Menu

Filtros : "AÇÕES" Removido: "Direito Comercial" Limpar

Filtros

Limitar por data

1 - 20 (284 registros)

  • Tese (Doutorado)

    Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (2024)

    Queiroz, Igor Toledo de; Savóia, José Roberto Ferreira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Assuntos: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      QUEIROZ, Igor Toledo de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Queiroz, I. T. de. (2024). Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

    • NLM

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

    • Vancouver

      Queiroz IT de. Os fatores de investimento qualidade e valor no mercado de ações do Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25062024-151317/

  • Artigo de periodico

    An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market (2024)

    Garcia, Rodrigo Dutra ; Ferreira, Junio Cesar ; Zanotti, Lucas; Ramachandran, Gowri ; Estrella, Júlio Cezar ; Ueyama, Jó

    Fonte: Expert Systems With Applications. Unidade: ICMC

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, REDES COMPLEXAS, AÇÕES

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GARCIA, Rodrigo Dutra et al. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, v. 257, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Garcia, R. D., Ferreira, J. C., Zanotti, L., Ramachandran, G., Estrella, J. C., & Ueyama, J. (2024). An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market. Expert Systems With Applications, 257, 1-12. doi:10.1016/j.eswa.2024.125131

    • NLM

      Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131

    • Vancouver

      Garcia RD, Ferreira JC, Zanotti L, Ramachandran G, Estrella JC, Ueyama J. An automated decision-making system employing complex networks and blockchain for the decentralized stock market [Internet]. Expert Systems With Applications. 2024 ; 257 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125131

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento] (2023)

    Feldmann, Paulo Roberto

    Fonte: Gazeta Zero Hora. Unidade: FEA

    Assuntos: EMPRESAS MULTINACIONAIS, AÇÕES

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELDMANN, Paulo Roberto. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 17 nov. 2024. , 2023

    • APA

      Feldmann, P. R. (2023). Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. Porto Alegre: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]

    • Vancouver

      Feldmann PR. Os irmãos Batista querem a Braskem. [Depoimento]. Gazeta Zero Hora. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (2023)

    Fernandes, João Pedro; Lima, Fabiano Guasti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/

  • Trabalho de evento-resumo

    Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 (2023)

    Pereira, Nelson Alberto da Silva; Aldrighi, Dante Mendes

    Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: FEA

    Assuntos: AÇÕES, BOLSA DE VALORES, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PEREIRA, Nelson Alberto da Silva e ALDRIGHI, Dante Mendes. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. 2023, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2023. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Pereira, N. A. da S., & Aldrighi, D. M. (2023). Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • NLM

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

    • Vancouver

      Pereira NA da S, Aldrighi DM. Determinantes das decisões de IPO na B3: 2003 – 2018 [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

  • Trabalho de evento

    Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning (2023)

    Souza, Caio Lopes de ; Palma, Gabriel Rodrigues; Zocchi, Silvio Sandoval

    Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidade: ESALQ

    Assuntos: AÇÕES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MODELOS MATEMÁTICOS, POLÍTICA DE PREÇO, PYTHON

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Caio Lopes de e PALMA, Gabriel Rodrigues e ZOCCHI, Silvio Sandoval. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023, Anais.. São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Souza, C. L. de, Palma, G. R., & Zocchi, S. S. (2023). Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. In . São Paulo, SP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]

    • Vancouver

      Souza CL de, Palma GR, Zocchi SS. Petrobras S.A. stock price change prediction using machine learning. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]

  • Artigo de periodico

    Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market (2022)

    Alexandre, Michel ; Moraes, Kauê Lopes de ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Fonte: Journal of Complex Networks. Unidades: ICMC, FEA

    Assuntos: AÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel e MORAES, Kauê Lopes de e RODRIGUES, Francisco Aparecido. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Alexandre, M., Moraes, K. L. de, & Rodrigues, F. A. (2022). Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market. Journal of Complex Networks, 10( 1), 1-16. doi:10.1093/comnet/cnab054

    • NLM

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

    • Vancouver

      Alexandre M, Moraes KL de, Rodrigues FA. Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market [Internet]. Journal of Complex Networks. 2022 ; 10( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab054

  • Artigo de periodico

    Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies (2022)

    Souza, Paulo Vitor Souza de; Silva, Cesar Augusto Tiburcio; Lima, Fabiano Guasti

    Fonte: Managerial Finance. Unidade: FEARP

    Assuntos: AÇÕES, MERCADO ABERTO, BANCO DE CRÉDITO, BOLSA DE VALORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Paulo Vitor Souza de e SILVA, Cesar Augusto Tiburcio e LIMA, Fabiano Guasti. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, v. 48, n. 1, p. 113-125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Souza, P. V. S. de, Silva, C. A. T., & Lima, F. G. (2022). Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies. Managerial Finance, 48( 1), 113-125. doi:10.1108/MF-09-2020-0472

    • NLM

      Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472

    • Vancouver

      Souza PVS de, Silva CAT, Lima FG. Evidence of the adaptive market hypothesis in shares traded by B3 listed banking companies [Internet]. Managerial Finance. 2022 ; 48( 1): 113-125.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1108/MF-09-2020-0472

  • Dissertação (Mestrado)

    Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)

    Frias, Frederico Alexandre de Sousa; Rodrigues Neto, Camilo (Orientador)

    Unidade: EACH

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, SISTEMAS DINÂMICOS, FRACTAIS, CAUSALIDADE, ALGORITMOS GENÉTICOS, AÇÕES, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • NLM

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

    • Vancouver

      Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/

  • Artigo de periodico

    The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country (2021)

    Magnani, Vinícius Medeiros ; Caluz, Antonio Daniel Ricardo; Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti

    Fonte: Global Business Review. Unidade: FEARP

    Assuntos: AÇÕES, INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAGNANI, Vinícius Medeiros et al. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0972150920982513. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Magnani, V. M., Caluz, A. D. R., Gatsios, R. C., & Lima, F. G. (2021). The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country. Global Business Review. doi:10.1177/0972150920982513

    • NLM

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

    • Vancouver

      Magnani VM, Caluz ADR, Gatsios RC, Lima FG. The relationship of monetary and fiscal policy credibility with the stock market volatility in a developing country [Internet]. Global Business Review. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0972150920982513

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (2021)

    Oliveira, Giseli Gonçalves de; Kalatzis, Aquiles Elie Guimarães (Orientador)

    Unidade: EESC

    Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      OLIVEIRA, Giseli Gonçalves de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Oliveira, G. G. de. (2021). Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • NLM

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

    • Vancouver

      Oliveira GG de. Análise do desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18157/tde-22112021-114726/

  • Artigo de periodico

    Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto (2021)

    Yagui, Nikolle Takasawa; Nardi, Paula Carolina Ciampaglia

    Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade. Unidade: FEARP

    Assuntos: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE FINANCEIRO, AÇÕES, DÍVIDA, EMPRESAS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAGUI, Nikolle Takasawa e NARDI, Paula Carolina Ciampaglia. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 18, n. 46, p. 113-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Yagui, N. T., & Nardi, P. C. C. (2021). Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto. Revista Contemporânea de Contabilidade, 18( 46), 113-130. doi:10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • NLM

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

    • Vancouver

      Yagui NT, Nardi PCC. Análise da influência do audit delay no retorno das ações e no custo da dívida de empresa brasileiras de capital aberto [Internet]. Revista Contemporânea de Contabilidade. 2021 ; 18( 46): 113-130.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e72985

  • Tese (Doutorado)

    Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (2021)

    Silva, Roberto Fray da ; Cugnasca, Carlos Eduardo (Orientador)

    Unidade: EP

    Assuntos: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NEGOCIAÇÃO, AÇÕES, PREÇOS, APRENDIZAGEM

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Roberto Fray da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Silva, R. F. da. (2021). Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

    • NLM

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

    • Vancouver

      Silva RF da. Automated stock trading system using deep reinforcement learning and price and sentiment prediction modules. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-10082021-160557/

  • Artigo de periodico

    Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets (2021)

    Škrinjarić, Tihana; Quintino, Derick David ; Ferreira, Paulo

    Fonte: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: ESALQ

    Assuntos: AÇÕES, ENTROPIA, MERCADO FINANCEIRO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ŠKRINJARIĆ, Tihana e QUINTINO, Derick David e FERREIRA, Paulo. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, v. 14, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Škrinjarić, T., Quintino, D. D., & Ferreira, P. (2021). Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets. Journal of Risk and Financial Management, 14, 1-12. doi:10.3390/jrfm14080369

    • NLM

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

    • Vancouver

      Škrinjarić T, Quintino DD, Ferreira P. Transfer entropy approach for portfolio Optimization: an empirical approach for CESEE markets [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2021 ; 14 1-12.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm14080369

  • Artigo de periodico

    Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies (2021)

    Gatsios, Rafael Confetti ; Lima, Fabiano Guasti ; Gaio, Luiz Eduardo ; Pimenta Júnior, Tabajara

    Fonte: RAM - Revista de Administração Mackenzie. Unidade: FEARP

    Assuntos: LUCRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GATSIOS, Rafael Confetti et al. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Gatsios, R. C., Lima, F. G., Gaio, L. E., & Pimenta Júnior, T. (2021). Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 22( 1). doi:10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • NLM

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

    • Vancouver

      Gatsios RC, Lima FG, Gaio LE, Pimenta Júnior T. Re-examining analyst superiority in forecasting results of publicly-traded brazilian companies [Internet]. RAM - Revista de Administração Mackenzie. 2021 ; 22( 1):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF210164

  • Artigo de periodico

    Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value (2021)

    Silva, Alan Willame de Souza; Pimenta Júnior, Tabajara ; Soares, Mara Alves; Gaio, Luiz Eduardo; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Fonte: Finance & Economics Review. Unidade: FEARP

    Assuntos: FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, ENSINO SUPERIOR, EMPRESAS PRIVADAS, AÇÕES, VALOR (ECONOMIA), LUCRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Alan Willame de Souza et al. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, v. 3, n. 1, p. 23-37, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Silva, A. W. de S., Pimenta Júnior, T., Soares, M. A., Gaio, L. E., & Ambrozini, M. A. (2021). Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value. Finance & Economics Review, 3( 1), 23-37. doi:10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • NLM

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

    • Vancouver

      Silva AW de S, Pimenta Júnior T, Soares MA, Gaio LE, Ambrozini MA. Mergers and acquisitions in brazilian higher education companies: effect on share value [Internet]. Finance & Economics Review. 2021 ; 3( 1): 23-37.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v3i1.286

  • Artigo de periodico

    A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro (2021)

    Caluz, Antonio Daniel Ricardo Engracia; Magnani, Vinícius Medeiros; Gomes, Matheus da Costa ; Ambrozini, Marcelo Augusto

    Fonte: Enfoque, Reflexão Contábil. Unidade: FEARP

    Assuntos: AÇÕES, POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA MONETÁRIA, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CALUZ, Antonio Daniel Ricardo Engracia et al. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, v. 40, n. 1, p. 31-47, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Caluz, A. D. R. E., Magnani, V. M., Gomes, M. da C., & Ambrozini, M. A. (2021). A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro. Enfoque, Reflexão Contábil, 40( 1), 31-47. doi:10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • NLM

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

    • Vancouver

      Caluz ADRE, Magnani VM, Gomes M da C, Ambrozini MA. A relação de políticas econômicas e de fatores macroeconômicos com o desempenho do mercado de ações brasileiro [Internet]. Enfoque, Reflexão Contábil. 2021 ; 40( 1): 31-47.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i1.48863

  • Artigo de periodico

    Maximização do valor das ações (2021)

    Valladão, Erasmo

    Fonte: Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Unidade: FD

    Assuntos: VALOR (ADMINISTRAÇÃO), AÇÕES, CONFLITO DE INTERESSES, ABUSO DO DIREITO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VALLADÃO, Erasmo. Maximização do valor das ações. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, v. 17-18, p. 169-207, 2021Tradução . . Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Valladão, E. (2021). Maximização do valor das ações. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 17-18, 169-207.

    • NLM

      Valladão E. Maximização do valor das ações. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 2021 ; 17-18 169-207.[citado 2024 nov. 17 ]

    • Vancouver

      Valladão E. Maximização do valor das ações. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 2021 ; 17-18 169-207.[citado 2024 nov. 17 ]

  • Artigo de periodico

    The relationship between earnings management and equity market timing (2021)

    Gomes, Matheus da Costa ; Eça, João Paulo Augusto; Moraes, Marcelo Botelho da Costa ; Valle, Mauricio Ribeiro do

    Fonte: Revista de Administração Contemporânea - RAC. Unidades: FEARP, FEA

    Assuntos: GERENCIAMENTO DE RESULTADOS, AÇÕES, LUCRO CONTÁBIL, MERCADO DE CAPITAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOMES, Matheus da Costa et al. The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 25, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en. Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Gomes, M. da C., Eça, J. P. A., Moraes, M. B. da C., & Valle, M. R. do. (2021). The relationship between earnings management and equity market timing. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 25( 6). doi:10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • NLM

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

    • Vancouver

      Gomes M da C, Eça JPA, Moraes MB da C, Valle MR do. The relationship between earnings management and equity market timing [Internet]. Revista de Administração Contemporânea - RAC. 2021 ; 25( 6):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200289.en

  • Parte de monografia/livro

    Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados (2021)

    Moraes, Marcelo Botelho da Costa

    Fonte: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Unidade: FEARP

    Assuntos: CONTABILIDADE FINANCEIRA, AÇÕES, VALOR ADICIONADO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORAES, Marcelo Botelho da Costa. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. Tradução . São Paulo: Atlas, 2021. . . Acesso em: 17 nov. 2024.

    • APA

      Moraes, M. B. da C. (2021). Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas.

    • NLM

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 nov. 17 ]

    • Vancouver

      Moraes MB da C. Pagamento baseado em ações e benefícios a empregados. In: Contabilidade financeira: interpretação e aplicação. São Paulo: Atlas; 2021. [citado 2024 nov. 17 ]

1 - 20 (284 registros)

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2024