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  • Tese (Doutorado)

    Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (2024)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Marcacini, Ricardo Marcondes (coorient) ; Rezende, Solange Oliveira (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, AGRONEGÓCIO, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, BOLSA DE MERCADORIAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos. (2024). Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • NLM

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos. Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-13062024-143337/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil (2024)

    Garcia, Lilian Salvador Caetano; Lima, Roberto Arruda de Souza (Orientador)

    Unidade: ESALQ

    Assuntos: AGRONEGÓCIO, AQUECIMENTO GLOBAL, MERCADO FINANCEIRO, MUDANÇA CLIMÁTICA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      GARCIA, Lilian Salvador Caetano. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Garcia, L. S. C. (2024). Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

    • NLM

      Garcia LSC. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

    • Vancouver

      Garcia LSC. Estruturação e emissão de Títulos Verdes: uma perspectiva sustentável para o Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11153/tde-01082024-135749/

  • Artigo de periodico

    Forecasting financial market structure from network features using machine learning (2024)

    Castilho, Douglas; Souza, Thársis Tuani Pinto; Kang, Soong Moon; Gama, João ; Carvalho, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Fonte: Knowledge and Information Systems. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      CASTILHO, Douglas et al. Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, v. 66, n. 8, p. 4497-4525, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Castilho, D., Souza, T. T. P., Kang, S. M., Gama, J., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2024). Forecasting financial market structure from network features using machine learning. Knowledge and Information Systems, 66( 8), 4497-4525. doi:10.1007/s10115-024-02095-6

    • NLM

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

    • Vancouver

      Castilho D, Souza TTP, Kang SM, Gama J, Carvalho ACP de LF de. Forecasting financial market structure from network features using machine learning [Internet]. Knowledge and Information Systems. 2024 ; 66( 8): 4497-4525.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10115-024-02095-6

  • Texto na web

    A revolução da GenAI no mercado financeiro (2024)

    Montini, Alessandra de Ávila

    Fonte: Febraban Tech. Unidade: FEA

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MERCADO FINANCEIRO, GESTÃO DA SEGURANÇA EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MONTINI, Alessandra de Ávila. A revolução da GenAI no mercado financeiro. Febraban Tech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro. Acesso em: 06 set. 2024. , 2024

    • APA

      Montini, A. de Á. (2024). A revolução da GenAI no mercado financeiro. Febraban Tech. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

    • NLM

      Montini A de Á. A revolução da GenAI no mercado financeiro [Internet]. Febraban Tech. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

    • Vancouver

      Montini A de Á. A revolução da GenAI no mercado financeiro [Internet]. Febraban Tech. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://febrabantech.febraban.org.br/especialista/alessandra-montini/a-revolucao-da-genai-no-mercado-financeiro

  • Artigo de periodico

    Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks (2024)

    Rodrigues, Roana ; Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Semcovici, Pedro ; Souza, Jackson Wilke da Cruz ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro

    Fonte: TradTerm. Unidades: EACH, ICMC

    Assuntos: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TERMINOLOGIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTUGUÊS DO BRASIL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      RODRIGUES, Roana et al. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, v. 46, p. 6-29, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Rodrigues, R., Felippo, A. di, Roman, N. T., Semcovici, P., Souza, J. W. da C., & Pardo, T. A. S. (2024). Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks. TradTerm, 46, 6-29. doi:10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • NLM

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

    • Vancouver

      Rodrigues R, Felippo A di, Roman NT, Semcovici P, Souza JW da C, Pardo TAS. Termos do mercado financeiro: um estudo do corpus DANTEStocks [Internet]. TradTerm. 2024 ; 46 6-29.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.11606/issn.2317-9511.v46p6-30

  • Relatorio tecnico

    Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro (2024)

    Di-Felippo, Ariani ; Nunes, Maria das Graças Volpe ; Barbosa, Bryan Khelven da Silva

    Unidade: ICMC

    Assuntos: LÍNGUA PORTUGUESA, MERCADO FINANCEIRO, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      DI-FELIPPO, Ariani e NUNES, Maria das Graças Volpe e BARBOSA, Bryan Khelven da Silva. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. . São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003192551. Acesso em: 06 set. 2024. , 2024

    • APA

      Di-Felippo, A., Nunes, M. das G. V., & Barbosa, B. K. da S. (2024). Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro. São Carlos: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • NLM

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

    • Vancouver

      Di-Felippo A, Nunes M das GV, Barbosa BK da S. Diretrizes de anotação de relações de dependência em tweets do mercado financeiro [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003192551

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)

    Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] (2023)

    Silber, Simão Davi

    Fonte: Correio Braziliense. Unidade: FEA

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, ORÇAMENTO PÚBLICO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILBER, Simão Davi. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento]. Correio Braziliense. Brasília: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html. Acesso em: 06 set. 2024. , 2023

    • APA

      Silber, S. D. (2023). Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento]. Correio Braziliense. Brasília: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

    • NLM

      Silber SD. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] [Internet]. Correio Braziliense. 2023 ;(23 ja 2023):[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

    • Vancouver

      Silber SD. Mercado financeiro aguarda novo arcabouço fiscal a partir de 2024. [Depoimento] [Internet]. Correio Braziliense. 2023 ;(23 ja 2023):[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2023/01/5068093-mercado-financeiro-aguarda-novo-arcabouco-fiscal-a-partir-de-2024.html

  • Dissertação (Mestrado)

    Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading (2023)

    Paiva, Francisco Caio Lima; Costa, Anna Helena Reali (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM, REDES NEURAIS, LINGUAGEM NATURAL, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PAIVA, Francisco Caio Lima. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Paiva, F. C. L. (2023). Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

    • NLM

      Paiva FCL. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

    • Vancouver

      Paiva FCL. Assimilating sentiment analysis in reinforcement learning for intelligent trading [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-20102023-152926/

  • Artigo de periodico

    Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes (2023)

    Diniz, Renan Bassoli; Prince, Diogo de; Maciel, Leandro dos Santos

    Fonte: Journal of Economic Studies. Unidade: FEA

    Assuntos: DINHEIRO ELETRÔNICO, MOEDAS, ESPECULAÇÃO ECONÔMICA, MERCADO FINANCEIRO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DINIZ, Renan Bassoli e PRINCE, Diogo de e MACIEL, Leandro dos Santos. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes. Journal of Economic Studies, v. 50, n. 3, p. 429-447, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Diniz, R. B., Prince, D. de, & Maciel, L. dos S. (2023). Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes. Journal of Economic Studies, 50( 3), 429-447. doi:10.1108/JES-09-2021-0452

    • NLM

      Diniz RB, Prince D de, Maciel L dos S. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes [Internet]. Journal of Economic Studies. 2023 ; 50( 3): 429-447.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf

    • Vancouver

      Diniz RB, Prince D de, Maciel L dos S. Bubble detection in bitcoin and ethereum and its relationship with volatility regimes [Internet]. Journal of Economic Studies. 2023 ; 50( 3): 429-447.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-09-2021-0452/full/pdf

  • Artigo de periodico

    Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability (2023)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Fonte: Global Finance Journal. Unidade: FEA

    Assuntos: BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, COVID-19, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, v. No 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2023). Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability. Global Finance Journal, No 2023. doi:10.1016/j.gfj.2023.100887

    • NLM

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S. Brazilian stock-market efficiency before and after COVID-19: the roles of fractality and predictability [Internet]. Global Finance Journal. 2023 ; No 2023[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028323000820/pdf

  • Trabalho de evento

    The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection (2023)

    Ambiel, Thiago ; Castilho, Douglas; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: IEEE International Conference on Data Mining Workshops - ICDMW. Unidade: ICMC

    Assuntos: MINERAÇÃO DE DADOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES COMPLEXAS, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AMBIEL, Thiago e CASTILHO, Douglas e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection. 2023, Anais.. Los Alamitos: IEEE, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Ambiel, T., Castilho, D., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2023). The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection. In Proceedings. Los Alamitos: IEEE. doi:10.1109/ICDMW60847.2023.00066

    • NLM

      Ambiel T, Castilho D, Carvalho ACP de LF de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066

    • Vancouver

      Ambiel T, Castilho D, Carvalho ACP de LF de. The strength of influence ties in stock networks: empirical analysis for portfolio selection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ICDMW60847.2023.00066

  • Texto na web

    Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Fonte: Portal Bora Investir. Unidade: FEA

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, ECONOMIA

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento]. Portal Bora Investir. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/. Acesso em: 06 set. 2024. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento]. Portal Bora Investir. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

    • NLM

      Feldmann PR. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] [Internet]. Portal Bora Investir. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

    • Vancouver

      Feldmann PR. Milei eleito na Argentina: o que muda para o investidor brasileiro. [Depoimento] [Internet]. Portal Bora Investir. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://borainvestir.b3.com.br/objetivos-financeiros/investir-melhor/eleicoes-na-argentina-o-que-muda-para-o-investidor-brasileiro/

  • Artigo de periodico

    How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality (2023)

    Salis, Eduardo Amorim Vilela de; Maciel, Leandro dos Santos

    Fonte: Quantitative Finance. Unidade: FEA

    Assuntos: DINHEIRO ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SALIS, Eduardo Amorim Vilela de e MACIEL, Leandro dos Santos. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality. Quantitative Finance, v. No 2023, n. 11, p. 1637–1658, 2023Tradução . . Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Salis, E. A. V. de, & Maciel, L. dos S. (2023). How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality. Quantitative Finance, No 2023( 11), 1637–1658. doi:10.1080/14697688.2023.2266448

    • NLM

      Salis EAV de, Maciel L dos S. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality [Internet]. Quantitative Finance. 2023 ; No 2023( 11): 1637–1658.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448

    • Vancouver

      Salis EAV de, Maciel L dos S. How does price (in)efficiency influence cryptocurrency portfolios performance?: the role of multifractality [Internet]. Quantitative Finance. 2023 ; No 2023( 11): 1637–1658.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2023.2266448

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)

    Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS

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    • ABNT

      PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • NLM

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • Vancouver

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

  • Trabalho de evento

    Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro (2023)

    Scandarolli, Clarissa Lenina ; Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan ; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro

    Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana - STIL. Unidades: EACH, ICMC

    Assuntos: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS E DISCURSOS, CORPUS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      SCANDAROLLI, Clarissa Lenina et al. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro. 2023, Anais.. Porto Alegre: SBC, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Scandarolli, C. L., Felippo, A. di, Roman, N. T., & Pardo, T. A. S. (2023). Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro. In Anais. Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/stil.2023.233948

    • NLM

      Scandarolli CL, Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948

    • Vancouver

      Scandarolli CL, Felippo A di, Roman NT, Pardo TAS. Tipologia de fenômenos ortográficos e lexicais em CGU: o caso dos tweets do mercado financeiro [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.5753/stil.2023.233948

  • Dissertação (Mestrado)

    Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro (2023)

    Oliveira Filho, Lucas Pimentel de; Moraes, Marcelo Botelho da Costa (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, RETORNO SOBRE INVESTIMENTO, CAPITAL (ECONOMIA)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, Lucas Pimentel de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Oliveira Filho, L. P. de. (2023). Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

    • NLM

      Oliveira Filho LP de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

    • Vancouver

      Oliveira Filho LP de. Mercado adaptativo e previsibilidade de retornos: evidências do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-15122023-120329/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (2023)

    Forne, Thalita Rodrigues e Silva; Securato, Jose Roberto (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: TAXA DE CÂMBIO, MERCADO FUTURO, DERIVATIVOS, MICROFINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FORNE, Thalita Rodrigues e Silva. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Forne, T. R. e S. (2023). Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

    • NLM

      Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

    • Vancouver

      Forne TR e S. Estudo da participação dos investidores que carregam posição de contratos futuros de dólar na formação de preços do dólar - PTAX [Internet]. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-03042024-160952/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    O mercado de criptomoedas pode afetar o mercado tradicional de investimentos? [Depoimento] (2023)

    Maciel, Leandro dos Santos

    Fonte: Jornal da USP. Unidade: FEA

    Assuntos: DINHEIRO ELETRÔNICO, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos. O mercado de criptomoedas pode afetar o mercado tradicional de investimentos? [Depoimento]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/o-mercado-de-criptomoedas-pode-afetar-o-mercado-tradicional-de-investimentos/. Acesso em: 06 set. 2024. , 2023

    • APA

      Maciel, L. dos S. (2023). O mercado de criptomoedas pode afetar o mercado tradicional de investimentos? [Depoimento]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/radio-usp/o-mercado-de-criptomoedas-pode-afetar-o-mercado-tradicional-de-investimentos/

    • NLM

      Maciel L dos S. O mercado de criptomoedas pode afetar o mercado tradicional de investimentos? [Depoimento] [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://jornal.usp.br/radio-usp/o-mercado-de-criptomoedas-pode-afetar-o-mercado-tradicional-de-investimentos/

    • Vancouver

      Maciel L dos S. O mercado de criptomoedas pode afetar o mercado tradicional de investimentos? [Depoimento] [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://jornal.usp.br/radio-usp/o-mercado-de-criptomoedas-pode-afetar-o-mercado-tradicional-de-investimentos/

  • Trabalho de evento

    Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina (2023)

    Santos, Thiago Rayam Souza; Costa, Oswaldo Luiz do Valle

    Fonte: Anais: BWAIF. Nome do evento: Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance. Unidade: EP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, COMPRA E VENDA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, NEGOCIAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Thiago Rayam Souza e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. 2023, Anais.. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401. Acesso em: 06 set. 2024.

    • APA

      Santos, T. R. S., & Costa, O. L. do V. (2023). Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina. In Anais: BWAIF. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação. doi:10.5753/bwaif.2023.229401

    • NLM

      Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401

    • Vancouver

      Santos TRS, Costa OL do V. Sistema de tomada de decisão no mercado de ações utilizando aprendizado de máquina [Internet]. Anais: BWAIF. 2023 ;[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.229401

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