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Tese (Doutorado)
Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)
Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
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ABNT
SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/
NLM
Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/
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Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/
Dissertação (Mestrado)
Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (2022)
Zavaleta Sanchez, Marco Antonio; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: BOLSA DE VALORES, REDES NEURAIS
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ZAVALETA SANCHEZ, Marco Antonio. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa). 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Zavaleta Sanchez, M. A. (2022). Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
NLM
Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
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Zavaleta Sanchez MA. Long Short Time Memory in the forecast of financial indices in the Brazilian market (Ibovespa) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12042023-150020/
Tese (Doutorado)
Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (2020)
Melo, Moizés da Silva ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: DADOS DE CONTAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
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ABNT
MELO, Moizés da Silva. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Melo, M. da S. (2020). Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/
NLM
Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/
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Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/
Tese (Doutorado)
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)
Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
NLM
Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
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Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Tese (Doutorado)
Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (2017)
Esparza Albarracin, Orlando Yesid; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ESPARZA ALBARRACIN, Orlando Yesid. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Esparza Albarracin, O. Y. (2017). Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/
NLM
Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/
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Esparza Albarracin OY. Generalized autoregressive and moving average models: control charts, multicollinearity, and a new modified model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21112017-184544/
Dissertação (Mestrado)
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (2014)
Rojas Duran, William Gonzalo; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ROJAS DURAN, William Gonzalo. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Rojas Duran, W. G. (2014). Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143
NLM
Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143
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Rojas Duran WG. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-02072014-122143
Dissertação (Mestrado)
Monitoramento de series de contagem por meio de gráficos de controle (2014)
Esparza Albarracín, Orlando Yesid; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ESPARZA ALBARRACÍN, Orlando Yesid. Monitoramento de series de contagem por meio de gráficos de controle. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20052014-202803. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Esparza Albarracín, O. Y. (2014). Monitoramento de series de contagem por meio de gráficos de controle (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20052014-202803
NLM
Esparza Albarracín OY. Monitoramento de series de contagem por meio de gráficos de controle [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20052014-202803
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Esparza Albarracín OY. Monitoramento de series de contagem por meio de gráficos de controle [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20052014-202803
Dissertação (Mestrado)
Modelos assimétricos inflacionados de zeros (2014)
Dias, Mariana Ferreira; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
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ABNT
DIAS, Mariana Ferreira. Modelos assimétricos inflacionados de zeros. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012015-184339. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Dias, M. F. (2014). Modelos assimétricos inflacionados de zeros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012015-184339
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Dias MF. Modelos assimétricos inflacionados de zeros [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012015-184339
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Dias MF. Modelos assimétricos inflacionados de zeros [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012015-184339
Dissertação (Mestrado)
Modelos paramétricos para séries temporais de contagem (2014)
Milhorança, Igor André; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: MODELOS
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ABNT
MILHORANÇA, Igor André. Modelos paramétricos para séries temporais de contagem. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07072014-195809. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Milhorança, I. A. (2014). Modelos paramétricos para séries temporais de contagem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07072014-195809
NLM
Milhorança IA. Modelos paramétricos para séries temporais de contagem [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07072014-195809
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Milhorança IA. Modelos paramétricos para séries temporais de contagem [Internet]. 2014 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-07072014-195809
Dissertação (Mestrado)
Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil (2010)
Okuyama, Gustavo Kazuo; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OKUYAMA, Gustavo Kazuo. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Okuyama, G. K. (2010). Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/
NLM
Okuyama GK. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/
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Okuyama GK. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/
Tese (Doutorado)
Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (2006)
Alencar, Airlane Pereira ; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Alencar, A. P. (2006). Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
NLM
Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
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Alencar AP. Modelo espaço de estados com mudança markoviana de regime e probabilidade de transição modeladas com ondaletas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121702/
Dissertação (Mestrado)
Análise preqüencial (2000)
Alencar, Airlane Pereira ; Wechsler, Sergio (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. Análise preqüencial. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123124/. Acesso em: 11 jun. 2024.
APA
Alencar, A. P. (2000). Análise preqüencial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123124/
NLM
Alencar AP. Análise preqüencial [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123124/
Vancouver
Alencar AP. Análise preqüencial [Internet]. 2000 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123124/

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