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  • Artigo de periodico

    Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models (2020)

    Furlani, Luiz Gustavo C.; Laurini, Marcio Poletti ; Portugal, Marcelo Savino

    Source: Results in Applied Mathematics. Unidade: FEARP

    Subjects: POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA FISCAL, POLÍTICA MONETÁRIA, ANÁLISE MATEMÁTICA, VEROSSIMILHANÇA, MÉTODOS MCMC

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FURLANI, Luiz Gustavo C. e LAURINI, Marcio Poletti e PORTUGAL, Marcelo Savino. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, v. 100, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Furlani, L. G. C., Laurini, M. P., & Portugal, M. S. (2020). Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, 100. doi:10.1016/j.rinam.2020.100121

    • NLM

      Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121

    • Vancouver

      Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)

    Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

    • NLM

      Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

    • Vancouver

      Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

  • Artigo de periodico

    Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis (2020)

    Moura, Rodolfo C.; Laurini, Marcio Poletti

    Source: International Journal of Finance & Economics. Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS, MÉTODOS MCMC

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MOURA, Rodolfo C. e LAURINI, Marcio Poletti. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, v. 26, n. 4, p. 5997-6013, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Moura, R. C., & Laurini, M. P. (2020). Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, 26( 4), 5997-6013. doi:10.1002/ijfe.2105

    • NLM

      Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105

    • Vancouver

      Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (2019)

    Tavanielli, Renata; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, JUROS, TAXA DE JUROS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      TAVANIELLI, Renata. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Tavanielli, R. (2019). Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

    • NLM

      Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

    • Vancouver

      Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

  • Artigo de periodico

    Is bitcoin a bubble? (2019)

    Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Is bitcoin a bubble?. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 517, p. 222-232, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Is bitcoin a bubble? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 517, 222-232. doi:10.1016/j.physa.2018.11.031

    • NLM

      Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031

    • Vancouver

      Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031

  • Tese (Doutorado)

    Essays in financial econometrics (2019)

    Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, DINHEIRO ELETRÔNICO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Essays in financial econometrics. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P. L. P. (2019). Essays in financial econometrics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

    • NLM

      Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

    • Vancouver

      Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

  • Artigo de periodico

    A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change (2019)

    Laurini, Marcio Poletti

    Source: Environmetrics. Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, CLIMA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, v. 30, p. e2542, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/env.2542. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Laurini, M. P. (2019). A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, 30, e2542. doi:10.1002/env.2542

    • NLM

      Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542

    • Vancouver

      Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542

  • Artigo de periodico

    Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro (2019)

    Dultra-de-Lima, Ronaldo Gomes; Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Práticas em Contabilidade e Gestão. Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, ÍNDICE DE PREÇOS, INDICADORES ECONÔMICOS, AÇÕES, CAPITALIZAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DULTRA-DE-LIMA, Ronaldo Gomes e MINARDI, Andrea Maria Accioly Fonseca e LAURINI, Marcio Poletti. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, v. 7, n. 2, p. 1-30, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Dultra-de-Lima, R. G., Minardi, A. M. A. F., & Laurini, M. P. (2019). Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, 7( 2), 1-30. doi:10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

    • NLM

      Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

    • Vancouver

      Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511

  • Artigo de periodico

    Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements (2019)

    Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Stats. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CÂMBIO (ECONOMIA), PREVISÃO ECONÔMICA, MARTINGAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAIM, Pedro Luiz Paolino e LAURINI, Marcio Poletti. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements. Stats, v. 2, n. 2, p. 212-227, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/stats2020016. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P. L. P., & Laurini, M. P. (2019). Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements. Stats, 2( 2), 212-227. doi:10.3390/stats2020016

    • NLM

      Chaim PLP, Laurini MP. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements [Internet]. Stats. 2019 ; 2( 2): 212-227.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats2020016

    • Vancouver

      Chaim PLP, Laurini MP. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements [Internet]. Stats. 2019 ; 2( 2): 212-227.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats2020016

  • Artigo de periodico

    Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)

    Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti

    Source: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, v. 48, p. 32-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015

    • NLM

      Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015

    • Vancouver

      Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015

  • Dissertação (Mestrado)

    Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (2018)

    Moura, Rodolfo Chiabai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOURA, Rodolfo Chiabai. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Moura, R. C. (2018). Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

    • NLM

      Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

    • Vancouver

      Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (2018)

    Boaretto, Gilberto Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BOARETTO, Gilberto Oliveira. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Boaretto, G. O. (2018). Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

    • NLM

      Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

    • Vancouver

      Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

  • Dissertação (Mestrado)

    Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais (2018)

    Morales, Adriano Barasal; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL, ECONOMIA URBANA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORALES, Adriano Barasal. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Morales, A. B. (2018). Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

    • NLM

      Morales AB. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

    • Vancouver

      Morales AB. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

  • Dissertação (Mestrado)

    Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo (2018)

    Rocio, Vitor Dias; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, INFERÊNCIA BAYESIANA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCIO, Vitor Dias. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Rocio, V. D. (2018). Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

    • NLM

      Rocio VD. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

    • Vancouver

      Rocio VD. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

  • Artigo de periodico

    Volatility and return jumps in bitcoin (2018)

    Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Economics Letters. Unidade: FEARP

    Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, v. 173, p. 158-163, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P., & Laurini, M. P. (2018). Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, 173, 158-163. doi:10.1016/j.econlet.2018.10.011

    • NLM

      Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011

    • Vancouver

      Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011

  • Artigo de periodico

    The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil (2017)

    Laurini, Marcio Poletti

    Source: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidade: FEARP

    Subjects: ETANOL, GASOLINA, PREÇO AO CONSUMIDOR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 1-12, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Laurini, M. P. (2017). The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 1-12. doi:10.1016/j.rser.2016.11.195

    • NLM

      Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195

    • Vancouver

      Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195

  • Artigo de periodico

    Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market (2017)

    Mariani, Lucas Argentieri; Laurini, Marcio Poletti

    Source: Emerging Markets Finance and Trade. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO ABERTO, INFLAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARIANI, Lucas Argentieri e LAURINI, Marcio Poletti. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, v. 53, n. 8, p. 1836-1853, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Mariani, L. A., & Laurini, M. P. (2017). Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, 53( 8), 1836-1853. doi:10.1080/1540496x.2016.1193730

    • NLM

      Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730

    • Vancouver

      Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (2017)

    Hissanaga, Hugo Mamoru Aoki; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, JUROS, PREVISÃO ECONÔMICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      HISSANAGA, Hugo Mamoru Aoki. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Hissanaga, H. M. A. (2017). Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

    • NLM

      Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

    • Vancouver

      Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/

  • Artigo de periodico

    A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence (2017)

    Laurini, Marcio Poletti

    Source: Journal of Geographical Systems. Unidade: FEARP

    Subjects: GEOGRAFIA, GEOCIÊNCIAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, v. 19, n. 4, p. 371-398, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Laurini, M. P. (2017). A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, 19( 4), 371-398. doi:10.1007/s10109-017-0256-z

    • NLM

      Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z

    • Vancouver

      Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z

  • Artigo de periodico

    A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA (2017)

    Laurini, Marcio Poletti

    Source: Annals of Regional Science. Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO IMOBILIÁRIO, PREÇOS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, v. 58, p. 235-269, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6. Acesso em: 28 maio 2024.

    • APA

      Laurini, M. P. (2017). A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, 58, 235-269. doi:10.1007/s00168-016-0801-6

    • NLM

      Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6

    • Vancouver

      Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6

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