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  • Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS, INDICADORES DE QUALIDADE, MERCADO FINANCEIRO, AÇÕES, PREVISÃO ECONÔMICA

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    • ABNT

      FERNANDES, João Pedro. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Fernandes, J. P. (2023). Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
    • NLM

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
    • Vancouver

      Fernandes JP. Estudo sobre o uso do Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) como possível indicador de qualidade de previsões [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25052023-083146/
  • Source: International Journal of Finance & Economics. Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS, MÉTODOS MCMC

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    • ABNT

      MOURA, Rodolfo C. e LAURINI, Marcio Poletti. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, v. 26, n. 4, p. 5997-6013, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Moura, R. C., & Laurini, M. P. (2020). Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, 26( 4), 5997-6013. doi:10.1002/ijfe.2105
    • NLM

      Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105
    • Vancouver

      Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105
  • Unidade: FEARP

    Subjects: FINANÇAS, CAPITAL (ECONOMIA), MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      GOMES, Matheus da Costa. Ocorrência de equity market timing na decisão de emissão primária de ações (IPO e Follow-on) no mercado de capitais brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-23082017-144737/. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Gomes, M. da C. (2017). Ocorrência de equity market timing na decisão de emissão primária de ações (IPO e Follow-on) no mercado de capitais brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-23082017-144737/
    • NLM

      Gomes M da C. Ocorrência de equity market timing na decisão de emissão primária de ações (IPO e Follow-on) no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-23082017-144737/
    • Vancouver

      Gomes M da C. Ocorrência de equity market timing na decisão de emissão primária de ações (IPO e Follow-on) no mercado de capitais brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-23082017-144737/

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