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Tese (Doutorado)
Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica (2005)
Campos, Adriano Polpo de; Pereira, Carlos Alberto de Bragança (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
CAMPOS, Adriano Polpo de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Campos, A. P. de. (2005). Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
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Campos AP de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
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Campos AP de. Análise de sobrevivência de um sistema em paralelo: uma perspectiva Bayesiana não-paramétrica [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142836/
Tese (Doutorado)
Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas (2005)
Romeo Núñez, José Santos; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador) ; Tanaka, Nelson Ithiro (coorient)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
ROMEO NÚÑEZ, José Santos. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Romeo Núñez, J. S. (2005). Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
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Romeo Núñez JS. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
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Romeo Núñez JS. Modelagem bayesiana para dados de sobrevivência bivariados através de cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142423/
Dissertação (Mestrado)
Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)
Freschi, José Alcimar; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
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Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
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Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
Tese (Doutorado)
Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis (2005)
Pereira, William de Souza; Achcar, Jorge Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PESQUISA OPERACIONAL
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ABNT
PEREIRA, William de Souza. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Pereira, W. de S. (2005). Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
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Pereira W de S. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
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Pereira W de S. Análise Bayesiana para a superposição de processos de Poisson não-homogêneos dependentes na presença de covariáveis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143042/
Dissertação (Mestrado)
Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos (2005)
Barbosa, Marco César dos Santos; Borges, Wagner de Souza (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA OPERACIONAL
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ABNT
BARBOSA, Marco César dos Santos. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Barbosa, M. C. dos S. (2005). Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
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Barbosa MC dos S. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
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Barbosa MC dos S. Análise de confiabilidade em sistemas reparáveis complexos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142812/
Tese (Doutorado)
Construção do limite de saturação termodinâmico para o "parking process" e outros esquemas de exclusão em Z. (2005)
Ritchie, Thomas Logan; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS
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ABNT
RITCHIE, Thomas Logan. Construção do limite de saturação termodinâmico para o "parking process" e outros esquemas de exclusão em Z. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151321/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Ritchie, T. L. (2005). Construção do limite de saturação termodinâmico para o "parking process" e outros esquemas de exclusão em Z. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151321/
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Ritchie TL. Construção do limite de saturação termodinâmico para o "parking process" e outros esquemas de exclusão em Z. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151321/
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Ritchie TL. Construção do limite de saturação termodinâmico para o "parking process" e outros esquemas de exclusão em Z. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151321/
Tese (Doutorado)
Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas (2005)
San Martino, Silvina; Singer, Júlio da Motta (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
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ABNT
SAN MARTINO, Silvina. Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/. Acesso em: 24 maio 2024.
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San Martino, S. (2005). Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/
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San Martino S. Preditores ótimos baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144944/
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Dissertação (Mestrado)
Provas ótimas (2005)
Bekman, Roberto Marques; Wechsler, Sergio (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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ABNT
BEKMAN, Roberto Marques. Provas ótimas. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143817/. Acesso em: 24 maio 2024.
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Bekman, R. M. (2005). Provas ótimas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143817/
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Bekman RM. Provas ótimas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143817/
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Bekman RM. Provas ótimas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143817/
Tese (Doutorado)
Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos (2005)
Redígolo, Carine Savalli; Paula, Gilberto Alvarenga (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
REDÍGOLO, Carine Savalli. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Redígolo, C. S. (2005). Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
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Redígolo CS. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
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Redígolo CS. Teste do tipo escore para componentes de variância em modelos elípticos lineares mistos [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205950/
Tese (Doutorado)
Autômato celular probabilista, modelos unidimensionais de trânsito e teoria de filas (2005)
Castellares Cáceres, Fredy Walter; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CASTELLARES CÁCERES, Fredy Walter. Autômato celular probabilista, modelos unidimensionais de trânsito e teoria de filas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143455/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Castellares Cáceres, F. W. (2005). Autômato celular probabilista, modelos unidimensionais de trânsito e teoria de filas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143455/
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Castellares Cáceres FW. Autômato celular probabilista, modelos unidimensionais de trânsito e teoria de filas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143455/
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Tese (Doutorado)
Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias (2005)
Restrepo Alvarez, José Domingo; Simonis, Adilson (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
RESTREPO ALVAREZ, José Domingo. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Restrepo Alvarez, J. D. (2005). Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
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Restrepo Alvarez JD. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
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Restrepo Alvarez JD. Ocorrência de eventos sucessivos em cadeias de Markov estacionárias [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121615/
Dissertação (Mestrado)
Diagnóstico em análise discriminante (2005)
Reigada, Sueli Maria Beltrame; Elian, Silvia Nagib (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
REIGADA, Sueli Maria Beltrame. Diagnóstico em análise discriminante. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Reigada, S. M. B. (2005). Diagnóstico em análise discriminante (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
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Reigada SMB. Diagnóstico em análise discriminante [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
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Reigada SMB. Diagnóstico em análise discriminante [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-121447/
Dissertação (Mestrado)
Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (2005)
Berti, Alberto Foltran; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTI, Alberto Foltran. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Berti, A. F. (2005). Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
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Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
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Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/
Dissertação (Mestrado)
Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência (2005)
Baltar, Valéria Troncoso ; Barroso, Lúcia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BALTAR, Valéria Troncoso. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Baltar, V. T. (2005). Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
NLM
Baltar VT. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
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Baltar VT. Análise fatorial múltipla para tabelas de contingência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141801/
Tese (Doutorado)
Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. (2005)
Soto Sotelo, Juan Carlos Raúl; Ferrari, Pablo Augusto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOTO SOTELO, Juan Carlos Raúl. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Soto Sotelo, J. C. R. (2005). Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
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Soto Sotelo JCR. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
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Soto Sotelo JCR. Inferência em cadeias de Markov com dados incompletos. [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151914/
Tese (Doutorado)
Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (2005)
Moura, Maria Sílvia de Assis; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Maria Sílvia de Assis. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Moura, M. S. de A. (2005). Funções de transferência com coeficientes variando no tempo (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
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Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
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Moura MS de A. Funções de transferência com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141129/
Tese (Doutorado)
Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas (2005)
Anjos, Ulisses Umbelino dos; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
ANJOS, Ulisses Umbelino dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Anjos, U. U. dos. (2005). Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/
NLM
Anjos UU dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/
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Anjos UU dos. Desenvolvimento e análise de estruturas de dependência via cópulas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141935/
Dissertação (Mestrado)
Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (2005)
Dias, Fabio Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
DIAS, Fabio Silva. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Dias, F. S. (2005). Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
NLM
Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
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Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/
Dissertação (Mestrado)
Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência (2005)
Yanaguibashi, Gianni; André, Carmen Diva Saldiva de (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
YANAGUIBASHI, Gianni. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Yanaguibashi, G. (2005). Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
NLM
Yanaguibashi G. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
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Yanaguibashi G. Utilização da regressão quantílica local na construção de curvas de referência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-143611/
Dissertação (Mestrado)
Indicadores formativos em modelos de equações estruturais (2005)
Sanches, Marcos Rogério; Barroso, Lúcia Pereira (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANCHES, Marcos Rogério. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/. Acesso em: 24 maio 2024.
APA
Sanches, M. R. (2005). Indicadores formativos em modelos de equações estruturais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/
NLM
Sanches MR. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/
Vancouver
Sanches MR. Indicadores formativos em modelos de equações estruturais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-144129/

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