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Monografia/livro
Análise de séries temporais (2022)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Blucher. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2022
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2022). Análise de séries temporais. São Paulo: Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2022 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2022 ;[citado 2024 maio 23 ]
Monografia/livro
Análise de séries temporais (2018)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Blucher. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2018
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2018). Análise de séries temporais. São Paulo: Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 maio 23 ]
Dissertação (Mestrado)
Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (2009)
Penna, Karen Elisa do Vale Nogueira; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
PENNA, Karen Elisa do Vale Nogueira. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Penna, K. E. do V. N. (2009). Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
NLM
Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
Vancouver
Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
Dissertação (Mestrado)
Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (2008)
Gómez Gómez, Luz Marina; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
GÓMEZ GÓMEZ, Luz Marina. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Gómez Gómez, L. M. (2008). Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
NLM
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Vancouver
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Tese (Doutorado)
Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)
Alencar, Airlane Pereira ; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Alencar, A. P. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
NLM
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
Vancouver
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
Tese (Doutorado)
Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (2006)
Bruscato, Adriana; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador); Morettin, Pedro Alberto (coorient)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRUSCATO, Adriana. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Bruscato, A. (2006). Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
NLM
Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
Vancouver
Bruscato A. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150806/
Monografia/livro
Análise de séries temporais (2006)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Edgard Blucher. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2006
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2006). Análise de séries temporais. São Paulo: Edgard Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Monografia/livro
Análise de séries temporais (2004)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Edgard Blucher. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2004
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2004). Análise de séries temporais. São Paulo: Edgard Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2004 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2004 ;[citado 2024 maio 23 ]
Dissertação (Mestrado)
Modelos auto-regressivos com limiares (2003)
Martins, Sérgio Ricardo; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Sérgio Ricardo. Modelos auto-regressivos com limiares. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Martins, S. R. (2003). Modelos auto-regressivos com limiares (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
NLM
Martins SR. Modelos auto-regressivos com limiares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
Vancouver
Martins SR. Modelos auto-regressivos com limiares [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-132445/
Dissertação (Mestrado)
Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (2000)
Bruscato, Adriana; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESPECTRAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRUSCATO, Adriana. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Bruscato, A. (2000). Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
NLM
Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
Vancouver
Bruscato A. Análise espectral de processos não-estacionários utilizando a transformada de Fourier [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-115103/
Trabalho de evento-resumo
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência (2000)
Montini, Alessandra de Ávila; Toloi, Clélia Maria de Castro
Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência. 2000, Anais.. São Paulo: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a17aeea0-785e-461f-b6ca-9c3c55c8e51c/1208015.pdf. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Montini, A. de Á., & Toloi, C. M. de C. (2000). Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência. In . São Paulo: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a17aeea0-785e-461f-b6ca-9c3c55c8e51c/1208015.pdf
NLM
Montini A de Á, Toloi CM de C. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a17aeea0-785e-461f-b6ca-9c3c55c8e51c/1208015.pdf
Vancouver
Montini A de Á, Toloi CM de C. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a17aeea0-785e-461f-b6ca-9c3c55c8e51c/1208015.pdf
Dissertação (Mestrado)
Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência (2000)
Montini, Alessandra de Ávila; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTINI, Alessandra de Ávila. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Montini, A. de Á. (2000). Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
NLM
Montini A de Á. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
Vancouver
Montini A de Á. Alguns testes de linearidade para séries temporais nos domínios do tempo e da freqüência [Internet]. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-115409/
Trabalho de evento-resumo
Métodos de comparação de séries temporais (2000)
Echeverry, Gladys Elena Salcedo; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ECHEVERRY, Gladys Elena Salcedo e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Métodos de comparação de séries temporais. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7a15e496-a1eb-4cec-bb89-fd7a2c2f3e54/1140181.pdf. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Echeverry, G. E. S., & Toloi, C. M. de C. (2000). Métodos de comparação de séries temporais. In Resumos. Caxambu: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7a15e496-a1eb-4cec-bb89-fd7a2c2f3e54/1140181.pdf
NLM
Echeverry GES, Toloi CM de C. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7a15e496-a1eb-4cec-bb89-fd7a2c2f3e54/1140181.pdf
Vancouver
Echeverry GES, Toloi CM de C. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7a15e496-a1eb-4cec-bb89-fd7a2c2f3e54/1140181.pdf
Dissertação (Mestrado)
Métodos de comparação de séries temporais (1999)
Salcedo Echeverry, Gladys Elena; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALCEDO ECHEVERRY, Gladys Elena. Métodos de comparação de séries temporais. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Salcedo Echeverry, G. E. (1999). Métodos de comparação de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
NLM
Salcedo Echeverry GE. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
Vancouver
Salcedo Echeverry GE. Métodos de comparação de séries temporais [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
Artigo de periodico
On least-squares estimation of the residual variance in the first-order moving average model (1999)
Mentz, Raul Pedro; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Computational Statistics & Data Analysis. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE VARIÂNCIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENTZ, Raul Pedro e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. On least-squares estimation of the residual variance in the first-order moving average model. Computational Statistics & Data Analysis, v. 29, n. 4, p. 485-499, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0167-9473(98)00080-2. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Mentz, R. P., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (1999). On least-squares estimation of the residual variance in the first-order moving average model. Computational Statistics & Data Analysis, 29( 4), 485-499. doi:10.1016/S0167-9473(98)00080-2
NLM
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On least-squares estimation of the residual variance in the first-order moving average model [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 1999 ; 29( 4): 485-499.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0167-9473(98)00080-2
Vancouver
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On least-squares estimation of the residual variance in the first-order moving average model [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 1999 ; 29( 4): 485-499.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0167-9473(98)00080-2
Trabalho de evento-resumo
Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA(P,D,Q) (1998)
Moura, Cristina Baptista; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Cristina Baptista e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA(P,D,Q). 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Moura, C. B., & Toloi, C. M. de C. (1998). Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA(P,D,Q). In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Moura CB, Toloi CM de C. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA(P,D,Q). Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Moura CB, Toloi CM de C. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA(P,D,Q). Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Trabalho de evento-resumo
Fatores que influenciam as características físico-quuuímicas e microbiológicas importantes na qualidade do leite de consumo (1998)
Martins, Sérgio Ricardo; Toloi, Clélia Maria de Castro; Morettin, Pedro Alberto ; Pinto, Marcos Franke
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Sérgio Ricardo et al. Fatores que influenciam as características físico-quuuímicas e microbiológicas importantes na qualidade do leite de consumo. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Martins, S. R., Toloi, C. M. de C., Morettin, P. A., & Pinto, M. F. (1998). Fatores que influenciam as características físico-quuuímicas e microbiológicas importantes na qualidade do leite de consumo. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Martins SR, Toloi CM de C, Morettin PA, Pinto MF. Fatores que influenciam as características físico-quuuímicas e microbiológicas importantes na qualidade do leite de consumo. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Martins SR, Toloi CM de C, Morettin PA, Pinto MF. Fatores que influenciam as características físico-quuuímicas e microbiológicas importantes na qualidade do leite de consumo. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Artigo de periodico
Alguns modelos de análise de variância em séries temporais utilizando transformada de Fourier - uma aplicação (1998)
Chiann, Chang ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Revista Brasileira de Estatística. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHIANN, Chang e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Alguns modelos de análise de variância em séries temporais utilizando transformada de Fourier - uma aplicação. Revista Brasileira de Estatística, v. 59, n. 211, p. 81-112, 1998Tradução . . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Chiann, C., & Toloi, C. M. de C. (1998). Alguns modelos de análise de variância em séries temporais utilizando transformada de Fourier - uma aplicação. Revista Brasileira de Estatística, 59( 211), 81-112.
NLM
Chiann C, Toloi CM de C. Alguns modelos de análise de variância em séries temporais utilizando transformada de Fourier - uma aplicação. Revista Brasileira de Estatística. 1998 ; 59( 211): 81-112.[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Chiann C, Toloi CM de C. Alguns modelos de análise de variância em séries temporais utilizando transformada de Fourier - uma aplicação. Revista Brasileira de Estatística. 1998 ; 59( 211): 81-112.[citado 2024 maio 23 ]
Trabalho de evento-resumo
Testes de linearidade para séries temporais (1998)
Ventura, Armando Morais ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VENTURA, Armando Morais e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Testes de linearidade para séries temporais. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Ventura, A. M., & Toloi, C. M. de C. (1998). Testes de linearidade para séries temporais. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Ventura AM, Toloi CM de C. Testes de linearidade para séries temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Ventura AM, Toloi CM de C. Testes de linearidade para séries temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 23 ]
Dissertação (Mestrado)
Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) (1997)
Moura, Cristina Baptista; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Cristina Baptista. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q). 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Moura, C. B. (1997). Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/
NLM
Moura CB. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/
Vancouver
Moura CB. Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q) [Internet]. 1997 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015415/

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