Assuntos: PREVISÃO ECONÔMICA, FILTROS DE KALMAN, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
LIMA, Fabiano Guasti. Modelos de previsão de séries temporais financeiras com combinação de filtros de Kalman e Wavelets. 2011. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-27022012-223030/. Acesso em: 16 jun. 2024.APA
Lima, F. G. (2011). Modelos de previsão de séries temporais financeiras com combinação de filtros de Kalman e Wavelets (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-27022012-223030/NLM
Lima FG. Modelos de previsão de séries temporais financeiras com combinação de filtros de Kalman e Wavelets [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-27022012-223030/Vancouver
Lima FG. Modelos de previsão de séries temporais financeiras com combinação de filtros de Kalman e Wavelets [Internet]. 2011 ;[citado 2024 jun. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-27022012-223030/
