Filtros : "OPÇÕES FINANCEIRAS" Removido: "Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento" Limpar

Filtros



Limitar por data


  • Fonte: Cleaner and Circular Bioeconomy. Unidades: FEA, IEE

    Assuntos: ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, MÉTODO DE MONTE CARLO, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CESCA, Igor Gimenes e POSTALI, Fernando Antonio Slaibe e BARROS, Virginia Parente de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case. Cleaner and Circular Bioeconomy, v. 7, p. 1-10, 2024Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Cesca, I. G., Postali, F. A. S., & Barros, V. P. de. (2024). Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case. Cleaner and Circular Bioeconomy, 7, 1-10. doi:10.1016/j.clcb.2024.100074
    • NLM

      Cesca IG, Postali FAS, Barros VP de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case [Internet]. Cleaner and Circular Bioeconomy. 2024 ; 7 1-10.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034
    • Vancouver

      Cesca IG, Postali FAS, Barros VP de. Economic flexibilities and opportunities for sugar cane plants: a real options valuation case [Internet]. Cleaner and Circular Bioeconomy. 2024 ; 7 1-10.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801324000034
  • Fonte: Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. Nome do evento: Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Unidade: ICMC

    Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, PSICOMETRIA, TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CAPELATO, Érika e CÚRI, Mariana. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Disponível em: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753. Acesso em: 02 set. 2024. , 2022
    • APA

      Capelato, É., & Cúri, M. (2022). Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. São Carlos: SBMAC. Recuperado de https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
    • NLM

      Capelato É, Cúri M. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro [Internet]. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2022 ; 9( 1): 010182-1-010182-2.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
    • Vancouver

      Capelato É, Cúri M. Sistemática para construção de um teste adaptativo informatizado para avaliação em letramento financeiro [Internet]. Proceedings Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2022 ; 9( 1): 010182-1-010182-2.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/3753
  • Unidade: FEA

    Assuntos: TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VARANTA NETO, Jose Monteiro e SANTOS, José Carlos de Souza e MELLO, Eduardo Morato. O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco. . São Paulo: Saint Paul. . Acesso em: 02 set. 2024. , 2019
    • APA

      Varanta Neto, J. M., Santos, J. C. de S., & Mello, E. M. (2019). O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco. São Paulo: Saint Paul.
    • NLM

      Varanta Neto JM, Santos JC de S, Mello EM. O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco. 2019 ;[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Varanta Neto JM, Santos JC de S, Mello EM. O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco. 2019 ;[citado 2024 set. 02 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, OPÇÕES FINANCEIRAS, SISTEMA FINANCEIRO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, José Carlos de Souza. Introdução à análise de investimento. . Curitiba: CRV. . Acesso em: 02 set. 2024. , 2018
    • APA

      Santos, J. C. de S. (2018). Introdução à análise de investimento. Curitiba: CRV.
    • NLM

      Santos JC de S. Introdução à análise de investimento. 2018 ;[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Santos JC de S. Introdução à análise de investimento. 2018 ;[citado 2024 set. 02 ]
  • Fonte: Energy economics. Unidade: FEA

    Assuntos: ENERGIA EÓLICA, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SCARCIOFFOLO, Alexandre Ribeiro e PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro e CHIMELI, Ariaster Baumgratz. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio. Energy economics, v. 74, p. 299-309, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Scarcioffolo, A. R., Perobelli, F. F. C., & Chimeli, A. B. (2018). Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio. Energy economics, 74, 299-309. doi:10.1016/j.eneco.2018.06.011
    • NLM

      Scarcioffolo AR, Perobelli FFC, Chimeli AB. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio [Internet]. Energy economics. 2018 ; 74 299-309.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011
    • Vancouver

      Scarcioffolo AR, Perobelli FFC, Chimeli AB. Counterfactual comparisons of investment options for wind power and agricultural production in the United States: lessons from Northern Ohio [Internet]. Energy economics. 2018 ; 74 299-309.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.06.011
  • Unidade: FEA

    Assuntos: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, José Carlos de Souza e SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 02 set. 2024. , 2017
    • APA

      Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2017). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
    • NLM

      Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 set. 02 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, José Carlos de Souza e SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 02 set. 2024. , 2015
    • APA

      Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2015). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
    • NLM

      Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;[citado 2024 set. 02 ]
  • Fonte: Revista FAE. Unidade: FEA

    Assuntos: INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO), OPÇÕES FINANCEIRAS, FLUXO DE CAIXA

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUSA, Almir Ferreira de e SECURATO, José Roberto e PEREIRA, Marco Antonio. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE, v. 18, n. ja/ju 2015, p. 32-51, 2015Tradução . . Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Sousa, A. F. de, Securato, J. R., & Pereira, M. A. (2015). Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE, 18( ja/ju 2015), 32-51.
    • NLM

      Sousa AF de, Securato JR, Pereira MA. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE. 2015 ; 18( ja/ju 2015): 32-51.[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Sousa AF de, Securato JR, Pereira MA. Alavancagem operacional: do VPL às opções reais. Revista FAE. 2015 ; 18( ja/ju 2015): 32-51.[citado 2024 set. 02 ]
  • Fonte: Revista de Economia e Sociologia Rural. Unidade: ESALQ

    Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ZILIO, Leonardo Botelho e LIMA, Roberto Arruda de Souza. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 53, n. 3, p. 377-394 online, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Zilio, L. B., & Lima, R. A. de S. (2015). Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais. Revista de Economia e Sociologia Rural, 53( 3), 377-394 online. doi:10.1590/1234-56781806-9479005303001
    • NLM

      Zilio LB, Lima RA de S. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2015 ; 53( 3): 377-394 online.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001
    • Vancouver

      Zilio LB, Lima RA de S. Atratividade de canaviais paulistas sob a ótica da teoria das opções reais [Internet]. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2015 ; 53( 3): 377-394 online.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005303001
  • Fonte: Journal of Academy of Business and Economics. Unidade: FEARP

    Assuntos: ESTATÍSTICA, TAXA DE CÂMBIO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MERCADO DE CAPITAIS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TEIXEIRA, Pâmella A. B. et al. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, v. 13, n. 4, p. 5-16, 2013Tradução . . Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Teixeira, P. A. B., Pimenta Júnior, T., Oliveira, R. L., & Lima, F. G. (2013). Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics, 13( 4), 5-16.
    • NLM

      Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Teixeira PAB, Pimenta Júnior T, Oliveira RL, Lima FG. Effect of the statistical volatility in the writing of covered call options strategy. Journal of Academy of Business and Economics. 2013 ; 13( 4): 5-16.[citado 2024 set. 02 ]
  • Fonte: Revista de Contabilidade e Controladoria. Unidade: FEARP

    Assuntos: CAPITAL (ECONOMIA) (ESTRUTURA), FINANCIAMENTO, DECISÃO ADMINISTRATIVA, OPÇÕES FINANCEIRAS, PETRÓLEO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MACHADO, Julio Henrique e GODOY, Carlos Roberto de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria, v. 5, n. 1, p. 82-98, 2013Tradução . . Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Machado, J. H., & Godoy, C. R. de. (2013). Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria, 5( 1), 82-98.
    • NLM

      Machado JH, Godoy CR de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria. 2013 ; 5( 1): 82-98.[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Machado JH, Godoy CR de. Fatores determinantes da estrutura de capital nas campanhias integradas de petróleo. Revista de Contabilidade e Controladoria. 2013 ; 5( 1): 82-98.[citado 2024 set. 02 ]
  • Fonte: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA

    Assuntos: GOVERNANÇA CORPORATIVA, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro e LOPES, Bruno de Souza e SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 1, p. 105-147, 2012Tradução . . Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Perobelli, F. F. C., Lopes, B. de S., & Silveira, A. D. M. da. (2012). Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras. Revista Brasileira de Finanças, 10( 1), 105-147. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
    • NLM

      Perobelli FFC, Lopes B de S, Silveira ADM da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2012 ; 10( 1): 105-147.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
    • Vancouver

      Perobelli FFC, Lopes B de S, Silveira ADM da. Planos de opções de compra de ações e o valor das companhias brasileiras [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2012 ; 10( 1): 105-147.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/viewFile/2654/2455
  • Fonte: Revista de Gestão e Projetos - GeP. Unidade: FEA

    Assuntos: AVALIAÇÃO DE PROJETOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, FLUXO DE CAIXA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SERRA, Ricardo Goulart e MARTELANC, Roy e SOUSA, Almir Ferreira de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR). Revista de Gestão e Projetos - GeP, v. 3, n. 2, p. 146-177, 2012Tradução . . Disponível em: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Serra, R. G., Martelanc, R., & Sousa, A. F. de. (2012). Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR). Revista de Gestão e Projetos - GeP, 3( 2), 146-177. Recuperado de http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
    • NLM

      Serra RG, Martelanc R, Sousa AF de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR) [Internet]. Revista de Gestão e Projetos - GeP. 2012 ; 3( 2): 146-177.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
    • Vancouver

      Serra RG, Martelanc R, Sousa AF de. Empreendimentos imobiliários com permuta: avaliação pela abordagem da teoria das opções reais (TOR) [Internet]. Revista de Gestão e Projetos - GeP. 2012 ; 3( 2): 146-177.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/download/107/188
  • Fonte: Produção. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, OPÇÕES FINANCEIRAS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA PRIVADA

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAAD, Nicolas Soudki e RIBEIRO, Celma. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. Produção, v. 21, n. 3, p. 528-538, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Saad, N. S., & Ribeiro, C. (2011). Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil. Produção, 21( 3), 528-538. doi:10.1590/s0103-65132011005000033
    • NLM

      Saad NS, Ribeiro C. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. Produção. 2011 ; 21( 3): 528-538.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033
    • Vancouver

      Saad NS, Ribeiro C. Modelo de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil [Internet]. Produção. 2011 ; 21( 3): 528-538.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0103-65132011005000033
  • Fonte: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676
    • NLM

      Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
    • Vancouver

      Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 set. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
  • Fonte: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA

    Assunto: OPÇÕES FINANCEIRAS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FREITAS, Antonio Airton Carneiro de e SECURATO, José Roberto. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 1, p. 25-43, 2010Tradução . . Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Freitas, A. A. C. de, & Securato, J. R. (2010). Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros. Revista Brasileira de Finanças, 8( 1), 25-43. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
    • NLM

      Freitas AAC de, Securato JR. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2010 ; 8( 1): 25-43.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
    • Vancouver

      Freitas AAC de, Securato JR. Árvore binomial construída via mapas randômicos para análise de ativos financeiros [Internet]. Revista Brasileira de Finanças. 2010 ; 8( 1): 25-43.[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/1408/1578
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação - CONTECSI. Unidade: FEA

    Assuntos: IMPOSTO DE RENDA, PESSOA FÍSICA, FINANÇAS PÚBLICAS, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GONÇALVES, Paulo e RICCIO, Édson Luiz. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. 2010, Anais.. São Paulo: TECSI/EAC/FEA/USP, 2010. . Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, P., & Riccio, É. L. (2010). A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. In Anais. São Paulo: TECSI/EAC/FEA/USP.
    • NLM

      Gonçalves P, Riccio ÉL. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. Anais. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Gonçalves P, Riccio ÉL. A abordagem sistêmica no planejamento tributário: stock options e o imposto de renda pessoa física. Anais. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ]
  • Unidade: FEA

    Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, OPÇÃO DE COMPRA E VENDA, AÇÕES, CONTABILIDADE FINANCEIRA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SARTORELLI, Isabel Cristina. Stock options: um ensaio teórico. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Sartorelli, I. C. (2010). Stock options: um ensaio teórico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
    • NLM

      Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
    • Vancouver

      Sartorelli IC. Stock options: um ensaio teórico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-27082010-101354/
  • Unidade: ESALQ

    Assuntos: ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA, BOLSA DE MERCADORIAS, HEDGING (FINANÇAS), MERCADO FUTURO, OPÇÕES FINANCEIRAS, PREÇOS, SOJA (PRODUÇÃO)

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUZA, Waldemar Antonio da Rocha de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/. Acesso em: 02 set. 2024.
    • APA

      Souza, W. A. da R. de. (2010). Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
    • NLM

      Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
    • Vancouver

      Souza WA da R de. Gestão estratégica da produção de soja em Mato Grosso com o uso dos mercados futuros e de opções [Internet]. 2010 ;[citado 2024 set. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-14122010-081715/
  • Fonte: Valoronline. Unidade: FEA

    Assuntos: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MARTINS, Eliseu. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 02 set. 2024. , 2009
    • APA

      Martins, E. (2009). Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Martins E. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. 2009 ; 2-4.[citado 2024 set. 02 ]
    • Vancouver

      Martins E. Quanto custam os planos de opções. [Depoimento]. Valoronline. 2009 ; 2-4.[citado 2024 set. 02 ]

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2024