Lima, Fabiano Guasti 
; Kimura, Herbert; Assaf Neto, Alexandre ; Perera, Luiz Carlos Jacob
Source: RAUSP - Revista de Administração. Unidade: FEARP
Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, PREÇOS
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ABNT
LIMA, Fabiano Guasti et al. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, v. 45, n. 2, p. 188-202, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4. Acesso em: 06 jun. 2024.APA
Lima, F. G., Kimura, H., Assaf Neto, A., & Perera, L. C. J. (2010). Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, 45( 2), 188-202. doi:10.1016/s0080-2107(16)30537-4NLM
Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4Vancouver
Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 jun. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4
