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  • Artigo de periodico

    Volatility of main stock indexes: similarities and differences (2012)

    Alencar, Airlane Pereira ; Safadi, Thelma

    Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALENCAR, Airlane Pereira e SAFADI, Thelma. Volatility of main stock indexes: similarities and differences. International Journal of Statistics and Economics, v. 9, n. A12, p. 1-12, 2012Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125. Acesso em: 25 maio 2024.

    • APA

      Alencar, A. P., & Safadi, T. (2012). Volatility of main stock indexes: similarities and differences. International Journal of Statistics and Economics, 9( A12), 1-12. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125

    • NLM

      Alencar AP, Safadi T. Volatility of main stock indexes: similarities and differences [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 9( A12): 1-12.[citado 2024 maio 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125

    • Vancouver

      Alencar AP, Safadi T. Volatility of main stock indexes: similarities and differences [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 9( A12): 1-12.[citado 2024 maio 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125

  • Artigo de periodico

    The dynamic factor model: an application to stock market indexes (2011)

    Safadi, Thelma ; Alencar, Airlane Pereira ; Morettin, Pedro Alberto

    Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAFADI, Thelma e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, v. 7, n. A11, p. 127–141, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114. Acesso em: 25 maio 2024.

    • APA

      Safadi, T., Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2011). The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, 7( A11), 127–141. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

    • NLM

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 maio 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

    • Vancouver

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 maio 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

  • Artigo de periodico

    Bayesian analysis of threshold autoregressive moving average models (2000)

    Sáfadi, Thelma; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Sankya. Serie B. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SÁFADI, Thelma e MORETTIN, Pedro Alberto. Bayesian analysis of threshold autoregressive moving average models. Sankya. Serie B, v. 62, n. 3, p. 353-371, 2000Tradução . . Disponível em: https://www.jstor.org/stable/25053151. Acesso em: 25 maio 2024.

    • APA

      Sáfadi, T., & Morettin, P. A. (2000). Bayesian analysis of threshold autoregressive moving average models. Sankya. Serie B, 62( 3), 353-371. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/25053151

    • NLM

      Sáfadi T, Morettin PA. Bayesian analysis of threshold autoregressive moving average models [Internet]. Sankya. Serie B. 2000 ; 62( 3): 353-371.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://www.jstor.org/stable/25053151

    • Vancouver

      Sáfadi T, Morettin PA. Bayesian analysis of threshold autoregressive moving average models [Internet]. Sankya. Serie B. 2000 ; 62( 3): 353-371.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://www.jstor.org/stable/25053151

  • Relatorio tecnico

    Bayesian analysis of asymmetric times series (1996)

    Safadi, Thelma; Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAFADI, Thelma e MORETTIN, Pedro Alberto. Bayesian analysis of asymmetric times series. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67541cbf-acb3-4c1c-832a-c42b45152108/911627.pdf. Acesso em: 25 maio 2024. , 1996

    • APA

      Safadi, T., & Morettin, P. A. (1996). Bayesian analysis of asymmetric times series. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/67541cbf-acb3-4c1c-832a-c42b45152108/911627.pdf

    • NLM

      Safadi T, Morettin PA. Bayesian analysis of asymmetric times series [Internet]. 1996 ;[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67541cbf-acb3-4c1c-832a-c42b45152108/911627.pdf

    • Vancouver

      Safadi T, Morettin PA. Bayesian analysis of asymmetric times series [Internet]. 1996 ;[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67541cbf-acb3-4c1c-832a-c42b45152108/911627.pdf
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