2022)

    Zavaleta Sanchez, Marco Antonio; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ZAVALETA SANCHEZ, Marco Antonio. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa). 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Zavaleta Sanchez, M. A. (2022). Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

    • NLM

      Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

    • Vancouver

      Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)

    Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • NLM

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • Vancouver

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

  • Artigo de periodico

    Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps (2022)

    Bileki, Guilherme Augusto ; Barboza, Flavio Luiz de Moraes ; Silva, Luis Henrique Claudino ; Bonato, Vanderlei

    Fonte: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto et al. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, v. 116, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Bileki, G. A., Barboza, F. L. de M., Silva, L. H. C., & Bonato, V. (2022). Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps. Applied Soft Computing, 116, 1-13. doi:10.1016/j.asoc.2021.108274

    • NLM

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

    • Vancouver

      Bileki GA, Barboza FL de M, Silva LHC, Bonato V. Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 116 1-13.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.108274

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Artigo de jornal

    Mercados transparentes versus mercados opacos (2021)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira ; Cereda, Fabio

    Fonte: Jornal Valor Investe. Unidade: FEA

    Assuntos: ECONOMIA, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira e CEREDA, Fabio. Mercados transparentes versus mercados opacos. Tradução . Jornal Valor Investe, São Paulo, 2021. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S., & Cereda, F. (2021). Mercados transparentes versus mercados opacos. Jornal Valor Investe. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • NLM

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

    • Vancouver

      Bueno RDL da S, Cereda F. Mercados transparentes versus mercados opacos [Internet]. Jornal Valor Investe. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://valorinveste.globo.com/blogs/rodrigo-de-losso/coluna/marcados-transparentes-versus-mercados-opacos.ghtml

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)

    Bileki, Guilherme Augusto; Bonato, Vanderlei (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • NLM

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

    • Vancouver

      Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

  • Trabalho de evento

    Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias (2021)

    Barbosa, Bruno Aparecido; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Fonte: Anais. Nome do evento: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE TEXTO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BARBOSA, Bruno Aparecido e MARCACINI, Ricardo Marcondes e REZENDE, Solange Oliveira. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Barbosa, B. A., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2021). Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • NLM

      Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • Vancouver

      Barbosa BA, Marcacini RM, Rezende SO. Predição do movimento do índice Ibovespa a partir de notícias [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)

    Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • NLM

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • Vancouver

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

  • Artigo de periodico

    The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics (2021)

    David, Sérgio Adriani ; Inacio Junior, Claudio Marcio Cassela; Machado, José António Tenreiro

    Fonte: Research in International Business and Finance. Unidade: FZEA

    Assuntos: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MERCADOS, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DAVID, Sérgio Adriani e INACIO JUNIOR, Claudio Marcio Cassela e MACHADO, José António Tenreiro. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, v. 55, n. Ja 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      David, S. A., Inacio Junior, C. M. C., & Machado, J. A. T. (2021). The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics. Research in International Business and Finance, 55( Ja 2021), 1-16. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101335

    • NLM

      David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335

    • Vancouver

      David SA, Inacio Junior CMC, Machado JAT. The recovery of global stock markets indices after impacts due to pandemics [Internet]. Research in International Business and Finance. 2021 ; 55( Ja 2021): 1-16.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101335

  • Texto na web

    Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] (2021)

    Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira

    Fonte: UOL Economia. Unidade: FEA

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2021

    • APA

      Bueno, R. D. L. da S. (2021). Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento]. UOL Economia. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

    • NLM

      Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

    • Vancouver

      Bueno RDL da S. Banco e minério estão entre ações que devem bombar no ano, dizem analistas. [Depoimento] [Internet]. UOL Economia. 2021 ;16 fe 2021[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2021/02/16/apostas-promissoras-na-bolsa-para-2021-segundo-profissionais-de-mercado.htm

  • Trabalho de evento

    A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo (2021)

    Alonso, Carlos Eduardo; Cancho, Vicente Garibay

    Fonte: Anais. Nome do evento: Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria - WMECAI. Unidade: ICMC

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, MACROECONOMIA, BOLSA DE MERCADORIAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALONSO, Carlos Eduardo e CANCHO, Vicente Garibay. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. 2021, Anais.. São Carlos: ICMC-USP, 2021. Disponível em: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Alonso, C. E., & Cancho, V. G. (2021). A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo. In Anais. São Carlos: ICMC-USP. Recuperado de http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • NLM

      Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

    • Vancouver

      Alonso CE, Cancho VG. A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://cemeai.icmc.usp.br/1WMECAI/trabalhos/

  • Artigo de periodico

    Associative classification model for forecasting stock market trends (2021)

    Tetila, Everton Castelão ; Machado, Bruno Brandoli ; Rodrigues Junior, José Fernando ; Zanoni, Diego Adania ; Belete, Nícolas Alessandro de Souza ; Zardo, Thayliny ; Constantino, Michel ; Pistori, Hemerson

    Fonte: International Journal of Business Intelligence and Data Mining. Unidade: ICMC

    Assuntos: MINERAÇÃO DE DADOS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, BOLSA DE VALORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TETILA, Everton Castelão et al. Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, v. 19, n. 1, p. 97-112, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Tetila, E. C., Machado, B. B., Rodrigues Junior, J. F., Zanoni, D. A., Belete, N. A. de S., Zardo, T., et al. (2021). Associative classification model for forecasting stock market trends. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 19( 1), 97-112. doi:10.1504/IJBIDM.2021.115968

    • NLM

      Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968

    • Vancouver

      Tetila EC, Machado BB, Rodrigues Junior JF, Zanoni DA, Belete NA de S, Zardo T, Constantino M, Pistori H. Associative classification model for forecasting stock market trends [Internet]. International Journal of Business Intelligence and Data Mining. 2021 ; 19( 1): 97-112.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2021.115968

  • Artigo de periodico

    Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model (2021)

    Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao

    Fonte: Natural Computing. Unidades: FFCLRP, ICMC

    Assuntos: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, BOLSA DE VALORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, v. 20, n. 4, p. 791-804, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9. Acesso em: 23 abr. 2024.

    • APA

      Colliri, T. S., & Liang, Z. (2021). Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, 20( 4), 791-804. doi:10.1007/s11047-020-09829-9

    • NLM

      Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9

    • Vancouver

      Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9

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